PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SHLD с PPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHLD с PPA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SHLD (Global X Defense Tech ETF) and PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) are both Aerospace & Defense funds - SHLD tracks the Global X Defense Tech Index while PPA tracks the SPADE Defense Index. Both are passively managed. Over the past year, SHLD returned -0.87% vs 16.77% for PPA. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHLD charges 0.50%/yr vs 0.58%/yr for PPA.

Доходность

Сравнение доходности SHLD и PPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHLD показывает доходность -7.27%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 7.88%.

SHLD

1 день
-0.61%
1 месяц
-5.92%
6 месяцев
-22.32%
С начала года
-7.27%
1 год
-0.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PPA

1 день
-1.79%
1 месяц
-4.28%
6 месяцев
-5.55%
С начала года
7.88%
1 год
16.77%
3 года*
26.37%
5 лет*
18.84%
10 лет*
16.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHLD и PPA

2026 (YTD)202520242023
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-7.27%74.16%35.03%12.89%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		7.88%37.15%25.28%12.83%

Correlation

The correlation between SHLD and PPA is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.77

The correlation between SHLD and PPA has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SHLD и PPA

Секторы
SHLD
PPA

Промышленность

87.8%
90.4%

Технологии

12.2%
9.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.1%

Потребительский циклический сектор

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

SHLD
87.8%
PPA
90.4%

Технологии

SHLD
12.2%
PPA
9.2%

Сырьевые материалы

SHLD

-

PPA

-

Коммуникационные услуги

SHLD

-

PPA
0.1%

Потребительский циклический сектор

SHLD

-

PPA
0.3%

Потребительский защитный сектор

SHLD

-

PPA

-

Энергетика

SHLD

-

PPA

-

Финансовые услуги

SHLD

-

PPA
0.1%

Здравоохранение

SHLD

-

PPA

-

Недвижимость

SHLD

-

PPA

-

Коммунальные услуги

SHLD

-

PPA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defense Tech ETF

Invesco Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPYSHLD с NATO
Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с DFNS.LPPA с DFENPPA с QQQ

Доходность на риск

SHLD vs. PPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 99
Ранг коэф-та Мартина
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLD c PPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHLDPPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
0.82

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
1.33

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.15

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

1.23

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

3.25

-3.34

SHLD vs. PPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHLD на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа PPA равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLD и PPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHLD и PPA

Максимальная просадка SHLD за все время составила -25.40%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и PPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHLDPPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.40%

-57.37%

+31.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.40%

-13.71%

-11.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.99%

-8.95%

-14.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-9.17%

+5.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.30%

5.17%

+5.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD и PPA

Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что SHLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHLDPPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

5.44%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.79%

16.52%

+3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.12%

20.45%

+4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.54%

18.77%

+2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

20.74%

+0.80%

Сравнение комиссий SHLD и PPA

SHLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PPA в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLD и PPA

Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности PPA в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.38%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.71%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHLD and PPA have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (8.28%) compared to PPA (5.44%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -25.40% vs PPA's -57.37%.

On 1-year performance, PPA leads with 16.77% vs -0.87% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PPA has been the lower-risk option at 5.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PPA has performed better with a 16.77% return vs -0.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for PPA.

SHLD has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.38% for PPA.

SHLD tracks Global X Defense Tech Index, while PPA tracks SPADE Defense Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for SHLD and 0.58% for PPA.

PPA currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHLD и PPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор