PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MSCI с SPGI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MSCI с SPGI

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MSCI Inc. (MSCI) и S&P Global Inc. (SPGI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSCI или SPGI.

Корреляция

Корреляция между MSCI и SPGI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности MSCI и SPGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MSCI Inc. (MSCI) и S&P Global Inc. (SPGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,183.57%
1,345.46%
MSCI
SPGI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSCI:

0.15

SPGI:

0.75

Коэф-т Сортино

MSCI:

0.38

SPGI:

1.13

Коэф-т Омега

MSCI:

1.06

SPGI:

1.16

Коэф-т Кальмара

MSCI:

0.13

SPGI:

0.85

Коэф-т Мартина

MSCI:

0.65

SPGI:

3.10

Индекс Язвы

MSCI:

6.52%

SPGI:

5.27%

Дневная вол-ть

MSCI:

25.58%

SPGI:

21.76%

Макс. просадка

MSCI:

-69.06%

SPGI:

-74.67%

Текущая просадка

MSCI:

-18.60%

SPGI:

-11.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSCI:

$41.79B

SPGI:

$144.21B

EPS

MSCI:

$14.40

SPGI:

$12.46

Коэффициент P/E

MSCI:

37.04

SPGI:

37.74

Коэффициент PEG

MSCI:

2.44

SPGI:

1.92

Коэффициент P/S

MSCI:

14.30

SPGI:

10.15

Коэффициент P/B

MSCI:

0.00

SPGI:

4.35

Общая выручка (12 мес.)

MSCI:

$2.92B

SPGI:

$10.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSCI:

$2.35B

SPGI:

$7.15B

EBITDA (12 мес.)

MSCI:

$1.74B

SPGI:

$5.10B

Доходность по периодам

С начала года, MSCI показывает доходность -11.29%, что значительно ниже, чем у SPGI с доходностью -3.19%. За последние 10 лет акции MSCI превзошли акции SPGI по среднегодовой доходности: 25.18% против 17.62% соответственно.

MSCI

С начала года

-11.29%

1 месяц

-7.66%

6 месяцев

-9.58%

1 год

15.56%

5 лет

11.41%

10 лет

25.18%

SPGI

С начала года

-3.19%

1 месяц

-6.22%

6 месяцев

-2.08%

1 год

17.32%

5 лет

12.11%

10 лет

17.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSCI и SPGI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MSCI
Ранг риск-скорректированной доходности MSCI, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSCI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSCI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSCI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSCI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSCI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
SPGI
Ранг риск-скорректированной доходности SPGI, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPGI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSCI c SPGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSCI Inc. (MSCI) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MSCI, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MSCI: 0.15
SPGI: 0.75
Коэффициент Сортино MSCI, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MSCI: 0.38
SPGI: 1.13
Коэффициент Омега MSCI, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MSCI: 1.06
SPGI: 1.16
Коэффициент Кальмара MSCI, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MSCI: 0.13
SPGI: 0.85
Коэффициент Мартина MSCI, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
MSCI: 0.65
SPGI: 3.10

Показатель коэффициента Шарпа MSCI на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа SPGI равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSCI и SPGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
0.75
MSCI
SPGI

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSCI и SPGI

Дивидендная доходность MSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности SPGI в 0.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MSCI
MSCI Inc.		1.24%1.07%0.98%0.98%0.59%0.65%0.98%1.30%1.04%1.27%1.11%0.38%
SPGI
S&P Global Inc.		0.77%0.73%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%1.35%

Просадки

Сравнение просадок MSCI и SPGI

Максимальная просадка MSCI за все время составила -69.06%, что меньше максимальной просадки SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCI и SPGI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.60%
-11.34%
MSCI
SPGI

Волатильность

Сравнение волатильности MSCI и SPGI

MSCI Inc. (MSCI) и S&P Global Inc. (SPGI) имеют волатильность 14.18% и 14.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.18%
14.48%
MSCI
SPGI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSCI и SPGI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSCI Inc. и S&P Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию