PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SH с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SH с VOO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SH (ProShares Short S&P500) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SH is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-100% daily), while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SH returned -12.50%/yr vs 15.15%/yr for VOO. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. SH charges 0.89%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности SH и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P500 (SH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SH показывает доходность -7.32%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.72%. За последние 10 лет акции SH уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -12.50% против 15.15% соответственно.

SH

1 день
0.55%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
-6.15%
С начала года
-7.32%
1 год
-13.16%
3 года*
-11.46%
5 лет*
-8.47%
10 лет*
-12.50%

VOO

1 день
-0.53%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
9.07%
С начала года
10.72%
1 год
21.71%
3 года*
20.11%
5 лет*
13.31%
10 лет*
15.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SH и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SH
ProShares Short S&P500		-7.32%-11.35%-13.52%-14.80%18.98%-24.21%-25.09%-22.12%4.93%-17.36%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.72%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between SH and VOO is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

-1.00

The correlation between SH and VOO has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SH и VOO

Секторы
SH
VOO

Финансовые услуги

98.8%
10.9%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

10.3%

Потребительский циклический сектор

-

9.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.2%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.4%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

39.2%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Финансовые услуги

SH
98.8%
VOO
10.9%

Сырьевые материалы

SH

-

VOO
1.8%

Коммуникационные услуги

SH

-

VOO
10.3%

Потребительский циклический сектор

SH

-

VOO
9.8%

Потребительский защитный сектор

SH

-

VOO
4.5%

Энергетика

SH

-

VOO
3.2%

Здравоохранение

SH

-

VOO
8.3%

Промышленность

SH

-

VOO
7.4%

Недвижимость

SH

-

VOO
1.8%

Технологии

SH

-

VOO
39.2%

Коммунальные услуги

SH

-

VOO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short S&P500

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SH:
SH с SPYSH с SDSSH с SPDNSH с SCHDSH с SQQQSH с DOGSH с IVOL
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

SH vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SH
Ранг доходности на риск SH: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 11
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SH c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.06
1.74

-2.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.49
2.40

-3.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.32

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

2.45

-3.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

10.68

-12.22

SH vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SH на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SH и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SH и VOO

Максимальная просадка SH за все время составила -94.66%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.66%

-33.99%

-60.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.06%

-8.90%

-7.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.82%

-18.69%

-20.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.53%

-24.52%

-20.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.80%

-33.99%

-40.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.58%

-0.88%

-93.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.87%

-3.67%

-64.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.57%

2.04%

+6.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SH и VOO

ProShares Short S&P500 (SH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.37% и 3.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

3.48%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

9.98%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

12.52%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

16.92%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

17.99%

0.00%

Сравнение комиссий SH и VOO

SH берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SH и VOO

Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности VOO в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SH
ProShares Short S&P500		4.22%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.06%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

SH and VOO have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (3.48%) compared to SH (3.37%). In terms of maximum drawdown, SH dropped -94.66% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.15% vs -12.50% for SH. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.15% return vs -12.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.89% for SH.

SH has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 1.06% for VOO.

SH is categorized as Inverse Equities, while VOO is S&P 500. SH tracks S&P 500 Index (-100% daily), while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.89% for SH and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SH и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор