Сравнение SHAPX с VASGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) и Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX).
SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г.. VASGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности SHAPX и VASGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHAPX и VASGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | -3.71% | 14.32% | 22.37% | 19.50% | -12.56% | 23.52% | 14.53% | 29.84% | -2.19% | 18.31% |
VASGX Vanguard LifeStrategy Growth Fund | -1.30% | 19.65% | 12.95% | 18.76% | -17.21% | 14.35% | 15.45% | 23.14% | -6.89% | 19.21% |
Доходность по периодам
С начала года, SHAPX показывает доходность -3.71%, что значительно ниже, чем у VASGX с доходностью -1.30%. За последние 10 лет акции SHAPX превзошли акции VASGX по среднегодовой доходности: 12.29% против 9.75% соответственно.
SHAPX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 12.29%
VASGX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 18.07%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHAPX и VASGX
SHAPX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VASGX в 0.14%.
Доходность на риск
SHAPX vs. VASGX — Ранг доходности на риск
SHAPX
VASGX
Сравнение SHAPX c VASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) и Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHAPX | VASGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.39 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.99 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.97 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | 8.76 | -2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHAPX | VASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.39 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.59 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.73 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.56 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между SHAPX и VASGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHAPX и VASGX
Дивидендная доходность SHAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.62%, что больше доходности VASGX в 4.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | 14.62% | 14.08% | 9.00% | 4.17% | 8.85% | 6.54% | 4.13% | 7.09% | 6.71% | 5.10% | 3.29% | 4.76% |
VASGX Vanguard LifeStrategy Growth Fund | 4.15% | 4.09% | 6.15% | 3.00% | 2.10% | 3.54% | 3.54% | 2.34% | 4.36% | 2.13% | 2.23% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок SHAPX и VASGX
Максимальная просадка SHAPX за все время составила -46.19%, что меньше максимальной просадки VASGX в -51.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHAPX и VASGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHAPX | VASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.19% | -51.16% | +4.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | -9.40% | -1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.53% | -24.43% | +3.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.21% | -28.53% | -3.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -6.01% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.79% | -7.29% | +2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 2.11% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHAPX и VASGX
Текущая волатильность для ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) составляет 4.83%, в то время как у Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что SHAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHAPX | VASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 5.11% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.30% | 8.07% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.09% | 13.38% | +2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.89% | 12.71% | +2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.72% | 13.44% | +3.28% |