PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ADSK с TEAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADSK с TEAM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ADSK (Autodesk, Inc.) and TEAM (Atlassian Corporation Plc) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 10 years, ADSK returned 14.11%/yr vs 13.00%/yr for TEAM. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ADSK и TEAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Autodesk, Inc. (ADSK) и Atlassian Corporation Plc (TEAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADSK показывает доходность -26.67%, что значительно выше, чем у TEAM с доходностью -43.04%. За последние 10 лет акции ADSK превзошли акции TEAM по среднегодовой доходности: 14.11% против 13.00% соответственно.

ADSK

1 день
3.87%
1 месяц
7.79%
6 месяцев
-17.23%
С начала года
-26.67%
1 год
-25.01%
3 года*
0.52%
5 лет*
-5.84%
10 лет*
14.11%

TEAM

1 день
0.64%
1 месяц
5.01%
6 месяцев
-28.10%
С начала года
-43.04%
1 год
-51.50%
3 года*
-20.01%
5 лет*
-18.74%
10 лет*
13.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADSK и TEAM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADSK
Autodesk, Inc.		-26.67%0.15%21.39%30.29%-33.54%-7.91%66.43%42.65%22.68%41.64%
TEAM
Atlassian Corporation Plc		-43.04%-33.38%2.32%84.85%-66.25%63.04%94.34%35.24%95.47%89.04%

Correlation

The correlation between ADSK and TEAM is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2015 г.

0.56

The correlation between ADSK and TEAM has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADSK:

$45.83B

TEAM:

$24.26B

EPS

ADSK:

$6.84

TEAM:

-$0.82

Коэффициент P/S

ADSK:

6.19

TEAM:

3.92

Коэффициент P/B

ADSK:

14.43

TEAM:

27.59

Общая выручка (12 мес.)

ADSK:

$7.51B

TEAM:

$6.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADSK:

$6.84B

TEAM:

$5.20B

EBITDA (12 мес.)

ADSK:

$2.14B

TEAM:

-$227.46M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Autodesk, Inc.

Atlassian Corporation Plc

Часто сравнивают с ADSK:
ADSK с ADBEADSK с PTCADSK с VOOADSK с GDADSK с BSYADSK с ADPADSK с SPYG
Часто сравнивают с TEAM:
TEAM с MNDYTEAM с QQQTEAM с SPYTEAM с OKTATEAM с BKNGTEAM с PRGSTEAM с VTI

Доходность на риск

ADSK vs. TEAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADSK
Ранг доходности на риск ADSK: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADSK: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADSK: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADSK: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADSK: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADSK: 1616
Ранг коэф-та Мартина
TEAM
Ранг доходности на риск TEAM: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEAM: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEAM: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEAM: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEAM: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEAM: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADSK c TEAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autodesk, Inc. (ADSK) и Atlassian Corporation Plc (TEAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADSKTEAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
-0.79

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
-1.21

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.87

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

-0.72

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.19

-1.18

-0.01

ADSK vs. TEAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADSK на текущий момент составляет -0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TEAM равному -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADSK и TEAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADSK и TEAM

Максимальная просадка ADSK за все время составила -76.92%, что меньше максимальной просадки TEAM в -87.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADSK и TEAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADSKTEAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.92%

-87.53%

+10.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.56%

-71.85%

+29.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.56%

-82.30%

+39.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.99%

-87.53%

+35.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.99%

-87.53%

+35.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.58%

-79.84%

+43.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.67%

-30.25%

+7.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.05%

43.54%

-22.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ADSK и TEAM

Текущая волатильность для Autodesk, Inc. (ADSK) составляет 10.82%, в то время как у Atlassian Corporation Plc (TEAM) волатильность равна 20.55%. Это указывает на то, что ADSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADSKTEAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.82%

20.55%

-9.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.00%

57.36%

-28.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.83%

65.50%

-31.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.50%

61.26%

-25.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.41%

51.94%

-15.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADSK и TEAM

Ни ADSK, ни TEAM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADSK и TEAM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Autodesk, Inc. и Atlassian Corporation Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
1.93B
1.79B
(ADSK) Общая выручка
(TEAM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ADSK и TEAM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Autodesk, Inc. и Atlassian Corporation Plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
80.0%82.0%84.0%86.0%88.0%90.0%92.0%20222023202420252026
91.0%
85.3%
Активы портфеля
ADSK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 1.93B, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.

TEAM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Atlassian Corporation Plc сообщила о валовой прибыли в 1.52B при выручке в 1.79B, что соответствует валовой рентабельности в 85.3%.

ADSK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 541.00M при выручке в 1.93B, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.

TEAM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Atlassian Corporation Plc сообщила об операционной прибыли в -55.27M при выручке в 1.79B, что соответствует операционной рентабельности -3.1%.

ADSK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 1.93B, что соответствует чистой рентабельности 25.4%.

TEAM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Atlassian Corporation Plc сообщила о чистой прибыли в -98.39M при выручке в 1.79B, что соответствует чистой рентабельности -5.5%.

Часто задаваемые вопросы

ADSK and TEAM have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEAM has higher volatility (20.55%) compared to ADSK (10.82%). In terms of maximum drawdown, ADSK dropped -76.92% vs TEAM's -87.53%.

ADSK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.74 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADSK и TEAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор