Сравнение MSCI с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MSCI Inc. (MSCI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSCI или VOO.
Основные характеристики
| MSCI | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -13.92% | 9.96% |
| Дох-ть за 1 год | 4.24% | 28.53% |
| Дох-ть за 3 года | 2.47% | 9.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.21% | 14.75% |
| Дох-ть за 10 лет | 29.06% | 12.84% |
| Коэф-т Шарпа | 0.14 | 2.45 |
| Дневная вол-ть | 28.36% | 11.59% |
| Макс. просадка | -69.06% | -33.99% |
| Current Drawdown | -26.39% | -0.54% |
Корреляция
Корреляция между MSCI и VOO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MSCI и VOO
С начала года, MSCI показывает доходность -13.92%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 9.96%. За последние 10 лет акции MSCI превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 29.06% против 12.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MSCI c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSCI Inc. (MSCI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSCI и VOO
Дивидендная доходность MSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности VOO в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCI MSCI Inc. | 0.90% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% | 0.38% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок MSCI и VOO
Максимальная просадка MSCI за все время составила -69.06%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSCI и VOO
MSCI Inc. (MSCI) имеет более высокую волатильность в 16.42% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что MSCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.