PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US52468E1055

CUSIP

52468E105

Эмитент

Franklin Templeton

Дата выпуска

10 мар. 1970 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SHAPX составляет 0.93%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
SHAPX с VOO SHAPX с ^GSPC SHAPX с SBLGX SHAPX с VTI SHAPX с FXAIX SHAPX с VASGX SHAPX с VUG SHAPX с VSCIX SHAPX с FLCNX SHAPX с VIIIX
Популярные сравнения:
SHAPX с VOO SHAPX с ^GSPC SHAPX с SBLGX SHAPX с VTI SHAPX с FXAIX SHAPX с VASGX SHAPX с VUG SHAPX с VSCIX SHAPX с FLCNX SHAPX с VIIIX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) показал доход в -1.44% с начала года и 8.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SHAPX составила 11.43%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.46%.

SHAPX

С начала года

-1.44%

1 месяц

7.15%

6 месяцев

-2.95%

1 год

8.91%

5 лет

14.84%

10 лет

11.43%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SHAPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.94%-0.70%-5.28%-0.06%1.85%-1.44%
20243.05%4.79%2.95%-4.23%4.73%2.77%0.71%3.07%0.87%-0.97%5.96%-2.78%22.37%
20233.39%-2.95%3.86%2.68%-0.83%6.35%1.91%-0.45%-4.65%-0.48%7.02%2.79%19.50%
2022-4.10%-3.31%3.42%-6.96%1.04%-7.11%7.55%-3.29%-8.39%8.60%5.63%-4.46%-12.56%
2021-1.97%1.73%5.11%5.45%1.03%1.40%2.42%2.18%-4.94%7.10%-2.07%4.55%23.52%
2020-0.72%-8.51%-11.69%11.30%4.05%1.39%5.54%7.55%-3.45%-2.66%10.69%3.00%14.53%
20195.76%3.05%2.32%4.62%-4.66%6.17%1.48%-1.04%1.44%1.72%3.20%2.81%29.84%
20185.51%-4.58%-2.69%0.52%1.81%0.55%4.67%3.01%0.55%-4.77%2.81%-8.21%-1.79%
20171.29%3.72%0.23%1.36%0.89%0.44%1.81%0.52%1.38%2.21%3.28%0.89%19.51%
2016-3.42%-0.73%6.09%0.20%1.48%0.58%2.52%-0.28%-0.57%-2.38%3.51%2.10%9.10%
2015-3.56%5.97%-1.43%0.77%0.91%-1.67%2.42%-6.19%-2.22%8.35%0.33%-1.42%1.41%
2014-3.72%4.19%0.57%0.36%1.94%1.65%-1.58%3.95%-1.44%2.15%2.63%-0.21%10.68%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SHAPX составляет 66, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SHAPX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHAPX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHAPX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHAPX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHAPX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHAPX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ClearBridge Appreciation Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.54
  • За 5 лет: 0.93
  • За 10 лет: 0.67
  • За всё время: 0.03

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ClearBridge Appreciation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию.

0.50%0.60%0.70%0.80%0.90%1.00%1.10%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.3020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.18$0.18$0.21$0.23$0.17$0.23$0.30$0.24$0.24$0.21$0.20$0.18

Дивидендный доход

0.51%0.50%0.67%0.84%0.50%0.78%1.12%1.12%1.00%1.02%0.99%0.87%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ClearBridge Appreciation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2014$0.18$0.18

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

ClearBridge Appreciation Fund показал максимальную просадку в 81.35%, зарегистрированную 4 дек. 1987 г.. Полное восстановление заняло 386 торговых сессий.

Текущая просадка ClearBridge Appreciation Fund составляет 5.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-81.35%8 сент. 1987 г.644 дек. 1987 г.38629 мая 1989 г.450
-77.5%7 июл. 1986 г.5012 сент. 1986 г.11116 февр. 1987 г.161
-75.55%20 апр. 1987 г.2320 мая 1987 г.323 июл. 1987 г.55
-75.55%30 мая 1989 г.35811 окт. 1990 г.59614 мар. 2014 г.6319
-75.02%27 мая 1986 г.1110 июн. 1986 г.184 июл. 1986 г.29

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...