Сравнение SHOC с WNTR
SHOC (Strive U.S. Semiconductor ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SHOC is a Semiconductors fund tracking the Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. SHOC is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, SHOC returned 91.79% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. SHOC charges 0.40%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности SHOC и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOC показывает доходность 53.48%, что значительно выше, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
SHOC
- 1 день
- -3.94%
- 1 месяц
- -8.04%
- 6 месяцев
- 40.68%
- С начала года
- 53.48%
- 1 год
- 91.79%
- 3 года*
- 43.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHOC и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 53.48% | 64.61% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
Correlation
The correlation between SHOC and WNTR is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOC vs. WNTR — Ранг доходности на риск
SHOC
WNTR
Сравнение SHOC c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHOC | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.35 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.94 | 3.02 | +2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.84 | 7.72 | +11.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHOC и WNTR
Максимальная просадка SHOC за все время составила -37.54%, что меньше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOC и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOC | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.54% | -42.65% | +5.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.53% | -42.65% | +27.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.53% | -10.67% | -4.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.48% | -20.46% | +12.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 16.63% | -11.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOC и WNTR
Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) имеют волатильность 18.30% и 17.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOC | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.30% | 17.89% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.26% | 47.05% | -14.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.29% | 53.81% | -15.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.53% | 53.49% | -16.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.53% | 53.49% | -16.96% |
Сравнение комиссий SHOC и WNTR
SHOC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOC и WNTR
Дивидендная доходность SHOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности WNTR в 106.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 0.13% | 0.23% | 0.35% | 0.65% | 0.24% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHOC and WNTR have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOC has higher volatility (18.30%) compared to WNTR (17.89%). In terms of maximum drawdown, SHOC dropped -37.54% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs 91.79% for SHOC. On fees, SHOC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, WNTR has been the lower-risk option at 17.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs 91.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHOC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 0.13% for SHOC.
SHOC is categorized as Semiconductors, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Strive and YieldMax. Their fees differ too: 0.40% for SHOC and 1.01% for WNTR.
SHOC currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOC и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор