PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHLD с EUAD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHLD с EUAD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD).

SHLD и EUAD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. EUAD - это пассивный фонд от Select Funds, который отслеживает доходность STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 22 окт. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SHLD и EUAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHLD и EUAD

2026 (YTD)20252024
SHLD
Global X Defense Tech ETF		13.41%74.16%-2.83%
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		2.04%74.51%-3.62%

Доходность по периодам

С начала года, SHLD показывает доходность 13.41%, что значительно выше, чем у EUAD с доходностью 2.04%.

SHLD

1 день
3.73%
1 месяц
-4.67%
С начала года
13.41%
6 месяцев
5.02%
1 год
56.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EUAD

1 день
5.52%
1 месяц
-6.62%
С начала года
2.04%
6 месяцев
-7.33%
1 год
26.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defense Tech ETF

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с NATO.LSHLD с SPY
Часто сравнивают с EUAD:
EUAD с NATO.LEUAD с NATOEUAD с WDEF.LEUAD с VXUSEUAD с AUMIEUAD с SPYEUAD с VOO

Сравнение комиссий SHLD и EUAD

И SHLD, и EUAD имеют комиссию равную 0.50%.

SHLD
Global X Defense Tech ETF
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF

Доходность на риск

SHLD vs. EUAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
EUAD
Ранг доходности на риск EUAD: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUAD: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUAD: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUAD: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUAD: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUAD: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLD c EUAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHLDEUADDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.22

0.91

+1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

1.36

+1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.18

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.90

1.46

+2.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.34

4.28

+7.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHLD vs. EUAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHLD на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа EUAD равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLD и EUAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHLDEUADРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

0.91

+1.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.62

1.61

+1.01

Корреляция

Корреляция между SHLD и EUAD составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLD и EUAD

Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что больше доходности EUAD в 0.39%

TTM202520242023
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.48%0.55%0.53%0.26%
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		0.39%0.40%0.10%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHLD и EUAD

Максимальная просадка SHLD за все время составила -15.06%, что меньше максимальной просадки EUAD в -19.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и EUAD.

Загрузка...

Показатели просадок

SHLDEUADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.06%

-19.61%

+4.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.06%

-19.61%

+4.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-10.96%

+5.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-4.58%

+2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

6.71%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD и EUAD

Текущая волатильность для Global X Defense Tech ETF (SHLD) составляет 9.74%, в то время как у Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) волатильность равна 13.25%. Это указывает на то, что SHLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHLDEUADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.74%

13.25%

-3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.64%

20.43%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.64%

29.28%

-3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.81%

28.63%

-7.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.81%

28.63%

-7.82%