Сравнение MSCI с MS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MSCI Inc. (MSCI) и Morgan Stanley (MS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSCI или MS.
Доходность
Сравнение доходности MSCI и MS
Доходность по периодам
С начала года, MSCI показывает доходность 5.44%, что значительно ниже, чем у MS с доходностью 49.70%. За последние 10 лет акции MSCI превзошли акции MS по среднегодовой доходности: 29.85% против 17.51% соответственно.
MSCI
5.44%
-0.88%
20.25%
13.83%
19.12%
29.85%
MS
49.70%
14.77%
38.40%
77.85%
26.35%
17.51%
Фундаментальные показатели
| MSCI | MS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $45.61B | $212.16B |
| EPS | $15.23 | $6.59 |
| Цена/прибыль | 38.21 | 19.98 |
| PEG коэффициент | 3.09 | 3.83 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.80B | $58.28B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.30B | $34.99B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.85B | $21.14B |
Основные характеристики
| MSCI | MS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.50 | 2.94 |
| Коэф-т Сортино | 0.86 | 3.88 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 0.43 | 3.18 |
| Коэф-т Мартина | 1.26 | 16.67 |
| Индекс Язвы | 10.98% | 4.67% |
| Дневная вол-ть | 27.64% | 26.44% |
| Макс. просадка | -69.06% | -88.12% |
| Текущая просадка | -9.84% | -0.22% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MSCI и MS составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MSCI c MS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSCI Inc. (MSCI) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSCI и MS
Дивидендная доходность MSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности MS в 2.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCI MSCI Inc. | 1.09% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% | 0.38% | 0.00% |
MS Morgan Stanley | 2.64% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% | 0.90% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок MSCI и MS
Максимальная просадка MSCI за все время составила -69.06%, что меньше максимальной просадки MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCI и MS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSCI и MS
Текущая волатильность для MSCI Inc. (MSCI) составляет 7.11%, в то время как у Morgan Stanley (MS) волатильность равна 12.55%. Это указывает на то, что MSCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSCI и MS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSCI Inc. и Morgan Stanley. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности