PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ADSK с ADP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ADSKADP
Дох-ть с нач. г.7.18%7.21%
Дох-ть за 1 год32.29%18.61%
Дох-ть за 3 года-1.01%11.07%
Дох-ть за 5 лет10.89%11.57%
Дох-ть за 10 лет18.40%16.45%
Коэф-т Шарпа1.190.98
Дневная вол-ть26.30%18.90%
Макс. просадка-76.92%-59.47%
Current Drawdown-23.75%-4.90%

Фундаментальные показатели


ADSKADP
Рыночная капитализация$56.23B$101.72B
Прибыль на акцию$4.18$8.59
Цена/прибыль62.8928.83
PEG коэффициент1.582.73
Выручка (12 мес.)$5.50B$18.59B
Валовая прибыль (12 мес.)$4.58B$8.51B
EBITDA (12 мес.)$1.22B$5.31B

Корреляция

0.36
-1.001.00

Корреляция между ADSK и ADP составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ADSK и ADP

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ADSK показывает доходность 7.18%, а ADP немного выше – 7.21%. За последние 10 лет акции ADSK превзошли акции ADP по среднегодовой доходности: 18.40% против 16.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
61,304.71%
18,128.73%
ADSK
ADP

Сравнение акций, фондов или ETF


Autodesk, Inc.

Automatic Data Processing, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ADSK c ADP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autodesk, Inc. (ADSK) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ADSK
Autodesk, Inc.
1.19
ADP
Automatic Data Processing, Inc.
0.98

Сравнение коэффициента Шарпа ADSK и ADP

Показатель коэффициента Шарпа ADSK на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADP равному 0.98. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ADSK и ADP.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.19
0.98
ADSK
ADP

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADSK и ADP

ADSK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ADSK
Autodesk, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ADP
Automatic Data Processing, Inc.
2.13%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%2.11%2.22%

Просадки

Сравнение просадок ADSK и ADP

Максимальная просадка ADSK за все время составила -76.92%, что больше максимальной просадки ADP в -59.47%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ADSK и ADP


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-23.75%
-4.90%
ADSK
ADP

Волатильность

Сравнение волатильности ADSK и ADP

Autodesk, Inc. (ADSK) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с Automatic Data Processing, Inc. (ADP) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что ADSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
8.33%
3.64%
ADSK
ADP