PortfoliosLab logo
Сравнение MSCI с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MSCI и VGT составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MSCI и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MSCI Inc. (MSCI) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,204.06%
997.01%
MSCI
VGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSCI:

0.84

VGT:

0.37

Коэф-т Сортино

MSCI:

1.29

VGT:

0.71

Коэф-т Омега

MSCI:

1.18

VGT:

1.10

Коэф-т Кальмара

MSCI:

0.73

VGT:

0.41

Коэф-т Мартина

MSCI:

3.26

VGT:

1.41

Индекс Язвы

MSCI:

6.60%

VGT:

7.90%

Дневная вол-ть

MSCI:

25.26%

VGT:

29.95%

Макс. просадка

MSCI:

-69.06%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

MSCI:

-17.87%

VGT:

-15.44%

Доходность по периодам

С начала года, MSCI показывает доходность -10.49%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -11.99%. За последние 10 лет акции MSCI превзошли акции VGT по среднегодовой доходности: 25.38% против 18.71% соответственно.


MSCI

С начала года

-10.49%

1 месяц

-5.37%

6 месяцев

-8.54%

1 год

13.39%

5 лет

11.15%

10 лет

25.38%

VGT

С начала года

-11.99%

1 месяц

-1.92%

6 месяцев

-8.98%

1 год

9.04%

5 лет

19.19%

10 лет

18.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSCI и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MSCI
Ранг риск-скорректированной доходности MSCI, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSCI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSCI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSCI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSCI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSCI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSCI c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSCI Inc. (MSCI) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MSCI, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MSCI: 0.84
VGT: 0.37
Коэффициент Сортино MSCI, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MSCI: 1.29
VGT: 0.71
Коэффициент Омега MSCI, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MSCI: 1.18
VGT: 1.10
Коэффициент Кальмара MSCI, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MSCI: 0.73
VGT: 0.41
Коэффициент Мартина MSCI, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MSCI: 3.26
VGT: 1.41

Показатель коэффициента Шарпа MSCI на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа VGT равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSCI и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.84
0.37
MSCI
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSCI и VGT

Дивидендная доходность MSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности VGT в 0.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MSCI
MSCI Inc.
1.23%1.07%0.98%0.98%0.59%0.65%0.98%1.30%1.04%1.27%1.11%0.38%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.58%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок MSCI и VGT

Максимальная просадка MSCI за все время составила -69.06%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCI и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.87%
-15.44%
MSCI
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности MSCI и VGT

Текущая волатильность для MSCI Inc. (MSCI) составляет 14.22%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 19.16%. Это указывает на то, что MSCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.22%
19.16%
MSCI
VGT