PortfoliosLab logo
Сравнение MSCI с MS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MSCI и MS составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности MSCI и MS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MSCI Inc. (MSCI) и Morgan Stanley (MS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,202.30%
216.94%
MSCI
MS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSCI:

0.66

MS:

0.82

Коэф-т Сортино

MSCI:

1.05

MS:

1.31

Коэф-т Омега

MSCI:

1.14

MS:

1.19

Коэф-т Кальмара

MSCI:

0.56

MS:

0.94

Коэф-т Мартина

MSCI:

2.48

MS:

3.13

Индекс Язвы

MSCI:

6.67%

MS:

8.78%

Дневная вол-ть

MSCI:

25.15%

MS:

33.80%

Макс. просадка

MSCI:

-69.06%

MS:

-88.12%

Текущая просадка

MSCI:

-17.94%

MS:

-17.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSCI:

$41.42B

MS:

$186.43B

EPS

MSCI:

$14.56

MS:

$8.53

Коэффициент P/E

MSCI:

36.77

MS:

13.60

Коэффициент PEG

MSCI:

2.64

MS:

136.48

Коэффициент P/S

MSCI:

14.18

MS:

2.91

Коэффициент P/B

MSCI:

0.00

MS:

1.97

Общая выручка (12 мес.)

MSCI:

$2.92B

MS:

$44.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSCI:

$2.35B

MS:

$28.72B

EBITDA (12 мес.)

MSCI:

$1.74B

MS:

$4.92B

Доходность по периодам

С начала года, MSCI показывает доходность -10.56%, что значительно ниже, чем у MS с доходностью -7.25%. За последние 10 лет акции MSCI превзошли акции MS по среднегодовой доходности: 25.43% против 15.06% соответственно.


MSCI

С начала года

-10.56%

1 месяц

-4.21%

6 месяцев

-9.61%

1 год

13.31%

5 лет

10.94%

10 лет

25.43%

MS

С начала года

-7.25%

1 месяц

0.43%

6 месяцев

-1.35%

1 год

28.92%

5 лет

27.16%

10 лет

15.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSCI и MS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MSCI
Ранг риск-скорректированной доходности MSCI, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSCI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSCI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSCI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSCI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSCI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

MS
Ранг риск-скорректированной доходности MS, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSCI c MS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSCI Inc. (MSCI) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MSCI, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MSCI: 0.66
MS: 0.82
Коэффициент Сортино MSCI, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MSCI: 1.05
MS: 1.31
Коэффициент Омега MSCI, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MSCI: 1.14
MS: 1.19
Коэффициент Кальмара MSCI, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MSCI: 0.56
MS: 0.94
Коэффициент Мартина MSCI, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MSCI: 2.48
MS: 3.13

Показатель коэффициента Шарпа MSCI на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MS равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSCI и MS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.66
0.82
MSCI
MS

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSCI и MS

Дивидендная доходность MSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности MS в 3.13%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MSCI
MSCI Inc.
1.23%1.07%0.98%0.98%0.59%0.65%0.98%1.30%1.04%1.27%1.11%0.38%
MS
Morgan Stanley
3.13%2.82%3.49%3.47%2.14%2.04%2.54%2.77%1.72%1.66%1.73%0.90%

Просадки

Сравнение просадок MSCI и MS

Максимальная просадка MSCI за все время составила -69.06%, что меньше максимальной просадки MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCI и MS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.94%
-17.90%
MSCI
MS

Волатильность

Сравнение волатильности MSCI и MS

Текущая волатильность для MSCI Inc. (MSCI) составляет 14.22%, в то время как у Morgan Stanley (MS) волатильность равна 19.57%. Это указывает на то, что MSCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.22%
19.57%
MSCI
MS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSCI и MS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSCI Inc. и Morgan Stanley. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию