PortfoliosLab logo
Сравнение SHIB-USD с LTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SHIB-USD и LTC-USD составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности SHIB-USD и LTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shiba Inu (SHIB-USD) и Litecoin (LTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-61.08%
-76.73%
SHIB-USD
LTC-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHIB-USD:

0.06

LTC-USD:

0.52

Коэф-т Сортино

SHIB-USD:

0.82

LTC-USD:

1.26

Коэф-т Омега

SHIB-USD:

1.08

LTC-USD:

1.14

Коэф-т Кальмара

SHIB-USD:

0.01

LTC-USD:

0.20

Коэф-т Мартина

SHIB-USD:

0.15

LTC-USD:

2.20

Индекс Язвы

SHIB-USD:

37.74%

LTC-USD:

20.44%

Дневная вол-ть

SHIB-USD:

75.65%

LTC-USD:

65.02%

Макс. просадка

SHIB-USD:

-92.10%

LTC-USD:

-97.41%

Текущая просадка

SHIB-USD:

-83.39%

LTC-USD:

-78.17%

Доходность по периодам

С начала года, SHIB-USD показывает доходность -34.81%, что значительно ниже, чем у LTC-USD с доходностью -18.18%.


SHIB-USD

С начала года

-34.81%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-16.66%

1 год

-46.40%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

LTC-USD

С начала года

-18.18%

1 месяц

-8.67%

6 месяцев

22.85%

1 год

0.64%

5 лет

13.64%

10 лет

51.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHIB-USD и LTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SHIB-USD
Ранг риск-скорректированной доходности SHIB-USD, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHIB-USD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHIB-USD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHIB-USD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHIB-USD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHIB-USD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

LTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности LTC-USD, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LTC-USD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTC-USD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTC-USD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTC-USD, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTC-USD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHIB-USD c LTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shiba Inu (SHIB-USD) и Litecoin (LTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SHIB-USD, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
SHIB-USD: 0.06
LTC-USD: 0.52
Коэффициент Сортино SHIB-USD, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
SHIB-USD: 0.82
LTC-USD: 1.26
Коэффициент Омега SHIB-USD, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.40
SHIB-USD: 1.08
LTC-USD: 1.14
Коэффициент Кальмара SHIB-USD, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.00
SHIB-USD: 0.01
LTC-USD: 0.20
Коэффициент Мартина SHIB-USD, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
SHIB-USD: 0.15
LTC-USD: 2.20

Показатель коэффициента Шарпа SHIB-USD на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа LTC-USD равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHIB-USD и LTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
0.52
SHIB-USD
LTC-USD

Просадки

Сравнение просадок SHIB-USD и LTC-USD

Максимальная просадка SHIB-USD за все время составила -92.10%, что меньше максимальной просадки LTC-USD в -97.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHIB-USD и LTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-83.39%
-77.70%
SHIB-USD
LTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности SHIB-USD и LTC-USD

Shiba Inu (SHIB-USD) и Litecoin (LTC-USD) имеют волатильность 23.37% и 23.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.37%
23.37%
SHIB-USD
LTC-USD