PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHIB-USD с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SHIB-USD с VOO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shiba Inu (SHIB-USD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SHIB-USD и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shiba Inu (SHIB-USD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHIB-USD и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021
SHIB-USD
Shiba Inu		-14.66%-67.39%104.35%28.13%-75.84%3,240.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.55%17.82%24.98%26.32%-18.17%14.98%

Доходность по периодам

С начала года, SHIB-USD показывает доходность -14.66%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.55%.

SHIB-USD

1 день
-2.00%
1 месяц
7.30%
С начала года
-14.66%
6 месяцев
-53.55%
1 год
-51.20%
3 года*
-19.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.11%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-1.41%
1 год
17.60%
3 года*
18.47%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shiba Inu

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SHIB-USD:
SHIB-USD с DOGE-USDSHIB-USD с ETH-USDSHIB-USD с BTC-USDSHIB-USD с BNB-USDSHIB-USD с LTC-USDSHIB-USD с AVAX-USDSHIB-USD с MSTR
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

SHIB-USD vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHIB-USD
Ранг доходности на риск SHIB-USD: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHIB-USD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHIB-USD: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHIB-USD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHIB-USD: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHIB-USD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHIB-USD c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shiba Inu (SHIB-USD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHIB-USDVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.70

0.98

-1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.88

1.49

-2.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.23

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-1.12

1.53

-2.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.77

7.13

-8.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHIB-USD vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHIB-USD на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHIB-USD и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHIB-USDVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

0.98

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.83

-0.73

Корреляция

Корреляция между SHIB-USD и VOO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок SHIB-USD и VOO

Максимальная просадка SHIB-USD за все время составила -93.49%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHIB-USD и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

SHIB-USDVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.49%

-33.99%

-59.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.07%

-8.90%

-60.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.75%

-5.44%

-87.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.10%

-3.72%

-76.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.69%

2.57%

+37.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SHIB-USD и VOO

Shiba Inu (SHIB-USD) имеет более высокую волатильность в 14.48% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что SHIB-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHIB-USDVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.48%

5.27%

+9.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.30%

9.46%

+44.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.07%

18.11%

+42.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

341.10%

16.81%

+324.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

341.10%

17.98%

+323.12%