Сравнение SHAPX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHAPX или VOO.
Корреляция
Корреляция между SHAPX и VOO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SHAPX и VOO
Основные характеристики
SHAPX:
0.74
VOO:
1.81
SHAPX:
0.95
VOO:
2.44
SHAPX:
1.17
VOO:
1.33
SHAPX:
0.89
VOO:
2.74
SHAPX:
2.53
VOO:
11.43
SHAPX:
4.12%
VOO:
2.02%
SHAPX:
14.04%
VOO:
12.77%
SHAPX:
-81.35%
VOO:
-33.99%
SHAPX:
-7.71%
VOO:
-0.72%
Доходность по периодам
С начала года, SHAPX показывает доходность 3.66%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции SHAPX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.47% против 13.25% соответственно.
SHAPX
3.66%
4.51%
2.97%
10.17%
6.47%
6.47%
VOO
3.31%
4.26%
12.44%
22.48%
14.26%
13.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHAPX и VOO
SHAPX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SHAPX и VOO
SHAPX
VOO
Сравнение SHAPX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHAPX и VOO
Дивидендная доходность SHAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности VOO в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | 0.49% | 0.50% | 0.67% | 0.84% | 0.50% | 0.78% | 1.12% | 1.12% | 1.00% | 1.02% | 0.99% | 0.87% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.20% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок SHAPX и VOO
Максимальная просадка SHAPX за все время составила -81.35%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHAPX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHAPX и VOO
Текущая волатильность для ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) составляет 3.22%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что SHAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.