Сравнение ADSK с ADBE

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ADSK с ADBE

Последнее обновление 21 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Autodesk, Inc. (ADSK) и Adobe Inc (ADBE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADSK или ADBE.

Корреляция

Корреляция между ADSK и ADBE составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ADSK и ADBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Autodesk, Inc. (ADSK) и Adobe Inc (ADBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ADSK

ADBE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADSK:

0.83

ADBE:

-0.76

Коэф-т Сортино

ADSK:

1.22

ADBE:

-0.90

Коэф-т Омега

ADSK:

1.17

ADBE:

0.87

Коэф-т Кальмара

ADSK:

0.53

ADBE:

-0.68

Коэф-т Мартина

ADSK:

2.32

ADBE:

-1.39

Индекс Язвы

ADSK:

9.56%

ADBE:

19.98%

Дневная вол-ть

ADSK:

26.86%

ADBE:

36.74%

Макс. просадка

ADSK:

-76.92%

ADBE:

-79.89%

Текущая просадка

ADSK:

-14.85%

ADBE:

-37.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADSK:

$62.81B

ADBE:

$187.17B

EPS

ADSK:

$5.04

ADBE:

$12.47

Цена/прибыль

ADSK:

57.83

ADBE:

34.48

PEG коэффициент

ADSK:

1.77

ADBE:

1.41

Общая выручка (12 мес.)

ADSK:

$5.96B

ADBE:

$21.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADSK:

$5.41B

ADBE:

$19.06B

EBITDA (12 мес.)

ADSK:

$1.44B

ADBE:

$8.82B

Доходность по периодам

С начала года, ADSK показывает доходность -1.39%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -3.30%. За последние 10 лет акции ADSK уступали акциям ADBE по среднегодовой доходности: 17.54% против 19.30% соответственно.

ADSK

С начала года

-1.39%

1 месяц

-2.24%

6 месяцев

18.83%

1 год

17.22%

5 лет

8.43%

10 лет

17.54%

ADBE

С начала года

-3.30%

1 месяц

-3.84%

6 месяцев

-22.50%

1 год

-29.69%

5 лет

4.22%

10 лет

19.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADSK и ADBE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ADSK

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ADBE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADSK c ADBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autodesk, Inc. (ADSK) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADSK

ADBE

Показатель коэффициента Шарпа ADSK на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа ADBE равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADSK и ADBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ADSK

ADBE

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADSK и ADBE

Ни ADSK, ни ADBE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ADSK и ADBE

Максимальная просадка ADSK за все время составила -76.92%, примерно равная максимальной просадке ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADSK и ADBE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ADSK

ADBE

Волатильность

Сравнение волатильности ADSK и ADBE

Текущая волатильность для Autodesk, Inc. (ADSK) составляет 6.41%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что ADSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ADSK

ADBE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADSK и ADBE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Autodesk, Inc. и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ADSK с ADBE

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ADSK и ADBE

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADSK и ADBE

ADSK

ADBE

Сравнение ADSK c ADBE - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADSK и ADBE

Просадки

Сравнение просадок ADSK и ADBE

Волатильность

Сравнение волатильности ADSK и ADBE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADSK и ADBE

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество