Сравнение SHAPX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHAPX или VTI.
Корреляция
Корреляция между SHAPX и VTI составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SHAPX и VTI
Основные характеристики
SHAPX:
0.92
VTI:
1.95
SHAPX:
1.15
VTI:
2.61
SHAPX:
1.20
VTI:
1.36
SHAPX:
1.10
VTI:
2.98
SHAPX:
3.70
VTI:
11.95
SHAPX:
3.47%
VTI:
2.14%
SHAPX:
14.02%
VTI:
13.09%
SHAPX:
-81.35%
VTI:
-55.45%
SHAPX:
-10.20%
VTI:
-2.58%
Доходность по периодам
С начала года, SHAPX показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 1.35%. За последние 10 лет акции SHAPX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 6.52% против 12.90% соответственно.
SHAPX
0.87%
-2.15%
-3.01%
13.38%
6.02%
6.52%
VTI
1.35%
-2.16%
7.42%
26.12%
13.49%
12.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHAPX и VTI
SHAPX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SHAPX и VTI
SHAPX
VTI
Сравнение SHAPX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHAPX и VTI
Дивидендная доходность SHAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности VTI в 1.25%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | 0.50% | 0.50% | 0.67% | 0.84% | 0.50% | 0.78% | 1.12% | 1.12% | 1.00% | 1.02% | 0.99% | 0.87% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.25% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок SHAPX и VTI
Максимальная просадка SHAPX за все время составила -81.35%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHAPX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHAPX и VTI
Текущая волатильность для ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) составляет 4.37%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что SHAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.