PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADSK с ADP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ADSK с ADP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Autodesk, Inc. (ADSK) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP).

Доходность

Сравнение доходности ADSK и ADP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Autodesk, Inc. (ADSK) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADSK и ADP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADSK
Autodesk, Inc.		-19.64%0.15%21.39%30.29%-33.54%-7.91%66.43%42.65%22.68%41.64%
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		-21.10%-10.18%28.41%-0.25%-1.29%42.60%5.86%32.71%14.25%16.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADSK:

$50.90B

ADP:

$81.46B

EPS

ADSK:

$5.23

ADP:

$10.42

Коэффициент P/E

ADSK:

45.50

ADP:

19.31

Коэффициент PEG

ADSK:

1.75

ADP:

1.46

Коэффициент P/S

ADSK:

7.55

ADP:

3.86

Коэффициент P/B

ADSK:

16.72

ADP:

12.74

Общая выручка (12 мес.)

ADSK:

$6.78B

ADP:

$21.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADSK:

$6.56B

ADP:

$10.26B

EBITDA (12 мес.)

ADSK:

$1.68B

ADP:

$6.46B

Доходность по периодам

С начала года, ADSK показывает доходность -19.64%, что значительно выше, чем у ADP с доходностью -21.10%. За последние 10 лет акции ADSK превзошли акции ADP по среднегодовой доходности: 15.20% против 10.73% соответственно.

ADSK

1 день
-0.64%
1 месяц
-3.67%
С начала года
-19.64%
6 месяцев
-24.66%
1 год
-10.11%
3 года*
4.55%
5 лет*
-3.48%
10 лет*
15.20%

ADP

1 день
-0.94%
1 месяц
-5.59%
С начала года
-21.10%
6 месяцев
-29.96%
1 год
-32.69%
3 года*
-1.06%
5 лет*
3.41%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Autodesk, Inc.

Automatic Data Processing, Inc.

Часто сравнивают с ADSK:
ADSK с ADBEADSK с PTCADSK с GDADSK с VOOADSK с TEAMADSK с BSYADSK с MMM
Часто сравнивают с ADP:
ADP с PAYXADP с PAYCADP с VOOADP с WDAYADP с SAPADP с ^GSPCADP с SCHD

Доходность на риск

ADSK vs. ADP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADSK
Ранг доходности на риск ADSK: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADSK: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADSK: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADSK: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADSK: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADSK: 2929
Ранг коэф-та Мартина
ADP
Ранг доходности на риск ADP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADP: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADP: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADP: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADP: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADSK c ADP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autodesk, Inc. (ADSK) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADSKADPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.33

-1.46

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.27

-2.04

+1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

0.74

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.28

-0.88

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.71

-1.83

+1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADSK vs. ADP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADSK на текущий момент составляет -0.33, что выше коэффициента Шарпа ADP равного -1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADSK и ADP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADSKADPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

-1.46

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.16

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.45

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.53

-0.19

Корреляция

Корреляция между ADSK и ADP составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADSK и ADP

ADSK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADSK
Autodesk, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		3.22%2.46%1.96%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%

Просадки

Сравнение просадок ADSK и ADP

Максимальная просадка ADSK за все время составила -76.92%, что больше максимальной просадки ADP в -59.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADSK и ADP.

Загрузка...

Показатели просадок

ADSKADPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.92%

-59.51%

-17.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.09%

-36.87%

+3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.99%

-36.87%

-15.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.99%

-39.45%

-12.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.50%

-36.86%

+6.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.59%

-12.50%

-10.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.86%

17.74%

-4.88%

Волатильность

Сравнение волатильности ADSK и ADP

Autodesk, Inc. (ADSK) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Automatic Data Processing, Inc. (ADP) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что ADSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADSKADPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

7.20%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.97%

16.74%

+5.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.07%

22.53%

+8.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.47%

21.39%

+13.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.11%

24.11%

+12.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADSK и ADP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Autodesk, Inc. и Automatic Data Processing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
1.53B
5.36B
(ADSK) Общая выручка
(ADP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию