PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SHAPX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SHAPX и ^GSPC составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение SHAPX с ^GSPC

Последнее обновление 26 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) и S&P 500 (^GSPC).

SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHAPX или ^GSPC.

Доходность

Сравнение доходности SHAPX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHAPX:

0.62

^GSPC:

0.52

Коэф-т Сортино

SHAPX:

0.89

^GSPC:

0.78

Коэф-т Омега

SHAPX:

1.13

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

SHAPX:

0.60

^GSPC:

0.48

Коэф-т Мартина

SHAPX:

2.35

^GSPC:

1.81

Индекс Язвы

SHAPX:

4.10%

^GSPC:

4.99%

Дневная вол-ть

SHAPX:

17.39%

^GSPC:

19.70%

Макс. просадка

SHAPX:

-81.35%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

SHAPX:

-3.46%

^GSPC:

-5.56%

Доходность по периодам

С начала года, SHAPX показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -1.34%. За последние 10 лет акции SHAPX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 11.59% против 10.68% соответственно.

SHAPX

С начала года

0.52%

1 месяц

5.19%

6 месяцев

-1.02%

1 год

10.05%

3 года

13.89%

5 лет

15.03%

10 лет

11.59%

^GSPC

С начала года

-1.34%

1 месяц

5.02%

6 месяцев

-2.79%

1 год

9.39%

3 года

13.76%

5 лет

14.45%

10 лет

10.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Appreciation Fund

S&P 500

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHAPX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SHAPX
Ранг риск-скорректированной доходности SHAPX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHAPX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHAPX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHAPX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHAPX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHAPX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHAPX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SHAPX на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHAPX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок SHAPX и ^GSPC

Максимальная просадка SHAPX за все время составила -81.35%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHAPX и ^GSPC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SHAPX и ^GSPC

Текущая волатильность для ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) составляет 3.59%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что SHAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...