Сравнение SH с SKRE
SH (ProShares Short S&P500) and SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) are both Inverse Equities funds - SH tracks the S&P 500 Index (-100% daily) while SKRE tracks the S&P Regional Banks Select Industry. Both are passively managed. Over the past year, SH returned -13.16% vs -46.37% for SKRE. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. SH charges 0.89%/yr vs 0.75%/yr for SKRE.
Доходность
Сравнение доходности SH и SKRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SH показывает доходность -7.32%, что значительно выше, чем у SKRE с доходностью -36.29%.
SH
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- -6.15%
- С начала года
- -7.32%
- 1 год
- -13.16%
- 3 года*
- -11.46%
- 5 лет*
- -8.47%
- 10 лет*
- -12.50%
SKRE
- 1 день
- -5.25%
- 1 месяц
- -14.79%
- 6 месяцев
- -29.24%
- С начала года
- -36.29%
- 1 год
- -46.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SH и SKRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | -7.32% | -11.35% | -14.70% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -36.29% | -31.29% | -44.47% |
Correlation
The correlation between SH and SKRE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SH vs. SKRE — Ранг доходности на риск
SH
SKRE
Сравнение SH c SKRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SH | SKRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.82 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.90 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | -1.61 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SH и SKRE
Максимальная просадка SH за все время составила -94.66%, что больше максимальной просадки SKRE в -79.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и SKRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SH | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.66% | -79.33% | -15.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.06% | -51.44% | +35.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.58% | -79.33% | -15.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.87% | -48.53% | -19.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.57% | 28.81% | -20.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SH и SKRE
Текущая волатильность для ProShares Short S&P500 (SH) составляет 3.37%, в то время как у Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) волатильность равна 11.56%. Это указывает на то, что SH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SH | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 11.56% | -8.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 32.58% | -22.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 46.09% | -33.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.96% | 55.12% | -38.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 55.12% | -37.13% |
Сравнение комиссий SH и SKRE
SH берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SKRE в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SH и SKRE
Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности SKRE в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 4.22% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.40% | 0.26% | 3.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SH and SKRE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKRE has higher volatility (11.56%) compared to SH (3.37%). In terms of maximum drawdown, SH dropped -94.66% vs SKRE's -79.33%.
On 1-year performance, SH leads with -13.16% vs -46.37% for SKRE. On fees, SKRE is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SH has performed better with a -13.16% return vs -46.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SKRE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.89% for SH.
SH has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 0.40% for SKRE.
SH tracks S&P 500 Index (-100% daily), while SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry. They also come from different issuers: ProShares and Tuttle. Their fees differ too: 0.89% for SH and 0.75% for SKRE.
SKRE currently has the higher Sharpe Ratio (-1.01 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SH и SKRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор