Сравнение SHAPX с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение SHAPX с ^GSPC

Последнее обновление 21 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) и S&P 500 (^GSPC).

SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHAPX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между SHAPX и ^GSPC составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности SHAPX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SHAPX

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHAPX:

-0.14

^GSPC:

0.24

Коэф-т Сортино

SHAPX:

-0.07

^GSPC:

0.47

Коэф-т Омега

SHAPX:

0.99

^GSPC:

1.07

Коэф-т Кальмара

SHAPX:

-0.12

^GSPC:

0.24

Коэф-т Мартина

SHAPX:

-0.38

^GSPC:

1.08

Индекс Язвы

SHAPX:

7.04%

^GSPC:

4.25%

Дневная вол-ть

SHAPX:

18.67%

^GSPC:

19.00%

Макс. просадка

SHAPX:

-78.30%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

SHAPX:

-17.90%

^GSPC:

-14.02%

Доходность по периодам

С начала года, SHAPX показывает доходность -7.79%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -10.18%. За последние 10 лет акции SHAPX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.16% против 9.63% соответственно.

SHAPX

С начала года

-7.79%

1 месяц

-5.58%

6 месяцев

-14.74%

1 год

-1.49%

5 лет

8.29%

10 лет

5.16%

^GSPC

С начала года

-10.18%

1 месяц

-6.79%

6 месяцев

-9.92%

1 год

6.35%

5 лет

14.12%

10 лет

9.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHAPX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SHAPX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHAPX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

SHAPX: -0.14

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

SHAPX: -0.07

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

SHAPX: 0.99

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

SHAPX: -0.12

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

SHAPX: -0.38

^GSPC: 1.08

Показатель коэффициента Шарпа SHAPX на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHAPX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SHAPX

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок SHAPX и ^GSPC

Максимальная просадка SHAPX за все время составила -78.30%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHAPX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SHAPX

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности SHAPX и ^GSPC

Текущая волатильность для ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) составляет 11.94%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 13.60%. Это указывает на то, что SHAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SHAPX

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SHAPX с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SHAPX и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHAPX и ^GSPC

SHAPX

^GSPC

Сравнение SHAPX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок SHAPX и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности SHAPX и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество