Сравнение ADSK с PTC
ADSK (Autodesk, Inc.) and PTC (PTC Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 10 years, ADSK returned 14.69%/yr vs 14.37%/yr for PTC. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADSK и PTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADSK показывает доходность -22.44%, что значительно ниже, чем у PTC с доходностью -19.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ADSK имеют среднегодовую доходность 14.69%, а акции PTC немного отстают с 14.37%.
ADSK
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- -7.25%
- С начала года
- -22.44%
- 6 месяцев
- -25.27%
- 1 год
- -23.34%
- 3 года*
- 3.98%
- 5 лет*
- -4.22%
- 10 лет*
- 14.69%
PTC
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- -19.80%
- 6 месяцев
- -21.23%
- 1 год
- -16.89%
- 3 года*
- 0.43%
- 5 лет*
- 1.06%
- 10 лет*
- 14.37%
Сравнение доходности по годам ADSK и PTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADSK Autodesk, Inc. | -22.44% | 0.15% | 21.39% | 30.29% | -33.54% | -7.91% | 66.43% | 42.65% | 22.68% | 41.64% |
PTC PTC Inc. | -19.80% | -5.25% | 5.09% | 45.75% | -0.92% | 1.29% | 59.71% | -9.66% | 36.42% | 31.34% |
Correlation
The correlation between ADSK and PTC is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.45 |
The correlation between ADSK and PTC shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADSK:
$48.68B
PTC:
$887.22K
ADSK:
$6.84
PTC:
$13.81
ADSK:
33.58
PTC:
10.12
ADSK:
1.29
PTC:
0.45
ADSK:
6.55
PTC:
4.21
ADSK:
$7.51B
PTC:
$3.00B
ADSK:
$6.84B
PTC:
$2.54B
ADSK:
$2.14B
PTC:
$1.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADSK vs. PTC — Ранг доходности на риск
ADSK
PTC
Сравнение ADSK c PTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autodesk, Inc. (ADSK) и PTC Inc. (PTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADSK | PTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.92 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.44 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -0.79 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADSK | PTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | -0.51 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.04 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.44 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.23 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок ADSK и PTC
Максимальная просадка ADSK за все время составила -76.92%, что меньше максимальной просадки PTC в -95.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADSK и PTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADSK | PTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.92% | -95.28% | +18.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.15% | -38.37% | +5.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.15% | -38.37% | +5.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.99% | -38.37% | -13.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.99% | -54.37% | +2.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.92% | -35.47% | +2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.62% | -45.14% | +22.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.01% | 21.45% | -4.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADSK и PTC
Autodesk, Inc. (ADSK) имеет более высокую волатильность в 12.66% по сравнению с PTC Inc. (PTC) с волатильностью 11.34%. Это указывает на то, что ADSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADSK | PTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.66% | 11.34% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.80% | 21.46% | +5.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.66% | 33.49% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.08% | 30.24% | +4.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.42% | 32.87% | +3.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADSK и PTC
Ни ADSK, ни PTC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADSK и PTC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Autodesk, Inc. и PTC Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADSK и PTC
ADSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 1.93B, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.
PTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PTC Inc. сообщила о валовой прибыли в 660.69M при выручке в 774.30M, что соответствует валовой рентабельности в 85.3%.
ADSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 541.00M при выручке в 1.93B, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.
PTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PTC Inc. сообщила об операционной прибыли в 295.80M при выручке в 774.30M, что соответствует операционной рентабельности 38.2%.
ADSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 1.93B, что соответствует чистой рентабельности 25.4%.
PTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PTC Inc. сообщила о чистой прибыли в 590.72M при выручке в 774.30M, что соответствует чистой рентабельности 76.3%.
Часто задаваемые вопросы
ADSK and PTC have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADSK has higher volatility (12.66%) compared to PTC (11.34%). In terms of maximum drawdown, ADSK dropped -76.92% vs PTC's -95.28%.
PTC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADSK и PTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор