Сравнение ADSK с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Autodesk, Inc. (ADSK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADSK или VOO.
Основные характеристики
| ADSK | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -11.73% | 5.65% |
| Дох-ть за 1 год | 8.85% | 22.71% |
| Дох-ть за 3 года | -10.55% | 7.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.91% | 13.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.08% | 12.48% |
| Коэф-т Шарпа | 0.33 | 1.94 |
| Дневная вол-ть | 27.18% | 11.73% |
| Макс. просадка | -76.92% | -33.99% |
| Current Drawdown | -37.21% | -4.44% |
Корреляция
Корреляция между ADSK и VOO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ADSK и VOO
С начала года, ADSK показывает доходность -11.73%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 5.65%. За последние 10 лет акции ADSK превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 16.08% против 12.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADSK c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autodesk, Inc. (ADSK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADSK и VOO
ADSK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADSK Autodesk, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.39% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ADSK и VOO
Максимальная просадка ADSK за все время составила -76.92%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADSK и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADSK и VOO
Autodesk, Inc. (ADSK) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что ADSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.