Сравнение MSCI с MS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MSCI Inc. (MSCI) и Morgan Stanley (MS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSCI или MS.
Основные характеристики
| MSCI | MS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -13.47% | 8.61% |
| Дох-ть за 1 год | 6.15% | 24.73% |
| Дох-ть за 3 года | 2.65% | 8.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.72% | 21.43% |
| Дох-ть за 10 лет | 29.12% | 15.67% |
| Коэф-т Шарпа | 0.17 | 1.04 |
| Дневная вол-ть | 28.31% | 24.67% |
| Макс. просадка | -69.06% | -88.12% |
| Current Drawdown | -26.01% | -0.53% |
Фундаментальные показатели
| MSCI | MS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $38.44B | $159.72B |
| Прибыль на акцию | $14.65 | $5.50 |
| Цена/прибыль | 33.12 | 17.87 |
| PEG коэффициент | 3.29 | 3.06 |
| Выручка (12 мес.) | $2.62B | $54.47B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.84B | $46.44B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.51B | $428.47M |
Корреляция
Корреляция между MSCI и MS составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MSCI и MS
С начала года, MSCI показывает доходность -13.47%, что значительно ниже, чем у MS с доходностью 8.61%. За последние 10 лет акции MSCI превзошли акции MS по среднегодовой доходности: 29.12% против 15.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MSCI c MS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSCI Inc. (MSCI) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSCI и MS
Дивидендная доходность MSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности MS в 3.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCI MSCI Inc. | 0.89% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% | 0.38% | 0.00% |
MS Morgan Stanley | 3.42% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% | 0.90% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок MSCI и MS
Максимальная просадка MSCI за все время составила -69.06%, что меньше максимальной просадки MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCI и MS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSCI и MS
MSCI Inc. (MSCI) имеет более высокую волатильность в 16.27% по сравнению с Morgan Stanley (MS) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что MSCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSCI и MS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSCI Inc. и Morgan Stanley. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности