- ISIN
- US52468E1055
- CUSIP
- 52468E105
- Эмитент
- Franklin Templeton
- Дата выпуска
- 10 мар. 1970 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SHAPX
ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) прибавил 6.0% с начала года. Текущая цена акции SHAPX — $37. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SHAPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,719.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) показал доход в 6.04% с начала года и 17.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SHAPX составила 13.25%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
ClearBridge Appreciation Fund
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- 6.04%
- 6 месяцев
- 5.66%
- 1 год
- 17.56%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.25%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SHAPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 1997 г. с доходностью +22.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -13.5%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SHAPX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 18 нояб. 1997 г. с доходностью +16.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.16% | -0.34% | -5.43% | 8.54% | 1.51% | -0.05% | 6.04% | ||||||
| 2025 | 2.94% | -0.70% | -5.28% | -0.06% | 5.63% | 4.54% | 2.00% | 1.30% | 2.51% | 1.12% | 0.83% | -0.94% | 14.32% |
| 2024 | 3.05% | 4.79% | 2.95% | -4.23% | 4.73% | 2.77% | 0.71% | 3.07% | 0.87% | -0.97% | 5.96% | -2.78% | 22.37% |
| 2023 | 3.39% | -2.95% | 3.86% | 2.68% | -0.83% | 6.35% | 1.91% | -0.45% | -4.65% | -0.48% | 7.02% | 2.79% | 19.50% |
| 2022 | -4.10% | -3.31% | 3.42% | -6.96% | 1.04% | -7.11% | 7.55% | -3.29% | -8.39% | 8.60% | 5.63% | -4.46% | -12.56% |
| 2021 | -1.97% | 1.73% | 5.11% | 5.45% | 1.03% | 1.40% | 2.42% | 2.18% | -4.94% | 7.10% | -2.07% | 4.55% | 23.52% |
Метрики бенчмарка
ClearBridge Appreciation Fund has an annualized alpha of 5.17%, beta of 0.85, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1990.
- This fund captured 101.29% of S&P 500 Index gains but only 81.37% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 5.17% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.85 and R2 of 0.88, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 5.17%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 101.29%
- Участие в снижении
- 81.37%
Комиссия
Комиссия SHAPX составляет 0.93%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SHAPX имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SHAPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 2.93 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.48 | 13.52 | -4.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ClearBridge Appreciation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.89 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.89 | $4.89 | $3.12 | $1.29 | $2.38 | $2.18 | $1.19 | $1.86 | $1.46 | $1.20 | $0.69 | $0.94 |
Дивидендный доход | 13.27% | 14.08% | 9.00% | 4.17% | 8.85% | 6.54% | 4.13% | 7.09% | 6.71% | 5.10% | 3.29% | 4.76% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ClearBridge Appreciation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.89 | $4.89 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.12 | $3.12 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.29 | $1.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.38 | $2.38 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.18 | $2.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ClearBridge Appreciation Fund показал максимальную просадку в 46.19%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 538 торговых сессий.
Текущая просадка ClearBridge Appreciation Fund составляет 0.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -46.19%март 2009 г. | 1y 4mo | 2y 1mo | 3y 5moнояб. 2007 г. - апр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -32.21%март 2020 г. | 1mo 9d | 5mo 4d | 6mo 13dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -28.74%июль 2002 г. | 1y 2mo | 1y 5mo | 2y 7moмай 2001 г. - дек. 2003 г. |
Медвежий рынок2022 | -20.53%сент. 2022 г. | 9mo 4d | 9mo 27d | 1y 6moдек. 2021 г. - июль 2023 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -17.34%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 4mo 7d | 9mo 11dмай 2011 г. - февр. 2012 г. |
Показатели просадок
| SHAPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.19% | -56.78% | +10.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | -9.10% | +0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.15% | -18.90% | +2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.53% | -25.43% | +4.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.21% | -33.92% | +1.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -0.74% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | -10.72% | +5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 1.97% | -0.06% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SHAPX
Добавьте ClearBridge Appreciation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SHAPX