PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ADSK с TEAM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


ADSKTEAM
Дох-ть с нач. г.18.97%-19.39%
Дох-ть за 1 год46.45%7.73%
Дох-ть за 3 года-3.04%-25.29%
Дох-ть за 5 лет14.52%9.71%
Коэф-т Шарпа1.810.20
Коэф-т Сортино2.350.54
Коэф-т Омега1.321.08
Коэф-т Кальмара1.150.12
Коэф-т Мартина5.260.32
Индекс Язвы9.21%26.84%
Дневная вол-ть26.79%42.87%
Макс. просадка-76.92%-74.61%
Текущая просадка-15.37%-58.15%

Фундаментальные показатели


ADSKTEAM
Рыночная капитализация$62.42B$49.15B
EPS$4.92-$1.15
PEG коэффициент1.532.90
Общая выручка (12 мес.)$5.80B$3.38B
Валовая прибыль (12 мес.)$5.25B$2.75B
EBITDA (12 мес.)$1.47B-$13.08M

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между ADSK и TEAM составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ADSK и TEAM

С начала года, ADSK показывает доходность 18.97%, что значительно выше, чем у TEAM с доходностью -19.39%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
36.09%
11.28%
ADSK
TEAM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ADSK c TEAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autodesk, Inc. (ADSK) и Atlassian Corporation Plc (TEAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ADSK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ADSK, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ADSK, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ADSK, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ADSK, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ADSK, с текущим значением в 5.26, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.005.26
TEAM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TEAM, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TEAM, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TEAM, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TEAM, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TEAM, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.32

Сравнение коэффициента Шарпа ADSK и TEAM

Показатель коэффициента Шарпа ADSK на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа TEAM равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADSK и TEAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.81
0.20
ADSK
TEAM

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADSK и TEAM

Ни ADSK, ни TEAM не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ADSK и TEAM

Максимальная просадка ADSK за все время составила -76.92%, примерно равная максимальной просадке TEAM в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADSK и TEAM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-15.37%
-58.15%
ADSK
TEAM

Волатильность

Сравнение волатильности ADSK и TEAM

Текущая волатильность для Autodesk, Inc. (ADSK) составляет 5.58%, в то время как у Atlassian Corporation Plc (TEAM) волатильность равна 10.57%. Это указывает на то, что ADSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
5.58%
10.57%
ADSK
TEAM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADSK и TEAM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Autodesk, Inc. и Atlassian Corporation Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию