Сравнение MSCI с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MSCI Inc. (MSCI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности MSCI и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSCI и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCI MSCI Inc. | -6.05% | -3.17% | 7.31% | 22.90% | -23.34% | 38.14% | 74.38% | 77.19% | 17.95% | 62.63% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, MSCI показывает доходность -6.05%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции MSCI превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 23.16% против 14.06% соответственно.
MSCI
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- -6.05%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- -4.08%
- 3 года*
- -0.18%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- 23.16%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSCI vs. SPY — Ранг доходности на риск
MSCI
SPY
Сравнение MSCI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSCI Inc. (MSCI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSCI | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | 0.96 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 1.49 | -1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.23 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 1.53 | -1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 7.27 | -7.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSCI | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 0.96 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.70 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.79 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.56 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между MSCI и SPY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSCI и SPY
Дивидендная доходность MSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCI MSCI Inc. | 1.39% | 1.25% | 1.07% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок MSCI и SPY
Максимальная просадка MSCI за все время составила -69.06%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCI и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSCI | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.06% | -55.19% | -13.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.07% | -12.05% | -6.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.74% | -24.50% | -19.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.74% | -33.72% | -10.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.53% | -5.53% | -11.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.12% | -9.09% | -4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 2.54% | +4.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSCI и SPY
MSCI Inc. (MSCI) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что MSCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSCI | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 5.35% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.10% | 9.50% | +11.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.05% | 19.06% | +10.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.53% | 17.06% | +13.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.03% | 17.92% | +13.11% |