Сравнение ADSK с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Autodesk, Inc. (ADSK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADSK или VOO.
Доходность
Сравнение доходности ADSK и VOO
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ADSK показывает доходность 26.43%, а VOO немного ниже – 25.52%. За последние 10 лет акции ADSK превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 17.43% против 13.15% соответственно.
ADSK
26.43%
6.23%
39.95%
41.43%
13.05%
17.43%
VOO
25.52%
1.19%
12.21%
32.23%
15.58%
13.15%
Основные характеристики
| ADSK | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 2.00 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.96 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 4.36 | 17.12 |
| Индекс Язвы | 9.21% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 26.96% | 12.19% |
| Макс. просадка | -76.92% | -33.99% |
| Текущая просадка | -10.06% | -1.36% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ADSK и VOO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADSK c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autodesk, Inc. (ADSK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADSK и VOO
ADSK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADSK Autodesk, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ADSK и VOO
Максимальная просадка ADSK за все время составила -76.92%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADSK и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADSK и VOO
Autodesk, Inc. (ADSK) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что ADSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.