PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ADSK с ADBE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ADSK и ADBE составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ADSK с ADBE

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Autodesk, Inc. (ADSK) и Adobe Inc (ADBE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADSK или ADBE.

Доходность

Сравнение доходности ADSK и ADBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Autodesk, Inc. (ADSK) и Adobe Inc (ADBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADSK:

1.29

ADBE:

-0.42

Коэф-т Сортино

ADSK:

1.72

ADBE:

-0.34

Коэф-т Омега

ADSK:

1.23

ADBE:

0.95

Коэф-т Кальмара

ADSK:

0.82

ADBE:

-0.30

Коэф-т Мартина

ADSK:

3.71

ADBE:

-0.72

Индекс Язвы

ADSK:

9.18%

ADBE:

21.31%

Дневная вол-ть

ADSK:

29.19%

ADBE:

37.14%

Макс. просадка

ADSK:

-76.92%

ADBE:

-79.89%

Текущая просадка

ADSK:

-13.71%

ADBE:

-40.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADSK:

$63.19B

ADBE:

$173.76B

EPS

ADSK:

$4.67

ADBE:

$15.13

Коэффициент P/E

ADSK:

63.24

ADBE:

26.95

Коэффициент PEG

ADSK:

1.74

ADBE:

1.35

Коэффициент P/S

ADSK:

10.31

ADBE:

7.88

Коэффициент P/B

ADSK:

24.12

ADBE:

13.49

Общая выручка (12 мес.)

ADSK:

$4.71B

ADBE:

$22.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADSK:

$4.27B

ADBE:

$19.61B

EBITDA (12 мес.)

ADSK:

$1.21B

ADBE:

$9.14B

Доходность по периодам

С начала года, ADSK показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -8.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ADSK имеют среднегодовую доходность 18.29%, а акции ADBE немного отстают с 17.78%.

ADSK

С начала года

-0.07%

1 месяц

8.70%

6 месяцев

-8.07%

1 год

37.44%

3 года

18.05%

5 лет

8.57%

10 лет

18.29%

ADBE

С начала года

-8.32%

1 месяц

12.96%

6 месяцев

-20.40%

1 год

-14.25%

3 года

0.77%

5 лет

1.14%

10 лет

17.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Autodesk, Inc.

Adobe Inc

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADSK и ADBE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ADSK
Ранг риск-скорректированной доходности ADSK, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADSK, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADSK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADSK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADSK, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADSK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
ADBE
Ранг риск-скорректированной доходности ADBE, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADBE, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBE, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBE, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBE, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBE, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADSK c ADBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autodesk, Inc. (ADSK) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ADSK на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа ADBE равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADSK и ADBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADSK и ADBE

Ни ADSK, ни ADBE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ADSK и ADBE

Максимальная просадка ADSK за все время составила -76.92%, примерно равная максимальной просадке ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADSK и ADBE.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ADSK и ADBE

Текущая волатильность для Autodesk, Inc. (ADSK) составляет 4.63%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что ADSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADSK и ADBE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Autodesk, Inc. и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
1.64B
5.71B
(ADSK) Общая выручка
(ADBE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ADSK и ADBE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Autodesk, Inc. и Adobe Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
87.0%88.0%89.0%90.0%91.0%92.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
90.6%
89.1%
(ADSK) Валовая рентабельность
(ADBE) Валовая рентабельность
ADSK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Autodesk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 1.64B, что соответствует валовой рентабельности в 90.6%.

ADBE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.09B при выручке в 5.71B, что соответствует валовой рентабельности в 89.1%.

ADSK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Autodesk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 366.00M при выручке в 1.64B, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.

ADBE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.16B при выручке в 5.71B, что соответствует операционной рентабельности 37.9%.

ADSK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Autodesk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 303.00M при выручке в 1.64B, что соответствует чистой рентабельности 18.5%.

ADBE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.81B при выручке в 5.71B, что соответствует чистой рентабельности 31.7%.