Сравнение ADSK с ADP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Autodesk, Inc. (ADSK) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADSK или ADP.
Доходность
Сравнение доходности ADSK и ADP
Доходность по периодам
С начала года, ADSK показывает доходность 26.43%, что значительно ниже, чем у ADP с доходностью 30.31%. За последние 10 лет акции ADSK превзошли акции ADP по среднегодовой доходности: 17.43% против 16.04% соответственно.
ADSK
26.43%
6.23%
39.95%
41.43%
13.05%
17.43%
ADP
30.31%
2.64%
18.82%
32.09%
14.42%
16.04%
Фундаментальные показатели
| ADSK | ADP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $66.34B | $121.66B |
| EPS | $4.88 | $9.37 |
| Цена/прибыль | 63.08 | 31.87 |
| PEG коэффициент | 1.64 | 2.69 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.38B | $19.52B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.06B | $9.15B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.09B | $5.98B |
Основные характеристики
| ADSK | ADP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 2.14 |
| Коэф-т Сортино | 2.00 | 2.98 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 0.96 | 2.39 |
| Коэф-т Мартина | 4.36 | 11.71 |
| Индекс Язвы | 9.21% | 2.72% |
| Дневная вол-ть | 26.96% | 14.87% |
| Макс. просадка | -76.92% | -59.47% |
| Текущая просадка | -10.06% | -3.03% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ADSK и ADP составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADSK c ADP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autodesk, Inc. (ADSK) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADSK и ADP
ADSK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADSK Autodesk, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 1.88% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% | 2.10% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок ADSK и ADP
Максимальная просадка ADSK за все время составила -76.92%, что больше максимальной просадки ADP в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADSK и ADP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADSK и ADP
Autodesk, Inc. (ADSK) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с Automatic Data Processing, Inc. (ADP) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что ADSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADSK и ADP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Autodesk, Inc. и Automatic Data Processing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности