PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SHIB-USD с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение SHIB-USD с VOO

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shiba Inu (SHIB-USD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHIB-USD или VOO.

Корреляция

Корреляция между SHIB-USD и VOO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности SHIB-USD и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shiba Inu (SHIB-USD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-61.08%
39.78%
SHIB-USD
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHIB-USD:

0.06

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

SHIB-USD:

0.82

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

SHIB-USD:

1.08

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

SHIB-USD:

0.01

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

SHIB-USD:

0.15

VOO:

2.27

Индекс Язвы

SHIB-USD:

37.74%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

SHIB-USD:

75.65%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

SHIB-USD:

-92.10%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

SHIB-USD:

-83.39%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, SHIB-USD показывает доходность -34.81%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%.

SHIB-USD

С начала года

-34.81%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-16.66%

1 год

-46.40%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHIB-USD и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SHIB-USD
Ранг риск-скорректированной доходности SHIB-USD, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHIB-USD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHIB-USD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHIB-USD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHIB-USD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHIB-USD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHIB-USD c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shiba Inu (SHIB-USD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SHIB-USD, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
SHIB-USD: 0.06
VOO: 0.02
Коэффициент Сортино SHIB-USD, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
SHIB-USD: 0.83
VOO: 0.18
Коэффициент Омега SHIB-USD, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.40
SHIB-USD: 1.08
VOO: 1.03
Коэффициент Кальмара SHIB-USD, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.00
SHIB-USD: 0.01
VOO: 0.00
Коэффициент Мартина SHIB-USD, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
SHIB-USD: 0.16
VOO: 0.09

Показатель коэффициента Шарпа SHIB-USD на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHIB-USD и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
0.02
SHIB-USD
VOO

Просадки

Сравнение просадок SHIB-USD и VOO

Максимальная просадка SHIB-USD за все время составила -92.10%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHIB-USD и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-83.39%
-9.90%
SHIB-USD
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности SHIB-USD и VOO

Shiba Inu (SHIB-USD) имеет более высокую волатильность в 23.23% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.86%. Это указывает на то, что SHIB-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.23%
13.86%
SHIB-USD
VOO