PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSCI с VWRP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSCI с VWRP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MSCI Inc. (MSCI) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L).

VWRP.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MSCI и VWRP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MSCI Inc. (MSCI) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSCI и VWRP.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MSCI
MSCI Inc.		-6.05%-3.17%7.31%22.90%-23.34%38.14%74.38%11.99%
VWRP.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating		-4.10%22.54%17.61%21.74%-18.20%18.91%15.71%8.28%
Разные валюты инструментов

MSCI торгуется в USD, в то время как VWRP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MSCI показывает доходность -6.05%, что значительно ниже, чем у VWRP.L с доходностью -3.99%.

MSCI

1 день
-0.39%
1 месяц
-6.44%
С начала года
-6.05%
6 месяцев
-2.15%
1 год
-4.08%
3 года*
-0.18%
5 лет*
5.74%
10 лет*
23.16%

VWRP.L

1 день
0.69%
1 месяц
-6.76%
С начала года
-3.99%
6 месяцев
-0.70%
1 год
18.77%
3 года*
16.61%
5 лет*
9.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MSCI Inc.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating

Часто сравнивают с MSCI:
MSCI с SPYMSCI с SPGIMSCI с VOOMSCI с VTIMSCI с MSMSCI с VGTMSCI с FICO
Часто сравнивают с VWRP.L:
VWRP.L с FWRGVWRP.L с VWRD.LVWRP.L с SWDA.LVWRP.L с IWDA.LVWRP.L с FWRG.LVWRP.L с VUAA.LVWRP.L с SSAC.L

Доходность на риск

MSCI vs. VWRP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSCI
Ранг доходности на риск MSCI: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSCI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSCI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSCI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSCI: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSCI: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VWRP.L
Ранг доходности на риск VWRP.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRP.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRP.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRP.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRP.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSCI c VWRP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSCI Inc. (MSCI) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSCIVWRP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.14

1.32

-1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

1.83

-1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.27

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.21

1.61

-1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.58

7.51

-8.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSCI vs. VWRP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSCI на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа VWRP.L равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSCI и VWRP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSCIVWRP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

1.32

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.61

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.67

-0.14

Корреляция

Корреляция между MSCI и VWRP.L составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSCI и VWRP.L

Дивидендная доходность MSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как VWRP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSCI
MSCI Inc.		1.39%1.25%1.07%0.98%0.98%0.59%0.65%0.98%1.30%1.04%1.27%1.11%
VWRP.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSCI и VWRP.L

Максимальная просадка MSCI за все время составила -69.06%, что больше максимальной просадки VWRP.L в -33.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCI и VWRP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

MSCIVWRP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.06%

-25.10%

-43.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.07%

-10.19%

-7.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.74%

-17.64%

-26.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.53%

-6.03%

-10.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.12%

-3.45%

-9.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

2.38%

+4.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MSCI и VWRP.L

MSCI Inc. (MSCI) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что MSCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSCIVWRP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

4.89%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.10%

8.68%

+12.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.05%

15.21%

+14.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.53%

14.99%

+15.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.03%

17.00%

+14.03%