PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHLD с XAD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHLD с XAD.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Defense Tech ETF (SHLD) и iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO).

SHLD и XAD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. XAD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SHLD и XAD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Defense Tech ETF (SHLD) и iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHLD и XAD.TO

2026 (YTD)202520242023
SHLD
Global X Defense Tech ETF		9.34%74.16%35.03%12.19%
XAD.TO
iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF		1.90%48.56%15.12%16.04%
Разные валюты инструментов

SHLD торгуется в USD, в то время как XAD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XAD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SHLD показывает доходность 9.34%, что значительно выше, чем у XAD.TO с доходностью 1.90%.

SHLD

1 день
3.72%
1 месяц
-5.37%
С начала года
9.34%
6 месяцев
1.22%
1 год
53.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XAD.TO

1 день
3.86%
1 месяц
-10.21%
С начала года
1.90%
6 месяцев
4.46%
1 год
43.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defense Tech ETF

iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF

Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с NATO.LSHLD с SPY
Часто сравнивают с XAD.TO:
XAD.TO с ITAXAD.TO с SHLD.TOXAD.TO с XARXAD.TO с XGD.TOXAD.TO с QQQXAD.TO с XUS.TOXAD.TO с DOW

Сравнение комиссий SHLD и XAD.TO

SHLD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XAD.TO в 0.44%.

SHLD
Global X Defense Tech ETF
XAD.TO
iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF

Доходность на риск

SHLD vs. XAD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
XAD.TO
Ранг доходности на риск XAD.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAD.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAD.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAD.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAD.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAD.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLD c XAD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHLDXAD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

1.81

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

2.47

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.34

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.53

2.37

+1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.28

8.91

+1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHLD vs. XAD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHLD на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAD.TO равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLD и XAD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHLDXAD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.81

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.53

1.82

+0.71

Корреляция

Корреляция между SHLD и XAD.TO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLD и XAD.TO

Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что больше доходности XAD.TO в 0.34%

TTM202520242023
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.50%0.55%0.53%0.26%
XAD.TO
iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF		0.34%0.35%0.44%0.24%

Просадки

Сравнение просадок SHLD и XAD.TO

Максимальная просадка SHLD за все время составила -15.06%, примерно равная максимальной просадке XAD.TO в -15.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и XAD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

SHLDXAD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.06%

-16.06%

+1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.06%

-14.36%

-0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.20%

-11.14%

+1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-2.49%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

4.58%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD и XAD.TO

Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеет более высокую волатильность в 8.85% по сравнению с iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO) с волатильностью 7.97%. Это указывает на то, что SHLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHLDXAD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.85%

7.97%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.37%

16.05%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.40%

24.27%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.70%

21.23%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

21.23%

-0.53%