PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHLD с IDEF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHLD с IDEF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Defense Tech ETF (SHLD) и iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF).

SHLD и IDEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. IDEF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 мая 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности SHLD и IDEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Defense Tech ETF (SHLD) и iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHLD и IDEF

2026 (YTD)2025
SHLD
Global X Defense Tech ETF		13.41%18.59%
IDEF
iShares Defense Industrials Active ETF		9.35%23.05%

Доходность по периодам

С начала года, SHLD показывает доходность 13.41%, что значительно выше, чем у IDEF с доходностью 9.35%.

SHLD

1 день
3.73%
1 месяц
-4.67%
С начала года
13.41%
6 месяцев
5.02%
1 год
56.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDEF

1 день
2.96%
1 месяц
-8.45%
С начала года
9.35%
6 месяцев
5.99%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defense Tech ETF

iShares Defense Industrials Active ETF

Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с XAD.TOSHLD с NATO.LSHLD с SPY
Часто сравнивают с IDEF:
IDEF с XARIDEF с PPAIDEF с EUADIDEF с MQQQIDEF с XLIIDEF с FSDAXIDEF с BALI

Сравнение комиссий SHLD и IDEF

SHLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IDEF в 0.55%.

IDEF
iShares Defense Industrials Active ETF
SHLD
Global X Defense Tech ETF

Доходность на риск

SHLD vs. IDEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
IDEF
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLD c IDEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHLDIDEFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.22

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.90

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.34

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHLD vs. IDEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHLDIDEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.62

2.05

+0.56

Корреляция

Корреляция между SHLD и IDEF составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLD и IDEF

Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что больше доходности IDEF в 0.16%

TTM202520242023
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.48%0.55%0.53%0.26%
IDEF
iShares Defense Industrials Active ETF		0.16%0.17%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHLD и IDEF

Максимальная просадка SHLD за все время составила -15.06%, примерно равная максимальной просадке IDEF в -14.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и IDEF.

Загрузка...

Показатели просадок

SHLDIDEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.06%

-14.63%

-0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-8.45%

+2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-2.90%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD и IDEF

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHLDIDEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.74%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.64%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.64%

20.19%

+5.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.81%

20.19%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.81%

20.19%

+0.62%