Сравнение SHLD с IDEF
SHLD (Global X Defense Tech ETF) and IDEF (iShares Defense Industrials Active ETF) are both Aerospace & Defense funds. SHLD is passively managed, while IDEF is actively managed. Over the past year, SHLD returned 9.71% vs 21.86% for IDEF. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SHLD charges 0.50%/yr vs 0.55%/yr for IDEF.
Доходность
Сравнение доходности SHLD и IDEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHLD показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у IDEF с доходностью 4.74%.
SHLD
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 9.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDEF
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 4.74%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 21.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHLD и IDEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | -2.28% | 18.59% |
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | 4.74% | 23.05% |
Correlation
The correlation between SHLD and IDEF is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г. | 0.89 |
The correlation between SHLD and IDEF has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHLD vs. IDEF — Ранг доходности на риск
SHLD
IDEF
Сравнение SHLD c IDEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHLD | IDEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.18 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.50 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.30 | 3.90 | -2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHLD | IDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 1.04 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.00 | 1.33 | +0.67 |
Просадки
Сравнение просадок SHLD и IDEF
Максимальная просадка SHLD за все время составила -20.10%, что больше максимальной просадки IDEF в -14.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и IDEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHLD | IDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.10% | -14.63% | -5.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.10% | -14.63% | -5.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.85% | -12.31% | -6.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.19% | -3.90% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.51% | 5.61% | +1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHLD и IDEF
Global X Defense Tech ETF (SHLD) и iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) имеют волатильность 7.81% и 7.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHLD | IDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.81% | 7.87% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.35% | 17.98% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.05% | 21.15% | +2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.13% | 21.07% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.13% | 21.07% | +0.06% |
Сравнение комиссий SHLD и IDEF
SHLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IDEF в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHLD и IDEF
Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности IDEF в 0.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | 0.16% | 0.17% | 0.00% | 0.00% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.56% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
SHLD and IDEF have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDEF has higher volatility (7.87%) compared to SHLD (7.81%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -20.10% vs IDEF's -14.63%.
On 1-year performance, IDEF leads with 21.86% vs 9.71% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IDEF has performed better with a 21.86% return vs 9.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for IDEF.
SHLD has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.16% for IDEF.
They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for SHLD and 0.55% for IDEF.
IDEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHLD и IDEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор