Сравнение MSCI с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MSCI Inc. (MSCI) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSCI или VTI.
Корреляция
Корреляция между MSCI и VTI составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MSCI и VTI
Основные характеристики
MSCI:
0.66
VTI:
0.48
MSCI:
1.05
VTI:
0.81
MSCI:
1.14
VTI:
1.12
MSCI:
0.56
VTI:
0.50
MSCI:
2.48
VTI:
1.99
MSCI:
6.67%
VTI:
4.80%
MSCI:
25.15%
VTI:
20.06%
MSCI:
-69.06%
VTI:
-55.45%
MSCI:
-17.94%
VTI:
-10.27%
Доходность по периодам
С начала года, MSCI показывает доходность -10.56%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -6.15%. За последние 10 лет акции MSCI превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 25.43% против 11.47% соответственно.
MSCI
-10.56%
-4.21%
-9.61%
13.31%
10.94%
25.43%
VTI
-6.15%
-0.88%
-4.83%
9.09%
14.66%
11.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MSCI и VTI
MSCI
VTI
Сравнение MSCI c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSCI Inc. (MSCI) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSCI и VTI
Дивидендная доходность MSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности VTI в 1.38%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCI MSCI Inc. | 1.23% | 1.07% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% | 0.38% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.38% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок MSCI и VTI
Максимальная просадка MSCI за все время составила -69.06%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCI и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSCI и VTI
MSCI Inc. (MSCI) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 14.22% и 14.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.