PortfoliosLab logo
Сравнение MSCI с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MSCI и SPY составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MSCI и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MSCI Inc. (MSCI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,204.06%
426.59%
MSCI
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSCI:

0.84

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

MSCI:

1.29

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

MSCI:

1.18

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

MSCI:

0.73

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

MSCI:

3.26

SPY:

2.26

Индекс Язвы

MSCI:

6.60%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

MSCI:

25.26%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

MSCI:

-69.06%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

MSCI:

-17.87%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, MSCI показывает доходность -10.49%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции MSCI превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 25.67% против 12.16% соответственно.


MSCI

С начала года

-10.49%

1 месяц

-4.14%

6 месяцев

-8.54%

1 год

13.39%

5 лет

12.02%

10 лет

25.67%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.76%

10 лет

12.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSCI и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MSCI
Ранг риск-скорректированной доходности MSCI, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSCI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSCI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSCI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSCI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSCI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSCI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSCI Inc. (MSCI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MSCI, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MSCI: 0.84
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино MSCI, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MSCI: 1.29
SPY: 0.86
Коэффициент Омега MSCI, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MSCI: 1.18
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара MSCI, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MSCI: 0.73
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина MSCI, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MSCI: 3.26
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа MSCI на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSCI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.84
0.51
MSCI
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSCI и SPY

Дивидендная доходность MSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MSCI
MSCI Inc.
1.23%1.07%0.98%0.98%0.59%0.65%0.98%1.30%1.04%1.27%1.11%0.38%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок MSCI и SPY

Максимальная просадка MSCI за все время составила -69.06%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.87%
-9.89%
MSCI
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности MSCI и SPY

Текущая волатильность для MSCI Inc. (MSCI) составляет 14.22%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что MSCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.22%
15.12%
MSCI
SPY