PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHAPX с VASGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHAPX с VASGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHAPX (ClearBridge Appreciation Fund) and VASGX (Vanguard LifeStrategy Growth Fund) are both mutual funds - SHAPX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Franklin Templeton, while VASGX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, SHAPX returned 13.25%/yr vs 10.79%/yr for VASGX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SHAPX charges 0.93%/yr vs 0.14%/yr for VASGX.

Доходность

Сравнение доходности SHAPX и VASGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) и Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHAPX показывает доходность 6.04%, что значительно ниже, чем у VASGX с доходностью 10.86%. За последние 10 лет акции SHAPX превзошли акции VASGX по среднегодовой доходности: 13.25% против 10.79% соответственно.

SHAPX

1 день
-0.05%
1 месяц
2.33%
С начала года
6.04%
6 месяцев
5.66%
1 год
17.56%
3 года*
17.64%
5 лет*
11.44%
10 лет*
13.25%

VASGX

1 день
0.32%
1 месяц
4.71%
С начала года
10.86%
6 месяцев
11.65%
1 год
25.43%
3 года*
17.90%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHAPX и VASGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHAPX
ClearBridge Appreciation Fund		6.04%14.32%22.37%19.50%-12.56%23.52%14.53%29.84%-2.19%18.31%
VASGX
Vanguard LifeStrategy Growth Fund		10.86%19.65%12.95%18.76%-17.21%14.35%15.45%23.14%-6.89%19.21%

Correlation

The correlation between SHAPX and VASGX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 1994 г.

0.90

The correlation between SHAPX and VASGX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Appreciation Fund

Vanguard LifeStrategy Growth Fund

Часто сравнивают с SHAPX:
SHAPX с SBLGXSHAPX с VOOSHAPX с ^GSPCSHAPX с FXAIXSHAPX с VTISHAPX с FISEXSHAPX с VUG
Часто сравнивают с VASGX:
VASGX с AOAVASGX с VOOVASGX с VTSAXVASGX с SPYVASGX с FASGXVASGX с VTWAXVASGX с VFORX

Доходность на риск

SHAPX vs. VASGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHAPX
Ранг доходности на риск SHAPX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHAPX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHAPX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHAPX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHAPX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHAPX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VASGX
Ранг доходности на риск VASGX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VASGX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VASGX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VASGX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VASGX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VASGX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHAPX c VASGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) и Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHAPXVASGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.49

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
3.48

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.46

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

3.15

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.48

13.93

-4.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHAPX vs. VASGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHAPX на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа VASGX равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHAPX и VASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHAPXVASGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.49

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.72

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.80

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.58

+0.21

Просадки

Сравнение просадок SHAPX и VASGX

Максимальная просадка SHAPX за все время составила -46.19%, что меньше максимальной просадки VASGX в -51.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHAPX и VASGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHAPXVASGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.19%

-51.16%

+4.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-8.17%

-0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.15%

-12.89%

-3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.53%

-24.43%

+3.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.21%

-28.53%

-3.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

0.00%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.78%

-7.25%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.85%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SHAPX и VASGX

Текущая волатильность для ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) составляет 2.46%, в то время как у Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что SHAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHAPXVASGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

3.14%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.90%

8.27%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.46%

10.34%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

12.77%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

13.48%

+3.25%

Сравнение комиссий SHAPX и VASGX

SHAPX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VASGX в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHAPX и VASGX

Дивидендная доходность SHAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.27%, что больше доходности VASGX в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHAPX
ClearBridge Appreciation Fund		13.27%14.08%9.00%4.17%8.85%6.54%4.13%7.09%6.71%5.10%3.29%4.76%
VASGX
Vanguard LifeStrategy Growth Fund		3.69%4.09%6.15%3.00%2.10%3.54%3.54%2.34%4.36%2.13%2.23%4.54%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SHAPX and VASGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VASGX has higher volatility (3.14%) compared to SHAPX (2.46%). In terms of maximum drawdown, SHAPX dropped -46.19% vs VASGX's -51.16%.

VASGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHAPX и VASGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор