PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SHIB-USD с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение SHIB-USD с TSLA

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shiba Inu (SHIB-USD) и Tesla, Inc. (TSLA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHIB-USD или TSLA.

Корреляция

Корреляция между SHIB-USD и TSLA составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности SHIB-USD и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shiba Inu (SHIB-USD) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-61.08%
35.90%
SHIB-USD
TSLA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHIB-USD:

0.06

TSLA:

1.30

Коэф-т Сортино

SHIB-USD:

0.82

TSLA:

2.13

Коэф-т Омега

SHIB-USD:

1.08

TSLA:

1.25

Коэф-т Кальмара

SHIB-USD:

0.01

TSLA:

1.60

Коэф-т Мартина

SHIB-USD:

0.15

TSLA:

4.27

Индекс Язвы

SHIB-USD:

37.74%

TSLA:

22.69%

Дневная вол-ть

SHIB-USD:

75.65%

TSLA:

73.79%

Макс. просадка

SHIB-USD:

-92.10%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

SHIB-USD:

-83.39%

TSLA:

-40.62%

Доходность по периодам

С начала года, SHIB-USD показывает доходность -34.81%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -29.44%.

SHIB-USD

С начала года

-34.81%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-16.66%

1 год

-46.40%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TSLA

С начала года

-29.44%

1 месяц

4.74%

6 месяцев

5.85%

1 год

67.44%

5 лет

42.71%

10 лет

34.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHIB-USD и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SHIB-USD
Ранг риск-скорректированной доходности SHIB-USD, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHIB-USD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHIB-USD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHIB-USD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHIB-USD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHIB-USD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг риск-скорректированной доходности TSLA, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLA, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHIB-USD c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shiba Inu (SHIB-USD) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SHIB-USD, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
SHIB-USD: 0.06
TSLA: 0.64
Коэффициент Сортино SHIB-USD, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
SHIB-USD: 0.83
TSLA: 1.48
Коэффициент Омега SHIB-USD, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.40
SHIB-USD: 1.08
TSLA: 1.17
Коэффициент Кальмара SHIB-USD, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.00
SHIB-USD: 0.01
TSLA: 0.35
Коэффициент Мартина SHIB-USD, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
SHIB-USD: 0.16
TSLA: 1.95

Показатель коэффициента Шарпа SHIB-USD на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHIB-USD и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
0.64
SHIB-USD
TSLA

Просадки

Сравнение просадок SHIB-USD и TSLA

Максимальная просадка SHIB-USD за все время составила -92.10%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHIB-USD и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-83.39%
-40.62%
SHIB-USD
TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности SHIB-USD и TSLA

Текущая волатильность для Shiba Inu (SHIB-USD) составляет 23.23%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 30.89%. Это указывает на то, что SHIB-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.23%
30.89%
SHIB-USD
TSLA