Сравнение ADSK с PTC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Autodesk, Inc. (ADSK) и PTC Inc. (PTC).
Доходность
Сравнение доходности ADSK и PTC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADSK и PTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADSK Autodesk, Inc. | -19.64% | 0.15% | 21.39% | 30.29% | -33.54% | -7.91% | 66.43% | 42.65% | 22.68% | 41.64% |
PTC PTC Inc. | -18.19% | -5.25% | 5.09% | 45.75% | -0.92% | 1.29% | 59.71% | -9.66% | 36.42% | 31.34% |
Фундаментальные показатели
ADSK:
$50.90B
PTC:
$198.10K
ADSK:
$5.23
PTC:
$10.18
ADSK:
45.50
PTC:
14.00
ADSK:
1.75
PTC:
0.63
ADSK:
7.55
PTC:
4.01
ADSK:
$6.78B
PTC:
$2.86B
ADSK:
$6.56B
PTC:
$2.41B
ADSK:
$1.68B
PTC:
$1.20B
Доходность по периодам
С начала года, ADSK показывает доходность -19.64%, что значительно ниже, чем у PTC с доходностью -18.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ADSK имеют среднегодовую доходность 15.20%, а акции PTC немного впереди с 15.75%.
ADSK
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- -19.64%
- 6 месяцев
- -24.66%
- 1 год
- -10.11%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- -3.48%
- 10 лет*
- 15.20%
PTC
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -9.87%
- С начала года
- -18.19%
- 6 месяцев
- -29.59%
- 1 год
- -8.76%
- 3 года*
- 3.58%
- 5 лет*
- -0.19%
- 10 лет*
- 15.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADSK vs. PTC — Ранг доходности на риск
ADSK
PTC
Сравнение ADSK c PTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autodesk, Inc. (ADSK) и PTC Inc. (PTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADSK | PTC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | -0.25 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | -0.14 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.98 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | -0.22 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | -0.50 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADSK | PTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | -0.25 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | -0.01 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.48 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.23 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между ADSK и PTC составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADSK и PTC
Ни ADSK, ни PTC не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ADSK и PTC
Максимальная просадка ADSK за все время составила -76.92%, что меньше максимальной просадки PTC в -95.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADSK и PTC.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADSK | PTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.92% | -95.28% | +18.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.09% | -36.45% | +3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.99% | -36.45% | -15.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.99% | -54.37% | +2.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.50% | -34.18% | +3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.59% | -45.18% | +22.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.86% | 15.98% | -3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADSK и PTC
Autodesk, Inc. (ADSK) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с PTC Inc. (PTC) с волатильностью 7.64%. Это указывает на то, что ADSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADSK | PTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 7.64% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.97% | 20.53% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.07% | 34.77% | -3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.47% | 30.26% | +4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.11% | 32.81% | +3.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADSK и PTC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Autodesk, Inc. и PTC Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности