Сравнение SHAPX с FISEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) и Franklin Equity Income Fund (FISEX).
SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г.. FISEX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 15 мар. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности SHAPX и FISEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHAPX и FISEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | -3.71% | 14.32% | 22.37% | 19.50% | -12.56% | 23.52% | 14.53% | 29.84% | -2.19% | 18.31% |
FISEX Franklin Equity Income Fund | 1.15% | 17.05% | 18.11% | 9.04% | -6.88% | 25.42% | 5.53% | 25.51% | -4.76% | 15.99% |
Доходность по периодам
С начала года, SHAPX показывает доходность -3.71%, что значительно ниже, чем у FISEX с доходностью 1.15%. За последние 10 лет акции SHAPX превзошли акции FISEX по среднегодовой доходности: 12.29% против 11.10% соответственно.
SHAPX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 12.29%
FISEX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 18.08%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 11.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHAPX и FISEX
SHAPX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FISEX в 0.85%.
Доходность на риск
SHAPX vs. FISEX — Ранг доходности на риск
SHAPX
FISEX
Сравнение SHAPX c FISEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) и Franklin Equity Income Fund (FISEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHAPX | FISEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.23 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.81 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.27 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.68 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | 7.96 | -1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHAPX | FISEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.23 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.73 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.69 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.59 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между SHAPX и FISEX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHAPX и FISEX
Дивидендная доходность SHAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.62%, что больше доходности FISEX в 9.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | 14.62% | 14.08% | 9.00% | 4.17% | 8.85% | 6.54% | 4.13% | 7.09% | 6.71% | 5.10% | 3.29% | 4.76% |
FISEX Franklin Equity Income Fund | 9.97% | 10.11% | 10.50% | 4.22% | 5.60% | 7.19% | 3.05% | 5.00% | 6.99% | 4.81% | 6.45% | 5.38% |
Просадки
Сравнение просадок SHAPX и FISEX
Максимальная просадка SHAPX за все время составила -46.19%, что меньше максимальной просадки FISEX в -56.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHAPX и FISEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHAPX | FISEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.19% | -56.54% | +10.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | -11.23% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.53% | -18.66% | -1.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.21% | -32.97% | +0.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -4.76% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.79% | -6.47% | +1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 2.38% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHAPX и FISEX
ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Franklin Equity Income Fund (FISEX) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что SHAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FISEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHAPX | FISEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 3.87% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.30% | 7.39% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.09% | 14.57% | +1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.89% | 14.55% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.72% | 16.17% | +0.55% |