Сравнение SHLD с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
SHLD и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SHLD и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHLD и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | 13.41% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 13.46% |
Доходность по периодам
С начала года, SHLD показывает доходность 13.41%, что значительно выше, чем у PPA с доходностью 8.35%.
SHLD
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 13.41%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 56.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHLD и PPA
SHLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
SHLD vs. PPA — Ранг доходности на риск
SHLD
PPA
Сравнение SHLD c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHLD | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.22 | 2.09 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.89 | 2.80 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.39 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 3.37 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.34 | 13.40 | -2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHLD | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 2.09 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.62 | 0.66 | +1.96 |
Корреляция
Корреляция между SHLD и PPA составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHLD и PPA
Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что больше доходности PPA в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.48% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок SHLD и PPA
Максимальная просадка SHLD за все время составила -15.06%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHLD | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.06% | -57.37% | +42.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.06% | -13.71% | -1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -8.56% | +2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -9.19% | +6.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 3.45% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHLD и PPA
Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеет более высокую волатильность в 9.74% по сравнению с Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что SHLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHLD | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | 7.57% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.64% | 15.14% | +3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.64% | 21.75% | +3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.81% | 18.22% | +2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.81% | 20.48% | +0.33% |