График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ClearBridge Appreciation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) показал доход в -6.24% с начала года и 10.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SHAPX составила 11.99%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
ClearBridge Appreciation Fund
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -7.91%
- С начала года
- -6.24%
- 6 месяцев
- -5.30%
- 1 год
- 10.69%
- 3 года*
- 14.58%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- 11.99%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 1997 г. с доходностью +22.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -13.5%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SHAPX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 18 нояб. 1997 г. с доходностью +16.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.16% | -0.34% | -7.91% | -6.24% | |||||||||
| 2025 | 2.94% | -0.70% | -5.28% | -0.06% | 5.63% | 4.54% | 2.00% | 1.30% | 2.51% | 1.12% | 0.83% | -0.94% | 14.32% |
| 2024 | 3.05% | 4.79% | 2.95% | -4.23% | 4.73% | 2.77% | 0.71% | 3.07% | 0.87% | -0.97% | 5.96% | -2.78% | 22.37% |
| 2023 | 3.39% | -2.95% | 3.86% | 2.68% | -0.83% | 6.35% | 1.91% | -0.45% | -4.65% | -0.48% | 7.02% | 2.79% | 19.50% |
| 2022 | -4.10% | -3.31% | 3.42% | -6.96% | 1.04% | -7.11% | 7.55% | -3.29% | -8.39% | 8.60% | 5.63% | -4.46% | -12.56% |
| 2021 | -1.97% | 1.73% | 5.11% | 5.45% | 1.03% | 1.40% | 2.42% | 2.18% | -4.94% | 7.10% | -2.07% | 4.55% | 23.52% |
Метрики бенчмарка
ClearBridge Appreciation Fund: годовая альфа составляет 5.29%, бета — 0.85, а R² — 0.88 относительно S&P 500 Index с 03.01.1990.
- Этот фонд участвовал в 102.10% роста S&P 500 Index, но только в 81.45% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- Этот фонд показал годовую альфу 5.29% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 0.85 и R² 0.88 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 5.29%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 102.10%
- Участие в снижении
- 81.45%
Комиссия
Комиссия SHAPX составляет 0.93%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SHAPX имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SHAPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.90 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.39 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.40 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | 6.61 | -2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SHAPX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ClearBridge Appreciation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 15.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.89 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.89 | $4.89 | $3.12 | $1.29 | $2.38 | $2.18 | $1.19 | $1.86 | $1.46 | $1.20 | $0.69 | $0.94 |
Дивидендный доход | 15.01% | 14.08% | 9.00% | 4.17% | 8.85% | 6.54% | 4.13% | 7.09% | 6.71% | 5.10% | 3.29% | 4.76% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ClearBridge Appreciation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.89 | $4.89 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.12 | $3.12 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.29 | $1.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.38 | $2.38 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.18 | $2.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
ClearBridge Appreciation Fund показал максимальную просадку в 46.19%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 538 торговых сессий.
Текущая просадка ClearBridge Appreciation Fund составляет 8.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -46.19% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 538 | 26 апр. 2011 г. | 877 |
| -32.21% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 134 |
| -28.74% | 22 мая 2001 г. | 291 | 23 июл. 2002 г. | 362 | 29 дек. 2003 г. | 653 |
| -20.53% | 30 дек. 2021 г. | 190 | 30 сент. 2022 г. | 202 | 24 июл. 2023 г. | 392 |
| -17.34% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 87 | 7 февр. 2012 г. | 195 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...