Сравнение ADSK с ADBE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Autodesk, Inc. (ADSK) и Adobe Inc (ADBE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADSK или ADBE.
Основные характеристики
ADSK | ADBE | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 7.18% | -15.45% |
Дох-ть за 1 год | 32.29% | 35.08% |
Дох-ть за 3 года | -1.01% | 2.45% |
Дох-ть за 5 лет | 10.89% | 13.65% |
Дох-ть за 10 лет | 18.40% | 22.80% |
Коэф-т Шарпа | 1.19 | 1.04 |
Дневная вол-ть | 26.30% | 33.73% |
Макс. просадка | -76.92% | -79.89% |
Current Drawdown | -23.75% | -26.73% |
Фундаментальные показатели
ADSK | ADBE | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $56.23B | $226.06B |
Прибыль на акцию | $4.18 | $10.49 |
Цена/прибыль | 62.89 | 47.62 |
PEG коэффициент | 1.58 | 1.85 |
Выручка (12 мес.) | $5.50B | $19.94B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $4.58B | $15.44B |
EBITDA (12 мес.) | $1.22B | $7.59B |
Корреляция
Корреляция между ADSK и ADBE составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ADSK и ADBE
С начала года, ADSK показывает доходность 7.18%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -15.45%. За последние 10 лет акции ADSK уступали акциям ADBE по среднегодовой доходности: 18.40% против 22.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADSK c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autodesk, Inc. (ADSK) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Autodesk, Inc. | 1.19 | ||||
Adobe Inc | 1.04 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADSK и ADBE
Ни ADSK, ни ADBE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ADSK и ADBE
Максимальная просадка ADSK за все время составила -76.92%, примерно равная максимальной просадке ADBE в -79.89%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ADSK и ADBE
Волатильность
Сравнение волатильности ADSK и ADBE
Текущая волатильность для Autodesk, Inc. (ADSK) составляет 8.33%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 17.36%. Это указывает на то, что ADSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.