Сравнение SHIB-USD с LTC-USD
SHIB-USD (Shiba Inu) and LTC-USD (Litecoin) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, SHIB-USD returned -9.63%/yr vs -20.23%/yr for LTC-USD. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SHIB-USD и LTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHIB-USD показывает доходность -38.75%, что значительно выше, чем у LTC-USD с доходностью -46.60%.
SHIB-USD
- 1 день
- -3.65%
- 1 месяц
- -23.55%
- С начала года
- -38.75%
- 6 месяцев
- -40.23%
- 1 год
- -63.68%
- 3 года*
- -17.66%
- 5 лет*
- -9.63%
- 10 лет*
- —
LTC-USD
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -21.00%
- С начала года
- -46.60%
- 6 месяцев
- -45.86%
- 1 год
- -51.65%
- 3 года*
- -22.26%
- 5 лет*
- -20.23%
- 10 лет*
- 25.82%
Сравнение доходности по годам SHIB-USD и LTC-USD
Correlation
The correlation between SHIB-USD and LTC-USD is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г. | 0.64 |
The correlation between SHIB-USD and LTC-USD shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.79 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHIB-USD vs. LTC-USD — Ранг доходности на риск
SHIB-USD
LTC-USD
Сравнение SHIB-USD c LTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shiba Inu (SHIB-USD) и Litecoin (LTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHIB-USD | LTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.88 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.75 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -1.20 | -0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHIB-USD и LTC-USD
Максимальная просадка SHIB-USD за все время составила -94.80%, примерно равная максимальной просадке LTC-USD в -97.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHIB-USD и LTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHIB-USD | LTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.80% | -97.59% | +2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.81% | -68.71% | -4.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.27% | -70.12% | -18.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.80% | -85.33% | -9.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.80% | -89.45% | -5.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.23% | -75.67% | -4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.03% | 42.75% | -5.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHIB-USD и LTC-USD
Shiba Inu (SHIB-USD) и Litecoin (LTC-USD) имеют волатильность 14.88% и 14.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHIB-USD | LTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.88% | 14.29% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.23% | 36.42% | +8.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.22% | 52.83% | +2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.22% | 63.90% | +30.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 208.16% | 85.36% | +122.80% |
Часто задаваемые вопросы
SHIB-USD and LTC-USD have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHIB-USD has higher volatility (14.88%) compared to LTC-USD (14.29%). In terms of maximum drawdown, SHIB-USD dropped -94.80% vs LTC-USD's -97.59%.
LTC-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.81 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHIB-USD и LTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор