Сравнение ADSK с PTC
ADSK (Autodesk, Inc.) and PTC (PTC Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 10 years, ADSK returned 13.55%/yr vs 11.88%/yr for PTC. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADSK и PTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ADSK показывает доходность -34.93%, а PTC немного ниже – -35.18%. За последние 10 лет акции ADSK превзошли акции PTC по среднегодовой доходности: 13.55% против 11.88% соответственно.
ADSK
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -20.08%
- С начала года
- -34.93%
- 6 месяцев
- -35.41%
- 1 год
- -36.68%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- -7.78%
- 10 лет*
- 13.55%
PTC
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -23.81%
- С начала года
- -35.18%
- 6 месяцев
- -36.01%
- 1 год
- -33.54%
- 3 года*
- -7.10%
- 5 лет*
- -4.03%
- 10 лет*
- 11.88%
Сравнение доходности по годам ADSK и PTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADSK Autodesk, Inc. | -34.93% | 0.15% | 21.39% | 30.29% | -33.54% | -7.91% | 66.43% | 42.65% | 22.68% | 41.64% |
PTC PTC Inc. | -35.18% | -5.25% | 5.09% | 45.75% | -0.92% | 1.29% | 59.71% | -9.66% | 36.42% | 31.34% |
Correlation
The correlation between ADSK and PTC is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.45 |
The correlation between ADSK and PTC shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADSK:
$40.83B
PTC:
$717.11K
ADSK:
$6.84
PTC:
$13.81
ADSK:
28.17
PTC:
8.18
ADSK:
1.08
PTC:
0.37
ADSK:
5.49
PTC:
3.40
ADSK:
$7.51B
PTC:
$3.00B
ADSK:
$6.84B
PTC:
$2.54B
ADSK:
$2.14B
PTC:
$1.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADSK vs. PTC — Ранг доходности на риск
ADSK
PTC
Сравнение ADSK c PTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autodesk, Inc. (ADSK) и PTC Inc. (PTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADSK | PTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.82 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.70 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.92 | -1.41 | -0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADSK и PTC
Максимальная просадка ADSK за все время составила -76.92%, что меньше максимальной просадки PTC в -95.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADSK и PTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADSK | PTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.92% | -95.28% | +18.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.56% | -48.12% | +5.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.56% | -48.12% | +5.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.99% | -48.12% | -3.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.99% | -54.37% | +2.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.73% | -47.85% | +4.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.64% | -45.13% | +22.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.12% | 23.77% | -4.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADSK и PTC
Текущая волатильность для Autodesk, Inc. (ADSK) составляет 14.18%, в то время как у PTC Inc. (PTC) волатильность равна 15.26%. Это указывает на то, что ADSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADSK | PTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.18% | 15.26% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.43% | 25.43% | +3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.97% | 35.99% | -2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.31% | 30.81% | +4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.44% | 33.06% | +3.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADSK и PTC
Ни ADSK, ни PTC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADSK и PTC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Autodesk, Inc. и PTC Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADSK и PTC
ADSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 1.93B, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.
PTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PTC Inc. сообщила о валовой прибыли в 660.69M при выручке в 774.30M, что соответствует валовой рентабельности в 85.3%.
ADSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 541.00M при выручке в 1.93B, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.
PTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PTC Inc. сообщила об операционной прибыли в 295.80M при выручке в 774.30M, что соответствует операционной рентабельности 38.2%.
ADSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 1.93B, что соответствует чистой рентабельности 25.4%.
PTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PTC Inc. сообщила о чистой прибыли в 590.72M при выручке в 774.30M, что соответствует чистой рентабельности 76.3%.
Часто задаваемые вопросы
ADSK and PTC have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTC has higher volatility (15.26%) compared to ADSK (14.18%). In terms of maximum drawdown, ADSK dropped -76.92% vs PTC's -95.28%.
PTC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.94 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADSK и PTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор