Сравнение SGPIX с NESGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Small Cap Growth Fund (SGPIX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX).
SGPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г.. NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности SGPIX и NESGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGPIX и NESGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGPIX ProFunds Small Cap Growth Fund | 2.29% | 3.52% | 7.53% | 15.35% | -22.72% | 13.29% | 17.43% | 18.95% | -5.76% | 12.73% |
NESGX Needham Small Cap Growth Fund | 15.34% | 10.50% | 12.76% | 5.68% | -30.21% | 10.59% | 71.90% | 54.42% | -5.43% | 11.96% |
Доходность по периодам
С начала года, SGPIX показывает доходность 2.29%, что значительно ниже, чем у NESGX с доходностью 15.34%. За последние 10 лет акции SGPIX уступали акциям NESGX по среднегодовой доходности: 7.39% против 14.90% соответственно.
SGPIX
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 7.39%
NESGX
- 1 день
- 5.32%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 15.34%
- 6 месяцев
- 15.45%
- 1 год
- 55.17%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 14.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGPIX и NESGX
SGPIX берет комиссию в 1.60%, что меньше комиссии NESGX в 1.85%.
Доходность на риск
SGPIX vs. NESGX — Ранг доходности на риск
SGPIX
NESGX
Сравнение SGPIX c NESGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Small Cap Growth Fund (SGPIX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGPIX | NESGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.58 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 2.17 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.29 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 3.11 | -1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 10.44 | -5.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGPIX | NESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.58 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.04 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.58 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.52 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между SGPIX и NESGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGPIX и NESGX
Дивидендная доходность SGPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, тогда как NESGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGPIX ProFunds Small Cap Growth Fund | 0.18% | 0.18% | 1.58% | 0.80% | 3.80% | 2.06% | 0.00% | 0.00% | 4.29% | 0.00% | 0.00% | 2.58% |
NESGX Needham Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.16% | 25.09% | 13.69% | 8.43% | 22.26% | 8.94% | 6.67% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок SGPIX и NESGX
Максимальная просадка SGPIX за все время составила -58.70%, что больше максимальной просадки NESGX в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGPIX и NESGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGPIX | NESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.70% | -50.29% | -8.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.93% | -17.27% | +3.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.64% | -50.05% | +15.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.14% | -50.29% | +7.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.93% | -4.31% | -3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.33% | -11.74% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 5.14% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGPIX и NESGX
Текущая волатильность для ProFunds Small Cap Growth Fund (SGPIX) составляет 7.25%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что SGPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGPIX | NESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 12.14% | -4.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 23.43% | -10.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.14% | 35.37% | -13.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.69% | 29.13% | -7.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.32% | 25.56% | -3.24% |