Сравнение SHLD с MSTZ
SHLD (Global X Defense Tech ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. SHLD is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, SHLD returned -0.87% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. SHLD charges 0.50%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности SHLD и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHLD показывает доходность -7.27%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
SHLD
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -5.92%
- 6 месяцев
- -22.32%
- С начала года
- -7.27%
- 1 год
- -0.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHLD и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | -7.27% | 74.16% | 3.12% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between SHLD and MSTZ is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | -0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHLD vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
SHLD
MSTZ
Сравнение SHLD c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHLD | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.33 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 3.55 | -3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 6.84 | -6.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHLD и MSTZ
Максимальная просадка SHLD за все время составила -25.40%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHLD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.40% | -99.38% | +73.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.40% | -84.89% | +59.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.99% | -97.53% | +74.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -94.55% | +90.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.30% | 43.95% | -33.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHLD и MSTZ
Текущая волатильность для Global X Defense Tech ETF (SHLD) составляет 8.28%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что SHLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHLD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 55.03% | -46.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.79% | 134.45% | -114.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.12% | 148.58% | -123.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.54% | 170.73% | -149.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 170.73% | -149.19% |
Сравнение комиссий SHLD и MSTZ
SHLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHLD и MSTZ
Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.71% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
SHLD and MSTZ have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to SHLD (8.28%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -25.40% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -0.87% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SHLD has been the lower-risk option at 8.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -0.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
SHLD has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.00% for MSTZ.
SHLD is categorized as Aerospace & Defense, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Global X and REX. Their fees differ too: 0.50% for SHLD and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHLD и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор