Сравнение MSCI с MS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MSCI Inc. (MSCI) и Morgan Stanley (MS).
Доходность
Сравнение доходности MSCI и MS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSCI и MS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCI MSCI Inc. | -5.68% | -3.17% | 7.31% | 22.90% | -23.34% | 38.14% | 74.38% | 77.19% | 17.95% | 62.63% |
MS Morgan Stanley | -6.79% | 45.16% | 39.73% | 13.93% | -10.34% | 46.65% | 38.09% | 32.67% | -22.76% | 26.61% |
Фундаментальные показатели
MSCI:
$41.66B
MS:
$262.16B
MSCI:
$15.54
MS:
$10.58
MSCI:
34.68
MS:
15.55
MSCI:
2.15
MS:
1.46
MSCI:
13.30
MS:
2.26
MSCI:
$3.13B
MS:
$116.11B
MSCI:
$2.58B
MS:
$66.75B
MSCI:
$1.93B
MS:
$26.56B
Доходность по периодам
С начала года, MSCI показывает доходность -5.68%, что значительно выше, чем у MS с доходностью -6.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MSCI имеют среднегодовую доходность 23.21%, а акции MS немного впереди с 23.94%.
MSCI
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -5.68%
- 6 месяцев
- -4.33%
- 1 год
- -3.40%
- 3 года*
- -0.04%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- 23.21%
MS
- 1 день
- 3.91%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- -6.79%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 44.84%
- 3 года*
- 27.43%
- 5 лет*
- 19.81%
- 10 лет*
- 23.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSCI vs. MS — Ранг доходности на риск
MSCI
MS
Сравнение MSCI c MS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSCI Inc. (MSCI) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSCI | MS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | 1.48 | -1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.05 | 1.97 | -1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.29 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 2.47 | -2.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 7.75 | -8.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSCI | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 1.48 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.70 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.76 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.27 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между MSCI и MS составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSCI и MS
Дивидендная доходность MSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности MS в 2.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCI MSCI Inc. | 1.38% | 1.25% | 1.07% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% |
MS Morgan Stanley | 2.39% | 2.17% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок MSCI и MS
Максимальная просадка MSCI за все время составила -69.06%, что меньше максимальной просадки MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCI и MS.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSCI | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.06% | -88.12% | +19.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.07% | -18.83% | +0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.74% | -32.38% | -11.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.74% | -51.33% | +7.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.20% | -13.47% | -2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.12% | -33.88% | +20.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.48% | 6.00% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSCI и MS
Текущая волатильность для MSCI Inc. (MSCI) составляет 6.58%, в то время как у Morgan Stanley (MS) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что MSCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSCI | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 8.31% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.10% | 20.70% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.07% | 30.56% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.55% | 28.58% | +1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.03% | 31.51% | -0.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSCI и MS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSCI Inc. и Morgan Stanley. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSCI и MS
MSCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MSCI Inc. сообщила о валовой прибыли в 679.15M при выручке в 822.53M, что соответствует валовой рентабельности в 82.6%.
MS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Morgan Stanley сообщила о валовой прибыли в 17.87B при выручке в 29.99B, что соответствует валовой рентабельности в 59.6%.
MSCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MSCI Inc. сообщила об операционной прибыли в 463.62M при выручке в 822.53M, что соответствует операционной рентабельности 56.4%.
MS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Morgan Stanley сообщила об операционной прибыли в 5.76B при выручке в 29.99B, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.
MSCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MSCI Inc. сообщила о чистой прибыли в 284.67M при выручке в 822.53M, что соответствует чистой рентабельности 34.6%.
MS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Morgan Stanley сообщила о чистой прибыли в 4.40B при выручке в 29.99B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.