Сравнение SHIB-USD с LTC-USD
SHIB-USD (Shiba Inu) and LTC-USD (Litecoin) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, SHIB-USD returned -9.97%/yr vs -17.66%/yr for LTC-USD. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SHIB-USD и LTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SHIB-USD показывает доходность -39.91%, а LTC-USD немного ниже – -41.24%.
SHIB-USD
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -16.36%
- 6 месяцев
- -51.58%
- С начала года
- -39.91%
- 1 год
- -71.39%
- 3 года*
- -18.76%
- 5 лет*
- -9.97%
- 10 лет*
- —
LTC-USD
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- -40.02%
- С начала года
- -41.24%
- 1 год
- -55.65%
- 3 года*
- -21.04%
- 5 лет*
- -17.66%
- 10 лет*
- 26.94%
Сравнение доходности по годам SHIB-USD и LTC-USD
Correlation
The correlation between SHIB-USD and LTC-USD is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г. | 0.64 |
The correlation between SHIB-USD and LTC-USD shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.78 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHIB-USD vs. LTC-USD — Ранг доходности на риск
SHIB-USD
LTC-USD
Сравнение SHIB-USD c LTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shiba Inu (SHIB-USD) и Litecoin (LTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHIB-USD | LTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.86 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.81 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -1.21 | -0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHIB-USD и LTC-USD
Максимальная просадка SHIB-USD за все время составила -94.93%, примерно равная максимальной просадке LTC-USD в -97.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHIB-USD и LTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHIB-USD | LTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.93% | -97.59% | +2.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.52% | -68.80% | -4.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.58% | -70.20% | -18.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.93% | -85.38% | -9.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.89% | -88.39% | -6.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.39% | -75.74% | -4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.76% | 46.27% | -7.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHIB-USD и LTC-USD
Текущая волатильность для Shiba Inu (SHIB-USD) составляет 10.09%, в то время как у Litecoin (LTC-USD) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что SHIB-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHIB-USD | LTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.09% | 11.03% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.09% | 35.45% | +5.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.11% | 52.62% | +1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.38% | 63.79% | +29.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 206.99% | 85.29% | +121.70% |
Часто задаваемые вопросы
SHIB-USD and LTC-USD have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTC-USD has higher volatility (11.03%) compared to SHIB-USD (10.09%). In terms of maximum drawdown, SHIB-USD dropped -94.93% vs LTC-USD's -97.59%.
LTC-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.88 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHIB-USD и LTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор