PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ADSK с ADP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ADSK с ADP

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Autodesk, Inc. (ADSK) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADSK или ADP.

Корреляция

Корреляция между ADSK и ADP составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ADSK и ADP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Autodesk, Inc. (ADSK) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADSK:

1.09

ADP:

1.50

Коэф-т Сортино

ADSK:

1.72

ADP:

2.04

Коэф-т Омега

ADSK:

1.23

ADP:

1.28

Коэф-т Кальмара

ADSK:

0.82

ADP:

2.23

Коэф-т Мартина

ADSK:

3.75

ADP:

7.65

Индекс Язвы

ADSK:

9.06%

ADP:

3.69%

Дневная вол-ть

ADSK:

29.22%

ADP:

19.01%

Макс. просадка

ADSK:

-76.92%

ADP:

-59.47%

Текущая просадка

ADSK:

-16.01%

ADP:

-2.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADSK:

$61.96B

ADP:

$124.91B

EPS

ADSK:

$5.12

ADP:

$9.77

Коэффициент P/E

ADSK:

56.15

ADP:

31.50

Коэффициент PEG

ADSK:

1.67

ADP:

3.28

Коэффициент P/S

ADSK:

10.11

ADP:

6.18

Коэффициент P/B

ADSK:

23.13

ADP:

21.29

Общая выручка (12 мес.)

ADSK:

$4.71B

ADP:

$20.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADSK:

$4.27B

ADP:

$9.51B

EBITDA (12 мес.)

ADSK:

$1.21B

ADP:

$6.18B

Доходность по периодам

С начала года, ADSK показывает доходность -2.74%, что значительно ниже, чем у ADP с доходностью 5.68%. За последние 10 лет акции ADSK превзошли акции ADP по среднегодовой доходности: 17.27% против 16.09% соответственно.

ADSK

С начала года

-2.74%

1 месяц

11.89%

6 месяцев

-5.92%

1 год

32.01%

5 лет

9.32%

10 лет

17.27%

ADP

С начала года

5.68%

1 месяц

5.31%

6 месяцев

2.05%

1 год

27.33%

5 лет

18.84%

10 лет

16.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADSK и ADP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ADSK
Ранг риск-скорректированной доходности ADSK, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADSK, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADSK, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADSK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADSK, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADSK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
ADP
Ранг риск-скорректированной доходности ADP, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADP, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADP, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADP, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADSK c ADP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autodesk, Inc. (ADSK) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ADSK на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADP равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADSK и ADP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADSK и ADP

ADSK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ADSK
Autodesk, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		1.91%1.96%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%2.10%

Просадки

Сравнение просадок ADSK и ADP

Максимальная просадка ADSK за все время составила -76.92%, что больше максимальной просадки ADP в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADSK и ADP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ADSK и ADP

Autodesk, Inc. (ADSK) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с Automatic Data Processing, Inc. (ADP) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что ADSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADSK и ADP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Autodesk, Inc. и Automatic Data Processing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
1.64B
5.55B
(ADSK) Общая выручка
(ADP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ADSK и ADP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Autodesk, Inc. и Automatic Data Processing, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
90.6%
47.7%
(ADSK) Валовая рентабельность
(ADP) Валовая рентабельность
ADSK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Autodesk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 1.64B, что соответствует валовой рентабельности в 90.6%.

ADP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.65B при выручке в 5.55B, что соответствует валовой рентабельности в 47.7%.

ADSK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Autodesk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 366.00M при выручке в 1.64B, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.

ADP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 114.10M при выручке в 5.55B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.

ADSK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Autodesk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 303.00M при выручке в 1.64B, что соответствует чистой рентабельности 18.5%.

ADP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 5.55B, что соответствует чистой рентабельности 22.5%.