PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSCI с MS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSCI с MS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSCI (MSCI Inc.) and MS (Morgan Stanley) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MSCI in Financial Data & Stock Exchanges, MS in Capital Markets. Over the past 10 years, MSCI returned 24.41%/yr vs 26.51%/yr for MS. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSCI и MS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MSCI Inc. (MSCI) и Morgan Stanley (MS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSCI показывает доходность 7.76%, что значительно ниже, чем у MS с доходностью 19.66%. За последние 10 лет акции MSCI уступали акциям MS по среднегодовой доходности: 24.41% против 26.51% соответственно.

MSCI

1 день
-2.65%
1 месяц
5.76%
С начала года
7.76%
6 месяцев
13.32%
1 год
9.84%
3 года*
9.97%
5 лет*
6.82%
10 лет*
24.41%

MS

1 день
-2.25%
1 месяц
11.77%
С начала года
19.66%
6 месяцев
22.29%
1 год
67.25%
3 года*
39.95%
5 лет*
21.31%
10 лет*
26.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSCI и MS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSCI
MSCI Inc.		7.76%-3.17%7.31%22.90%-23.34%38.14%74.38%77.19%17.95%62.63%
MS
Morgan Stanley		19.66%45.16%39.73%13.93%-10.34%46.65%38.09%32.67%-22.76%26.61%

Correlation

The correlation between MSCI and MS is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2007 г.

0.44

The correlation between MSCI and MS shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSCI:

$45.04B

MS:

$334.75B

EPS

MSCI:

$17.28

MS:

$11.41

Коэффициент P/E

MSCI:

35.51

MS:

18.41

Коэффициент PEG

MSCI:

2.20

MS:

1.73

Коэффициент P/S

MSCI:

14.47

MS:

2.78

Общая выручка (12 мес.)

MSCI:

$3.24B

MS:

$120.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSCI:

$2.68B

MS:

$69.72B

EBITDA (12 мес.)

MSCI:

$1.99B

MS:

$27.21B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MSCI Inc.

Morgan Stanley

Часто сравнивают с MSCI:
MSCI с SPYMSCI с SPGIMSCI с VOOMSCI с VWRP.LMSCI с VTIMSCI с VGTMSCI с FICO
Часто сравнивают с MS:
MS с SCHWMS с SCHDMS с FXAIXMS с PNCMS с IBKRMS с BLKMS с VTI

Доходность на риск

MSCI vs. MS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSCI
Ранг доходности на риск MSCI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSCI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSCI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSCI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSCI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSCI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
MS
Ранг доходности на риск MS: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MS: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSCI c MS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSCI Inc. (MSCI) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSCIMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
2.68

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
3.29

-2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.45

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

3.59

-3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.43

11.89

-10.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSCI vs. MS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSCI на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа MS равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSCI и MS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSCIMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

2.68

-2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.75

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.85

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.29

+0.26

Просадки

Сравнение просадок MSCI и MS

Максимальная просадка MSCI за все время составила -69.06%, что меньше максимальной просадки MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCI и MS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSCIMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.06%

-88.12%

+19.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.07%

-18.83%

+0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.99%

-29.24%

+3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.74%

-32.38%

-11.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.74%

-51.33%

+7.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

-2.25%

-2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.09%

-33.72%

+20.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.88%

5.67%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности MSCI и MS

MSCI Inc. (MSCI) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с Morgan Stanley (MS) с волатильностью 6.98%. Это указывает на то, что MSCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSCIMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.89%

6.98%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.78%

20.82%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.58%

25.19%

+3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.72%

28.65%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.17%

31.48%

-0.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSCI и MS

Дивидендная доходность MSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности MS в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MS
Morgan Stanley		1.90%2.17%2.82%3.49%3.47%2.14%2.04%2.54%2.77%1.72%1.66%1.73%
MSCI
MSCI Inc.		1.25%1.25%1.07%0.98%0.98%0.59%0.65%0.98%1.30%1.04%1.27%1.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSCI и MS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSCI Inc. и Morgan Stanley. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
850.80M
33.15B
(MSCI) Общая выручка
(MS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSCI и MS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MSCI Inc. и Morgan Stanley.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
83.3%
61.8%
Активы портфеля
MSCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о валовой прибыли в 709.00M при выручке в 850.80M, что соответствует валовой рентабельности в 83.3%.

MS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о валовой прибыли в 20.48B при выручке в 33.15B, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.

MSCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила об операционной прибыли в 456.90M при выручке в 850.80M, что соответствует операционной рентабельности 53.7%.

MS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила об операционной прибыли в 7.01B при выручке в 33.15B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.

MSCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о чистой прибыли в 406.00M при выручке в 850.80M, что соответствует чистой рентабельности 47.7%.

MS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о чистой прибыли в 5.64B при выручке в 33.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.

Часто задаваемые вопросы

MSCI and MS have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSCI has higher volatility (7.89%) compared to MS (6.98%). In terms of maximum drawdown, MSCI dropped -69.06% vs MS's -88.12%.

MS currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSCI и MS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор