Сравнение SHIB-USD с TSLA
SHIB-USD (Shiba Inu) is a cryptocurrency, while TSLA (Tesla, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, SHIB-USD returned -9.63%/yr vs 10.87%/yr for TSLA. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHIB-USD и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHIB-USD показывает доходность -38.75%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -16.59%.
SHIB-USD
- 1 день
- -3.65%
- 1 месяц
- -23.55%
- С начала года
- -38.75%
- 6 месяцев
- -40.23%
- 1 год
- -63.68%
- 3 года*
- -17.66%
- 5 лет*
- -9.63%
- 10 лет*
- —
TSLA
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -13.49%
- С начала года
- -16.59%
- 6 месяцев
- -22.72%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 39.71%
Сравнение доходности по годам SHIB-USD и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SHIB-USD Shiba Inu | -38.75% | -67.39% | 104.35% | 28.13% | -75.84% | 3,240.00% |
TSLA Tesla, Inc. | -16.59% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 43.03% |
Correlation
The correlation between SHIB-USD and TSLA is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHIB-USD vs. TSLA — Ранг доходности на риск
SHIB-USD
TSLA
Сравнение SHIB-USD c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shiba Inu (SHIB-USD) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHIB-USD | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.09 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 0.49 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 1.11 | -2.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHIB-USD и TSLA
Максимальная просадка SHIB-USD за все время составила -94.80%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHIB-USD и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHIB-USD | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.80% | -73.63% | -21.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.81% | -29.93% | -42.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.27% | -53.77% | -34.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.80% | -73.63% | -21.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.80% | -23.43% | -71.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.23% | -22.71% | -57.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.03% | 13.18% | +23.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHIB-USD и TSLA
Shiba Inu (SHIB-USD) имеет более высокую волатильность в 14.88% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 13.91%. Это указывает на то, что SHIB-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHIB-USD | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.88% | 13.91% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.23% | 28.34% | +16.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.22% | 43.89% | +11.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.22% | 59.01% | +35.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 208.16% | 59.09% | +149.07% |
Часто задаваемые вопросы
SHIB-USD and TSLA have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHIB-USD has higher volatility (14.88%) compared to TSLA (13.91%). In terms of maximum drawdown, SHIB-USD dropped -94.80% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHIB-USD и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор