Сравнение MSCI с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MSCI Inc. (MSCI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSCI или SPY.
Доходность
Сравнение доходности MSCI и SPY
Доходность по периодам
С начала года, MSCI показывает доходность 6.79%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.36%. За последние 10 лет акции MSCI превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 30.03% против 13.07% соответственно.
MSCI
6.79%
-1.53%
18.77%
15.68%
19.68%
30.03%
SPY
25.36%
0.98%
11.79%
31.70%
15.55%
13.07%
Основные характеристики
| MSCI | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.58 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 0.95 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.49 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 1.44 | 17.53 |
| Индекс Язвы | 10.97% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 27.48% | 12.15% |
| Макс. просадка | -69.06% | -55.19% |
| Текущая просадка | -8.69% | -1.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MSCI и SPY составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MSCI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSCI Inc. (MSCI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSCI и SPY
Дивидендная доходность MSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCI MSCI Inc. | 1.07% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% | 0.38% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок MSCI и SPY
Максимальная просадка MSCI за все время составила -69.06%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSCI и SPY
MSCI Inc. (MSCI) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что MSCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.