Сравнение SHIB-USD с TSLA
SHIB-USD (Shiba Inu) is a cryptocurrency, while TSLA (Tesla, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, SHIB-USD returned -9.23%/yr vs 15.95%/yr for TSLA. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHIB-USD и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHIB-USD показывает доходность -28.45%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -6.95%.
SHIB-USD
- 1 день
- -5.01%
- 1 месяц
- -22.36%
- С начала года
- -28.45%
- 6 месяцев
- -43.40%
- 1 год
- -61.51%
- 3 года*
- -14.87%
- 5 лет*
- -9.23%
- 10 лет*
- —
TSLA
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 7.47%
- С начала года
- -6.95%
- 6 месяцев
- -7.94%
- 1 год
- 26.02%
- 3 года*
- 24.35%
- 5 лет*
- 15.95%
- 10 лет*
- 39.76%
Сравнение доходности по годам SHIB-USD и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SHIB-USD Shiba Inu | -28.45% | -67.39% | 104.35% | 28.13% | -75.84% | 3,240.00% |
TSLA Tesla, Inc. | -6.95% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 42.85% |
Correlation
The correlation between SHIB-USD and TSLA is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2021 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHIB-USD vs. TSLA — Ранг доходности на риск
SHIB-USD
TSLA
Сравнение SHIB-USD c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shiba Inu (SHIB-USD) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHIB-USD | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.13 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 0.87 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 2.05 | -3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHIB-USD | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.92 | 0.57 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.27 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.73 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок SHIB-USD и TSLA
Максимальная просадка SHIB-USD за все время составила -93.92%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHIB-USD и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHIB-USD | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.92% | -73.63% | -20.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.23% | -29.93% | -38.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.30% | -53.77% | -32.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.92% | -73.63% | -20.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.92% | -14.58% | -79.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.11% | -22.73% | -57.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.77% | 12.80% | +30.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHIB-USD и TSLA
Shiba Inu (SHIB-USD) имеет более высокую волатильность в 12.80% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 12.17%. Это указывает на то, что SHIB-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHIB-USD | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.80% | 12.17% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.48% | 27.31% | +18.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.84% | 46.38% | +9.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.91% | 58.82% | +37.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 209.27% | 59.10% | +150.17% |
Часто задаваемые вопросы
SHIB-USD and TSLA have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHIB-USD has higher volatility (12.80%) compared to TSLA (12.17%). In terms of maximum drawdown, SHIB-USD dropped -93.92% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHIB-USD и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор