Сравнение SHIB-USD с VOO
SHIB-USD (Shiba Inu) is a cryptocurrency, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, SHIB-USD returned -9.63%/yr vs 13.02%/yr for VOO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHIB-USD и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHIB-USD показывает доходность -38.75%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.09%.
SHIB-USD
- 1 день
- -3.65%
- 1 месяц
- -23.55%
- С начала года
- -38.75%
- 6 месяцев
- -40.23%
- 1 год
- -63.68%
- 3 года*
- -17.66%
- 5 лет*
- -9.63%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- 20.91%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- 15.82%
Сравнение доходности по годам SHIB-USD и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SHIB-USD Shiba Inu | -38.75% | -67.39% | 104.35% | 28.13% | -75.84% | 3,240.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.09% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 15.38% |
Correlation
The correlation between SHIB-USD and VOO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHIB-USD vs. VOO — Ранг доходности на риск
SHIB-USD
VOO
Сравнение SHIB-USD c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shiba Inu (SHIB-USD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHIB-USD | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.33 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 2.50 | -3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 11.08 | -12.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHIB-USD и VOO
Максимальная просадка SHIB-USD за все время составила -94.80%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHIB-USD и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHIB-USD | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.80% | -33.99% | -60.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.81% | -8.90% | -63.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.27% | -18.69% | -69.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.80% | -24.52% | -70.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.80% | -3.23% | -91.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.23% | -3.68% | -76.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.03% | 2.01% | +35.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHIB-USD и VOO
Shiba Inu (SHIB-USD) имеет более высокую волатильность в 14.88% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что SHIB-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHIB-USD | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.88% | 4.75% | +10.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.23% | 9.77% | +35.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.22% | 12.39% | +42.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.22% | 16.91% | +77.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 208.16% | 18.02% | +190.14% |
Часто задаваемые вопросы
SHIB-USD and VOO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHIB-USD has higher volatility (14.88%) compared to VOO (4.75%). In terms of maximum drawdown, SHIB-USD dropped -94.80% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHIB-USD и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор