Сравнение MSCI с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MSCI Inc. (MSCI) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSCI или VTI.
Доходность
Сравнение доходности MSCI и VTI
Доходность по периодам
С начала года, MSCI показывает доходность 5.44%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.27%. За последние 10 лет акции MSCI превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 29.85% против 12.73% соответственно.
MSCI
5.44%
-0.88%
20.25%
13.83%
19.12%
29.85%
VTI
26.27%
4.02%
13.98%
33.61%
15.21%
12.73%
Основные характеристики
| MSCI | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.50 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 0.86 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.43 | 3.92 |
| Коэф-т Мартина | 1.26 | 17.17 |
| Индекс Язвы | 10.98% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 27.64% | 12.51% |
| Макс. просадка | -69.06% | -55.45% |
| Текущая просадка | -9.84% | -0.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MSCI и VTI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MSCI c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSCI Inc. (MSCI) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSCI и VTI
Дивидендная доходность MSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности VTI в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCI MSCI Inc. | 1.09% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% | 0.38% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок MSCI и VTI
Максимальная просадка MSCI за все время составила -69.06%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCI и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSCI и VTI
MSCI Inc. (MSCI) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что MSCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.