PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MSCI с MS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MSCI и MS составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MSCI и MS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MSCI Inc. (MSCI) и Morgan Stanley (MS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,182.72%
173.17%
MSCI
MS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSCI:

-0.18

MS:

0.35

Коэф-т Сортино

MSCI:

-0.05

MS:

0.67

Коэф-т Омега

MSCI:

0.99

MS:

1.10

Коэф-т Кальмара

MSCI:

-0.15

MS:

0.37

Коэф-т Мартина

MSCI:

-0.61

MS:

1.58

Индекс Язвы

MSCI:

8.07%

MS:

6.90%

Дневная вол-ть

MSCI:

27.51%

MS:

31.50%

Макс. просадка

MSCI:

-69.06%

MS:

-88.12%

Текущая просадка

MSCI:

-22.16%

MS:

-29.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSCI:

$39.38B

MS:

$161.01B

EPS

MSCI:

$14.04

MS:

$7.95

Цена/прибыль

MSCI:

36.14

MS:

12.56

PEG коэффициент

MSCI:

2.45

MS:

124.77

Общая выручка (12 мес.)

MSCI:

$2.18B

MS:

$44.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSCI:

$1.75B

MS:

$28.72B

EBITDA (12 мес.)

MSCI:

$1.36B

MS:

$4.92B

Доходность по периодам

С начала года, MSCI показывает доходность -15.16%, что значительно выше, чем у MS с доходностью -20.07%. За последние 10 лет акции MSCI превзошли акции MS по среднегодовой доходности: 24.95% против 13.87% соответственно.


MSCI

С начала года

-15.16%

1 месяц

-11.44%

6 месяцев

-13.45%

1 год

-3.76%

5 лет

14.53%

10 лет

24.95%

MS

С начала года

-20.07%

1 месяц

-19.33%

6 месяцев

-6.11%

1 год

11.77%

5 лет

28.30%

10 лет

13.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSCI и MS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MSCI
Ранг риск-скорректированной доходности MSCI, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSCI, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSCI, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSCI, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSCI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSCI, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина

MS
Ранг риск-скорректированной доходности MS, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSCI c MS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSCI Inc. (MSCI) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MSCI, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
MSCI: -0.18
MS: 0.35
Коэффициент Сортино MSCI, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MSCI: -0.05
MS: 0.67
Коэффициент Омега MSCI, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MSCI: 0.99
MS: 1.10
Коэффициент Кальмара MSCI, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
MSCI: -0.15
MS: 0.37
Коэффициент Мартина MSCI, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
MSCI: -0.61
MS: 1.58

Показатель коэффициента Шарпа MSCI на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа MS равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSCI и MS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.18
0.35
MSCI
MS

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSCI и MS

Дивидендная доходность MSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности MS в 3.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MSCI
MSCI Inc.
1.30%1.07%0.98%0.98%0.59%0.65%0.98%1.30%1.04%1.27%1.11%0.38%
MS
Morgan Stanley
3.63%2.82%3.49%3.47%2.14%2.04%2.54%2.77%1.72%1.66%1.73%0.90%

Просадки

Сравнение просадок MSCI и MS

Максимальная просадка MSCI за все время составила -69.06%, что меньше максимальной просадки MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCI и MS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.16%
-29.24%
MSCI
MS

Волатильность

Сравнение волатильности MSCI и MS

Текущая волатильность для MSCI Inc. (MSCI) составляет 10.58%, в то время как у Morgan Stanley (MS) волатильность равна 16.52%. Это указывает на то, что MSCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.58%
16.52%
MSCI
MS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSCI и MS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSCI Inc. и Morgan Stanley. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab