Сравнение ADSK с TEAM
ADSK (Autodesk, Inc.) and TEAM (Atlassian Corporation Plc) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 10 years, ADSK returned 14.82%/yr vs 15.34%/yr for TEAM. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ADSK и TEAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADSK показывает доходность -21.07%, что значительно выше, чем у TEAM с доходностью -37.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ADSK имеют среднегодовую доходность 14.82%, а акции TEAM немного впереди с 15.34%.
ADSK
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- -21.07%
- 6 месяцев
- -23.61%
- 1 год
- -21.69%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- -3.88%
- 10 лет*
- 14.82%
TEAM
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 9.91%
- С начала года
- -37.40%
- 6 месяцев
- -35.16%
- 1 год
- -51.88%
- 3 года*
- -17.88%
- 5 лет*
- -14.78%
- 10 лет*
- 15.34%
Сравнение доходности по годам ADSK и TEAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADSK Autodesk, Inc. | -21.07% | 0.15% | 21.39% | 30.29% | -33.54% | -7.91% | 66.43% | 42.65% | 22.68% | 41.64% |
TEAM Atlassian Corporation Plc | -37.40% | -33.38% | 2.32% | 84.85% | -66.25% | 63.04% | 94.34% | 35.24% | 95.47% | 89.04% |
Correlation
The correlation between ADSK and TEAM is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2015 г. | 0.56 |
The correlation between ADSK and TEAM has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ADSK:
$49.53B
TEAM:
$26.65B
ADSK:
$6.84
TEAM:
-$0.82
ADSK:
6.66
TEAM:
4.31
ADSK:
15.53
TEAM:
30.32
ADSK:
$7.51B
TEAM:
$6.19B
ADSK:
$6.84B
TEAM:
$5.20B
ADSK:
$2.14B
TEAM:
-$227.46M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADSK vs. TEAM — Ранг доходности на риск
ADSK
TEAM
Сравнение ADSK c TEAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autodesk, Inc. (ADSK) и Atlassian Corporation Plc (TEAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADSK | TEAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.86 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.70 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.21 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADSK | TEAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | -0.81 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | -0.24 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.30 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.25 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок ADSK и TEAM
Максимальная просадка ADSK за все время составила -76.92%, что меньше максимальной просадки TEAM в -87.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADSK и TEAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADSK | TEAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.92% | -87.53% | +10.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.15% | -74.13% | +40.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.15% | -82.30% | +49.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.99% | -87.53% | +35.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.99% | -87.53% | +35.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.74% | -77.84% | +46.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.62% | -29.72% | +7.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.10% | 42.83% | -25.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADSK и TEAM
Текущая волатильность для Autodesk, Inc. (ADSK) составляет 12.79%, в то время как у Atlassian Corporation Plc (TEAM) волатильность равна 24.97%. Это указывает на то, что ADSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADSK | TEAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.79% | 24.97% | -12.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.81% | 54.73% | -27.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.68% | 63.96% | -31.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.05% | 60.64% | -25.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.42% | 51.61% | -15.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADSK и TEAM
Ни ADSK, ни TEAM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADSK и TEAM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Autodesk, Inc. и Atlassian Corporation Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADSK и TEAM
ADSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 1.93B, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.
TEAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atlassian Corporation Plc сообщила о валовой прибыли в 1.52B при выручке в 1.79B, что соответствует валовой рентабельности в 85.3%.
ADSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 541.00M при выручке в 1.93B, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.
TEAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atlassian Corporation Plc сообщила об операционной прибыли в -55.27M при выручке в 1.79B, что соответствует операционной рентабельности -3.1%.
ADSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 1.93B, что соответствует чистой рентабельности 25.4%.
TEAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atlassian Corporation Plc сообщила о чистой прибыли в -98.39M при выручке в 1.79B, что соответствует чистой рентабельности -5.5%.
Часто задаваемые вопросы
ADSK and TEAM have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEAM has higher volatility (24.97%) compared to ADSK (12.79%). In terms of maximum drawdown, ADSK dropped -76.92% vs TEAM's -87.53%.
ADSK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADSK и TEAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор