Сравнение ADSK с ADP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Autodesk, Inc. (ADSK) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADSK или ADP.
Основные характеристики
ADSK | ADP | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 7.18% | 7.21% |
Дох-ть за 1 год | 32.29% | 18.61% |
Дох-ть за 3 года | -1.01% | 11.07% |
Дох-ть за 5 лет | 10.89% | 11.57% |
Дох-ть за 10 лет | 18.40% | 16.45% |
Коэф-т Шарпа | 1.19 | 0.98 |
Дневная вол-ть | 26.30% | 18.90% |
Макс. просадка | -76.92% | -59.47% |
Current Drawdown | -23.75% | -4.90% |
Фундаментальные показатели
ADSK | ADP | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $56.23B | $101.72B |
Прибыль на акцию | $4.18 | $8.59 |
Цена/прибыль | 62.89 | 28.83 |
PEG коэффициент | 1.58 | 2.73 |
Выручка (12 мес.) | $5.50B | $18.59B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $4.58B | $8.51B |
EBITDA (12 мес.) | $1.22B | $5.31B |
Корреляция
Корреляция между ADSK и ADP составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ADSK и ADP
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ADSK показывает доходность 7.18%, а ADP немного выше – 7.21%. За последние 10 лет акции ADSK превзошли акции ADP по среднегодовой доходности: 18.40% против 16.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADSK c ADP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autodesk, Inc. (ADSK) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Autodesk, Inc. | 1.19 | ||||
Automatic Data Processing, Inc. | 0.98 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADSK и ADP
ADSK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autodesk, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Automatic Data Processing, Inc. | 2.13% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% | 2.11% | 2.22% |
Просадки
Сравнение просадок ADSK и ADP
Максимальная просадка ADSK за все время составила -76.92%, что больше максимальной просадки ADP в -59.47%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ADSK и ADP
Волатильность
Сравнение волатильности ADSK и ADP
Autodesk, Inc. (ADSK) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с Automatic Data Processing, Inc. (ADP) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что ADSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.