Сравнение MSCI с SPGI
MSCI (MSCI Inc.) and SPGI (S&P Global Inc.) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, MSCI returned 22.08%/yr vs 14.04%/yr for SPGI. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности MSCI и SPGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSCI показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у SPGI с доходностью -21.17%. За последние 10 лет акции MSCI превзошли акции SPGI по среднегодовой доходности: 22.08% против 14.04% соответственно.
MSCI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -6.87%
- 6 месяцев
- 0.91%
- С начала года
- 0.43%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 3.05%
- 5 лет*
- -0.79%
- 10 лет*
- 22.08%
- Всё время*
- 19.57%
SPGI
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -8.32%
- 6 месяцев
- -11.51%
- С начала года
- -21.17%
- 1 год
- -26.56%
- 3 года*
- 2.79%
- 5 лет*
- -0.64%
- 10 лет*
- 14.04%
- Всё время*
- 12.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
MSCI MSCI Inc. | $437.28M | $428.35M | $421.90M |
SPGI S&P Global Inc. | $1.08B | $885.73M | $965.71M |
Сравнение доходности по годам MSCI и SPGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCI MSCI Inc. | 0.43% | -3.17% | 7.31% | 22.90% | -23.34% | 38.14% | 74.38% | 77.19% | 17.95% | 62.63% |
SPGI S&P Global Inc. | -21.17% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | 1.37% | 59.32% |
Correlation
The correlation between MSCI and SPGI is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.70 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2007 г. | 0.57 |
The correlation between MSCI and SPGI shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSCI:
$41.57B
SPGI:
$120.88B
MSCI:
$18.04
SPGI:
$16.41
MSCI:
31.70
SPGI:
24.99
MSCI:
1.96
SPGI:
3.27
MSCI:
12.91
SPGI:
7.63
MSCI:
$3.33B
SPGI:
$16.12B
MSCI:
$2.77B
SPGI:
$8.45B
MSCI:
$2.05B
SPGI:
$7.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSCI vs. SPGI — Ранг доходности на риск
MSCI
SPGI
Сравнение MSCI c SPGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSCI Inc. (MSCI) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSCI | SPGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.85 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | -0.87 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | -1.44 | +1.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSCI и SPGI
Максимальная просадка MSCI за все время составила -69.06%, что меньше максимальной просадки SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCI и SPGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSCI | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.06% | -74.67% | +5.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.07% | -30.48% | +12.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.99% | -30.48% | +4.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.74% | -39.76% | -3.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.74% | -39.76% | -3.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.18% | -26.71% | +15.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.04% | -15.28% | +2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 18.50% | -10.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSCI и SPGI
MSCI Inc. (MSCI) имеет более высокую волатильность в 13.11% по сравнению с S&P Global Inc. (SPGI) с волатильностью 8.64%. Это указывает на то, что MSCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSCI | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.11% | 8.64% | +4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.56% | 22.82% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.36% | 29.37% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.35% | 24.98% | +6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.46% | 26.11% | +5.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSCI и SPGI
Дивидендная доходность MSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности SPGI в 0.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCI MSCI Inc. | 1.35% | 1.25% | 1.07% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% |
SPGI S&P Global Inc. | 0.94% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSCI и SPGI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSCI Inc. и S&P Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSCI и SPGI
MSCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., MSCI Inc. сообщила о валовой прибыли в 717.10M при выручке в 867.00M, что соответствует валовой рентабельности в 82.7%.
SPGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.15B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., MSCI Inc. сообщила об операционной прибыли в 487.50M при выручке в 867.00M, что соответствует операционной рентабельности 56.2%.
SPGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.81B при выручке в 4.15B, что соответствует операционной рентабельности 43.7%.
MSCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., MSCI Inc. сообщила о чистой прибыли в 342.00M при выручке в 867.00M, что соответствует чистой рентабельности 39.5%.
SPGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.22B при выручке в 4.15B, что соответствует чистой рентабельности 29.4%.
Часто задаваемые вопросы
MSCI and SPGI have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSCI has higher volatility (13.11%) compared to SPGI (8.64%). In terms of maximum drawdown, MSCI dropped -69.06% vs SPGI's -74.67%.
MSCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSCI и SPGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор