Сравнение ADSK с ADBE
ADSK (Autodesk, Inc.) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — ADSK in Software - Application, ADBE in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, ADSK returned 13.55%/yr vs 7.86%/yr for ADBE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADSK и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADSK показывает доходность -34.93%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -43.84%. За последние 10 лет акции ADSK превзошли акции ADBE по среднегодовой доходности: 13.55% против 7.86% соответственно.
ADSK
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -20.08%
- С начала года
- -34.93%
- 6 месяцев
- -35.41%
- 1 год
- -36.68%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- -7.78%
- 10 лет*
- 13.55%
ADBE
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -19.69%
- С начала года
- -43.84%
- 6 месяцев
- -44.31%
- 1 год
- -48.59%
- 3 года*
- -25.98%
- 5 лет*
- -19.45%
- 10 лет*
- 7.86%
Сравнение доходности по годам ADSK и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADSK Autodesk, Inc. | -34.93% | 0.15% | 21.39% | 30.29% | -33.54% | -7.91% | 66.43% | 42.65% | 22.68% | 41.64% |
ADBE Adobe Inc | -43.84% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
Correlation
The correlation between ADSK and ADBE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 1986 г. | 0.46 |
The correlation between ADSK and ADBE shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.67 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADSK:
$40.83B
ADBE:
$79.02B
ADSK:
$6.84
ADBE:
$17.42
ADSK:
28.17
ADBE:
11.28
ADSK:
1.08
ADBE:
0.80
ADSK:
5.49
ADBE:
3.24
ADSK:
12.80
ADBE:
6.86
ADSK:
$7.51B
ADBE:
$25.20B
ADSK:
$6.84B
ADBE:
$22.46B
ADSK:
$2.14B
ADBE:
$9.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADSK vs. ADBE — Ранг доходности на риск
ADSK
ADBE
Сравнение ADSK c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autodesk, Inc. (ADSK) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADSK | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.74 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.97 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.92 | -1.92 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADSK и ADBE
Максимальная просадка ADSK за все время составила -76.92%, примерно равная максимальной просадке ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADSK и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADSK | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.92% | -79.89% | +2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.56% | -50.29% | +7.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.56% | -69.30% | +26.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.99% | -71.69% | +19.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.99% | -71.69% | +19.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.73% | -71.44% | +27.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.64% | -26.02% | +3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.12% | 25.37% | -6.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADSK и ADBE
Текущая волатильность для Autodesk, Inc. (ADSK) составляет 14.18%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 15.89%. Это указывает на то, что ADSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADSK | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.18% | 15.89% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.43% | 29.39% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.97% | 34.72% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.31% | 36.59% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.44% | 34.44% | +2.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADSK и ADBE
Ни ADSK, ни ADBE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADSK и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Autodesk, Inc. и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADSK и ADBE
ADSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 1.93B, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
ADSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 541.00M при выручке в 1.93B, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
ADSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 1.93B, что соответствует чистой рентабельности 25.4%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
Часто задаваемые вопросы
ADSK and ADBE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (15.89%) compared to ADSK (14.18%). In terms of maximum drawdown, ADSK dropped -76.92% vs ADBE's -79.89%.
ADSK currently has the higher Sharpe Ratio (-1.08 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADSK и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор