PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SHAPX с VIIIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHAPX с VIIIX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX).

SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г.. VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHAPX или VIIIX.

Корреляция

Корреляция между SHAPX и VIIIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SHAPX и VIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHAPX:

0.54

VIIIX:

0.45

Коэф-т Сортино

SHAPX:

0.92

VIIIX:

0.80

Коэф-т Омега

SHAPX:

1.14

VIIIX:

1.12

Коэф-т Кальмара

SHAPX:

0.62

VIIIX:

0.49

Коэф-т Мартина

SHAPX:

2.44

VIIIX:

1.88

Индекс Язвы

SHAPX:

4.07%

VIIIX:

4.94%

Дневная вол-ть

SHAPX:

17.18%

VIIIX:

19.46%

Макс. просадка

SHAPX:

-81.35%

VIIIX:

-55.18%

Текущая просадка

SHAPX:

-5.34%

VIIIX:

-7.74%

Доходность по периодам

С начала года, SHAPX показывает доходность -1.44%, что значительно выше, чем у VIIIX с доходностью -3.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SHAPX имеют среднегодовую доходность 11.43%, а акции VIIIX немного отстают с 11.16%.

SHAPX

С начала года

-1.44%

1 месяц

7.15%

6 месяцев

-2.95%

1 год

8.91%

5 лет

14.84%

10 лет

11.43%

VIIIX

С начала года

-3.46%

1 месяц

7.57%

6 месяцев

-6.10%

1 год

8.51%

5 лет

13.74%

10 лет

11.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SHAPX и VIIIX

SHAPX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%.

SHAPX
ClearBridge Appreciation Fund
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHAPX и VIIIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SHAPX
Ранг риск-скорректированной доходности SHAPX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHAPX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHAPX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHAPX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHAPX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHAPX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
VIIIX
Ранг риск-скорректированной доходности VIIIX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHAPX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SHAPX на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIIIX равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHAPX и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHAPX и VIIIX

Дивидендная доходность SHAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности VIIIX в 1.38%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SHAPX
ClearBridge Appreciation Fund		0.51%0.50%0.67%0.84%0.50%0.78%1.12%1.12%1.00%1.02%0.99%0.87%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		1.38%1.28%1.49%1.75%1.30%1.60%1.93%2.14%1.84%2.09%2.47%1.90%

Просадки

Сравнение просадок SHAPX и VIIIX

Максимальная просадка SHAPX за все время составила -81.35%, что больше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHAPX и VIIIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SHAPX и VIIIX

Текущая волатильность для ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) составляет 6.18%, в то время как у Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что SHAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...