PortfoliosLab logo
Сравнение MSCI с MS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MSCI и MS составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности MSCI и MS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MSCI Inc. (MSCI) и Morgan Stanley (MS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.87%
41.24%
MSCI
MS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSCI:

0.03

MS:

2.55

Коэф-т Сортино

MSCI:

0.21

MS:

3.41

Коэф-т Омега

MSCI:

1.03

MS:

1.48

Коэф-т Кальмара

MSCI:

0.02

MS:

4.06

Коэф-т Мартина

MSCI:

0.07

MS:

16.24

Индекс Язвы

MSCI:

9.98%

MS:

4.19%

Дневная вол-ть

MSCI:

26.23%

MS:

26.68%

Макс. просадка

MSCI:

-69.06%

MS:

-88.12%

Текущая просадка

MSCI:

-11.40%

MS:

-0.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSCI:

$46.04B

MS:

$226.72B

EPS

MSCI:

$13.85

MS:

$7.89

Цена/прибыль

MSCI:

41.83

MS:

17.74

PEG коэффициент

MSCI:

3.07

MS:

3.77

Общая выручка (12 мес.)

MSCI:

$2.86B

MS:

$59.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSCI:

$2.25B

MS:

$36.09B

EBITDA (12 мес.)

MSCI:

$1.69B

MS:

$20.33B

Доходность по периодам

С начала года, MSCI показывает доходность -3.44%, что значительно ниже, чем у MS с доходностью 12.08%. За последние 10 лет акции MSCI превзошли акции MS по среднегодовой доходности: 27.56% против 17.73% соответственно.


MSCI

С начала года

-3.44%

1 месяц

-3.79%

6 месяцев

9.13%

1 год

0.11%

5 лет

15.35%

10 лет

27.56%

MS

С начала года

12.08%

1 месяц

10.21%

6 месяцев

49.94%

1 год

68.86%

5 лет

24.56%

10 лет

17.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSCI и MS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MSCI
Ранг риск-скорректированной доходности MSCI, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSCI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSCI, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSCI, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSCI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSCI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

MS
Ранг риск-скорректированной доходности MS, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MS, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MS, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSCI c MS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSCI Inc. (MSCI) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MSCI, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.032.55
Коэффициент Сортино MSCI, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.213.41
Коэффициент Омега MSCI, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.031.48
Коэффициент Кальмара MSCI, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.024.06
Коэффициент Мартина MSCI, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.0030.000.0716.24
MSCI
MS

Показатель коэффициента Шарпа MSCI на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа MS равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSCI и MS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.03
2.55
MSCI
MS

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSCI и MS

Дивидендная доходность MSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности MS в 2.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MSCI
MSCI Inc.
1.10%1.07%0.98%0.98%0.59%0.65%0.98%1.30%1.04%1.27%1.11%0.38%
MS
Morgan Stanley
2.59%2.82%3.49%3.47%2.14%2.04%2.54%2.77%1.72%1.66%1.73%0.90%

Просадки

Сравнение просадок MSCI и MS

Максимальная просадка MSCI за все время составила -69.06%, что меньше максимальной просадки MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCI и MS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-11.40%
-0.78%
MSCI
MS

Волатильность

Сравнение волатильности MSCI и MS

MSCI Inc. (MSCI) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с Morgan Stanley (MS) с волатильностью 7.96%. Это указывает на то, что MSCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
9.18%
7.96%
MSCI
MS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSCI и MS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSCI Inc. и Morgan Stanley. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию