PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SH с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SH с VOO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SH (ProShares Short S&P500) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SH is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 (-100%), while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SH returned -12.83%/yr vs 15.50%/yr for VOO. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. SH charges 0.90%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности SH и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P500 (SH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SH показывает доходность -6.39%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 9.08%. За последние 10 лет акции SH уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -12.83% против 15.50% соответственно.

SH

1 день
-0.50%
1 месяц
1.30%
С начала года
-6.39%
6 месяцев
-6.43%
1 год
-15.90%
3 года*
-11.96%
5 лет*
-8.68%
10 лет*
-12.83%

VOO

1 день
0.55%
1 месяц
-0.84%
С начала года
9.08%
6 месяцев
9.44%
1 год
25.76%
3 года*
20.95%
5 лет*
13.43%
10 лет*
15.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SH и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SH
ProShares Short S&P500		-6.39%-11.35%-13.52%-14.80%18.98%-24.21%-25.09%-22.12%4.93%-17.36%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		9.08%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between SH and VOO is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

-1.00

The correlation between SH and VOO has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SH и VOO

Секторы
SH
VOO

Финансовые услуги

75.1%
11.6%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.1%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.0%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Финансовые услуги

SH
75.1%
VOO
11.6%

Сырьевые материалы

SH

-

VOO
1.8%

Коммуникационные услуги

SH

-

VOO
11.1%

Потребительский циклический сектор

SH

-

VOO
10.1%

Потребительский защитный сектор

SH

-

VOO
4.9%

Энергетика

SH

-

VOO
3.5%

Здравоохранение

SH

-

VOO
8.5%

Промышленность

SH

-

VOO
8.0%

Недвижимость

SH

-

VOO
1.9%

Технологии

SH

-

VOO
35.6%

Коммунальные услуги

SH

-

VOO
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short S&P500

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SH:
SH с SPYSH с SDSSH с SPDNSH с SCHDSH с SQQQSH с DOGSH с IVOL
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

SH vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SH
Ранг доходности на риск SH: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 11
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SH c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
1.99

-3.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.75
2.70

-4.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.36

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

2.75

-3.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

12.42

-13.90

SH vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SH на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SH и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SH и VOO

Максимальная просадка SH за все время составила -94.66%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.66%

-33.99%

-60.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.16%

-8.90%

-9.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.82%

-18.69%

-20.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.53%

-24.52%

-20.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.12%

-33.99%

-42.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.53%

-2.34%

-92.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.75%

-3.68%

-64.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.13%

1.97%

+8.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SH и VOO

ProShares Short S&P500 (SH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.33% и 4.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

4.34%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

9.58%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

12.27%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

16.88%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

18.03%

+0.01%

Сравнение комиссий SH и VOO

SH берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SH и VOO

Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SH
ProShares Short S&P500		4.43%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

SH and VOO have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (4.34%) compared to SH (4.33%). In terms of maximum drawdown, SH dropped -94.66% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.50% vs -12.83% for SH. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.50% return vs -12.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.90% for SH.

SH has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 1.05% for VOO.

SH is categorized as Inverse Equities, while VOO is S&P 500. SH tracks S&P 500 (-100%), while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.90% for SH and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SH и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор