Сравнение SHIB-USD с LTC-USD
SHIB-USD (Shiba Inu) and LTC-USD (Litecoin) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, SHIB-USD returned -12.52%/yr vs -24.30%/yr for LTC-USD. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SHIB-USD и LTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHIB-USD показывает доходность -33.09%, что значительно выше, чем у LTC-USD с доходностью -42.85%.
SHIB-USD
- 1 день
- -6.87%
- 1 месяц
- -28.08%
- С начала года
- -33.09%
- 6 месяцев
- -44.46%
- 1 год
- -61.65%
- 3 года*
- -17.37%
- 5 лет*
- -12.52%
- 10 лет*
- —
LTC-USD
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- -22.72%
- С начала года
- -42.85%
- 6 месяцев
- -45.47%
- 1 год
- -47.57%
- 3 года*
- -21.58%
- 5 лет*
- -24.30%
- 10 лет*
- 24.84%
Сравнение доходности по годам SHIB-USD и LTC-USD
Correlation
The correlation between SHIB-USD and LTC-USD is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2021 г. | 0.64 |
The correlation between SHIB-USD and LTC-USD shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHIB-USD vs. LTC-USD — Ранг доходности на риск
SHIB-USD
LTC-USD
Сравнение SHIB-USD c LTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shiba Inu (SHIB-USD) и Litecoin (LTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHIB-USD | LTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.90 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.72 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -1.18 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHIB-USD | LTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.92 | -0.74 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | -0.31 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.19 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок SHIB-USD и LTC-USD
Максимальная просадка SHIB-USD за все время составила -94.31%, примерно равная максимальной просадке LTC-USD в -97.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHIB-USD и LTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHIB-USD | LTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.31% | -97.59% | +3.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.30% | -66.51% | -3.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.19% | -68.02% | -19.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.31% | -84.45% | -9.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.31% | -88.71% | -5.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.12% | -75.63% | -4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.96% | 45.97% | -2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHIB-USD и LTC-USD
Shiba Inu (SHIB-USD) имеет более высокую волатильность в 14.00% по сравнению с Litecoin (LTC-USD) с волатильностью 12.66%. Это указывает на то, что SHIB-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHIB-USD | LTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.00% | 12.66% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.72% | 35.95% | +9.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.07% | 53.23% | +2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.85% | 64.65% | +31.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 209.23% | 85.62% | +123.61% |
Часто задаваемые вопросы
SHIB-USD and LTC-USD have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHIB-USD has higher volatility (14.00%) compared to LTC-USD (12.66%). In terms of maximum drawdown, SHIB-USD dropped -94.31% vs LTC-USD's -97.59%.
LTC-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.74 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHIB-USD и LTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор