Сравнение ADSK с ADP
ADSK (Autodesk, Inc.) and ADP (Automatic Data Processing, Inc.) are both stocks. ADSK operates in Software - Application (Technology), while ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials). Over the past 10 years, ADSK returned 14.82%/yr vs 12.60%/yr for ADP. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADSK и ADP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADSK показывает доходность -21.07%, что значительно ниже, чем у ADP с доходностью -9.33%. За последние 10 лет акции ADSK превзошли акции ADP по среднегодовой доходности: 14.82% против 12.60% соответственно.
ADSK
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- -21.07%
- 6 месяцев
- -23.61%
- 1 год
- -21.69%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- -3.88%
- 10 лет*
- 14.82%
ADP
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 9.83%
- С начала года
- -9.33%
- 6 месяцев
- -9.51%
- 1 год
- -27.31%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 12.60%
Сравнение доходности по годам ADSK и ADP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADSK Autodesk, Inc. | -21.07% | 0.15% | 21.39% | 30.29% | -33.54% | -7.91% | 66.43% | 42.65% | 22.68% | 41.64% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | -9.33% | -10.18% | 28.41% | -0.25% | -1.29% | 42.60% | 5.86% | 32.71% | 14.25% | 16.54% |
Correlation
The correlation between ADSK and ADP is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1985 г. | 0.36 |
The correlation between ADSK and ADP shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADSK:
$49.53B
ADP:
$93.06B
ADSK:
$6.84
ADP:
$10.72
ADSK:
34.18
ADP:
21.58
ADSK:
1.31
ADP:
1.63
ADSK:
6.66
ADP:
4.34
ADSK:
15.53
ADP:
14.65
ADSK:
$7.51B
ADP:
$21.60B
ADSK:
$6.84B
ADP:
$10.26B
ADSK:
$2.14B
ADP:
$6.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADSK vs. ADP — Ранг доходности на риск
ADSK
ADP
Сравнение ADSK c ADP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autodesk, Inc. (ADSK) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADSK | ADP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.81 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.67 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.20 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADSK | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | -1.13 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.25 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.52 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.54 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок ADSK и ADP
Максимальная просадка ADSK за все время составила -76.92%, что больше максимальной просадки ADP в -59.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADSK и ADP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADSK | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.92% | -59.51% | -17.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.15% | -40.78% | +7.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.15% | -40.78% | +7.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.99% | -40.78% | -11.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.99% | -40.78% | -11.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.74% | -27.44% | -4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.62% | -12.59% | -10.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.10% | 22.74% | -5.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADSK и ADP
Autodesk, Inc. (ADSK) имеет более высокую волатильность в 12.79% по сравнению с Automatic Data Processing, Inc. (ADP) с волатильностью 9.83%. Это указывает на то, что ADSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADSK | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.79% | 9.83% | +2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.81% | 20.42% | +6.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.68% | 24.27% | +8.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.05% | 22.05% | +13.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.42% | 24.47% | +11.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADSK и ADP
ADSK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 2.80% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
ADSK Autodesk, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADSK и ADP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Autodesk, Inc. и Automatic Data Processing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADSK и ADP
ADSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 1.93B, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.
ADP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
ADSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 541.00M при выручке в 1.93B, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.
ADP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
ADSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 1.93B, что соответствует чистой рентабельности 25.4%.
ADP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
Часто задаваемые вопросы
ADSK and ADP have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADSK has higher volatility (12.79%) compared to ADP (9.83%). In terms of maximum drawdown, ADSK dropped -76.92% vs ADP's -59.51%.
ADSK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADSK и ADP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор