Сравнение SHLD с PPA
SHLD (Global X Defense Tech ETF) and PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) are both Aerospace & Defense funds - SHLD tracks the Global X Defense Tech Index while PPA tracks the SPADE Defense Index. Both are passively managed. Over the past year, SHLD returned 7.46% vs 25.13% for PPA. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SHLD charges 0.50%/yr vs 0.58%/yr for PPA.
Доходность
Сравнение доходности SHLD и PPA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHLD показывает доходность 4.32%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 17.26%.
SHLD
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 3.90%
- 6 месяцев
- -7.02%
- С начала года
- 4.32%
- 1 год
- 7.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 42.19%
PPA
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- 7.24%
- С начала года
- 17.26%
- 1 год
- 25.13%
- 3 года*
- 30.19%
- 5 лет*
- 20.66%
- 10 лет*
- 17.74%
- Всё время*
- 13.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $33.61M | $30.40M | $34.84M | |
| $75.53M | $66.11M | $104.70M |
Сравнение доходности по годам SHLD и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | 4.32% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 17.26% | 37.15% | 25.28% | 12.83% |
Correlation
The correlation between SHLD and PPA is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.78 |
The correlation between SHLD and PPA has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов SHLD и PPA
Секторы
SHLD
PPA
Промышленность
Технологии
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
SHLD
PPA
Технологии
SHLD
PPA
Сырьевые материалы
SHLD
-
PPA
Коммуникационные услуги
SHLD
-
PPA
Потребительский циклический сектор
SHLD
-
PPA
Потребительский защитный сектор
SHLD
-
PPA
-
Энергетика
SHLD
-
PPA
-
Финансовые услуги
SHLD
-
PPA
Здравоохранение
SHLD
-
PPA
-
Недвижимость
SHLD
-
PPA
-
Коммунальные услуги
SHLD
-
PPA
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHLD vs. PPA — Ранг доходности на риск
SHLD
PPA
Сравнение SHLD c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHLD | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.21 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 1.84 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | 4.68 | -4.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHLD и PPA
Максимальная просадка SHLD за все время составила -25.40%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и PPA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHLD | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.40% | -57.37% | +31.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.40% | -13.71% | -11.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.37% | -1.04% | -12.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -9.16% | +4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.25% | 5.38% | +5.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHLD и PPA
Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что SHLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHLD | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 7.07% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.62% | 17.14% | +3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.80% | 21.09% | +4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.73% | 18.80% | +2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 20.83% | +0.90% |
Сравнение комиссий SHLD и PPA
SHLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PPA в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHLD и PPA
Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что больше доходности PPA в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.35% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.63% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHLD and PPA have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHLD has higher volatility (7.86%) compared to PPA (7.07%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -25.40% vs PPA's -57.37%.
On 1-year performance, PPA leads with 25.13% vs 7.46% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PPA has been the lower-risk option at 7.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PPA has performed better with a 25.13% return vs 7.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for PPA.
SHLD has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.35% for PPA.
SHLD tracks Global X Defense Tech Index, while PPA tracks SPADE Defense Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for SHLD and 0.58% for PPA.
PPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHLD и PPA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор