PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ADSK с ADBE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ADSKADBE
Дох-ть с нач. г.7.18%-15.45%
Дох-ть за 1 год32.29%35.08%
Дох-ть за 3 года-1.01%2.45%
Дох-ть за 5 лет10.89%13.65%
Дох-ть за 10 лет18.40%22.80%
Коэф-т Шарпа1.191.04
Дневная вол-ть26.30%33.73%
Макс. просадка-76.92%-79.89%
Current Drawdown-23.75%-26.73%

Фундаментальные показатели


ADSKADBE
Рыночная капитализация$56.23B$226.06B
Прибыль на акцию$4.18$10.49
Цена/прибыль62.8947.62
PEG коэффициент1.581.85
Выручка (12 мес.)$5.50B$19.94B
Валовая прибыль (12 мес.)$4.58B$15.44B
EBITDA (12 мес.)$1.22B$7.59B

Корреляция

0.46
-1.001.00

Корреляция между ADSK и ADBE составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ADSK и ADBE

С начала года, ADSK показывает доходность 7.18%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -15.45%. За последние 10 лет акции ADSK уступали акциям ADBE по среднегодовой доходности: 18.40% против 22.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%200,000.00%250,000.00%300,000.00%350,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
24,075.08%
256,331.11%
ADSK
ADBE

Сравнение акций, фондов или ETF


Autodesk, Inc.

Adobe Inc

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ADSK c ADBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autodesk, Inc. (ADSK) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ADSK
Autodesk, Inc.
1.19
ADBE
Adobe Inc
1.04

Сравнение коэффициента Шарпа ADSK и ADBE

Показатель коэффициента Шарпа ADSK на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADBE равному 1.04. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ADSK и ADBE.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.19
1.04
ADSK
ADBE

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADSK и ADBE

Ни ADSK, ни ADBE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ADSK и ADBE

Максимальная просадка ADSK за все время составила -76.92%, примерно равная максимальной просадке ADBE в -79.89%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ADSK и ADBE


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-23.75%
-26.73%
ADSK
ADBE

Волатильность

Сравнение волатильности ADSK и ADBE

Текущая волатильность для Autodesk, Inc. (ADSK) составляет 8.33%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 17.36%. Это указывает на то, что ADSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
8.33%
17.36%
ADSK
ADBE