Сравнение MSCI с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MSCI Inc. (MSCI) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSCI или VTI.
Корреляция
Корреляция между MSCI и VTI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MSCI и VTI
Основные характеристики
MSCI:
0.34
VTI:
2.13
MSCI:
0.65
VTI:
2.83
MSCI:
1.09
VTI:
1.39
MSCI:
0.29
VTI:
3.18
MSCI:
0.85
VTI:
13.57
MSCI:
11.00%
VTI:
2.01%
MSCI:
27.19%
VTI:
12.80%
MSCI:
-69.06%
VTI:
-55.45%
MSCI:
-7.04%
VTI:
-1.45%
Доходность по периодам
С начала года, MSCI показывает доходность 8.72%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.93%. За последние 10 лет акции MSCI превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 30.29% против 12.66% соответственно.
MSCI
8.72%
3.11%
25.05%
9.37%
19.64%
30.29%
VTI
26.93%
0.53%
11.65%
27.25%
14.35%
12.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MSCI c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSCI Inc. (MSCI) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSCI и VTI
Дивидендная доходность MSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности VTI в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCI MSCI Inc. | 1.05% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% | 0.38% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.24% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок MSCI и VTI
Максимальная просадка MSCI за все время составила -69.06%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCI и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSCI и VTI
MSCI Inc. (MSCI) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что MSCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.