Сравнение SGOL с XCEM
SGOL (abrdn Physical Gold Shares ETF) and XCEM (Columbia EM Core ex-China ETF) are both exchange-traded funds - SGOL is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while XCEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SGOL returned 11.31%/yr vs 12.10%/yr for XCEM. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. SGOL charges 0.17%/yr vs 0.16%/yr for XCEM.
Доходность
Сравнение доходности SGOL и XCEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGOL показывает доходность -6.91%, что значительно ниже, чем у XCEM с доходностью 35.66%. За последние 10 лет акции SGOL уступали акциям XCEM по среднегодовой доходности: 11.31% против 12.10% соответственно.
SGOL
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -11.65%
- С начала года
- -6.91%
- 6 месяцев
- -7.43%
- 1 год
- 22.60%
- 3 года*
- 27.68%
- 5 лет*
- 17.62%
- 10 лет*
- 11.31%
XCEM
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 35.66%
- 6 месяцев
- 36.05%
- 1 год
- 58.04%
- 3 года*
- 25.08%
- 5 лет*
- 11.81%
- 10 лет*
- 12.10%
Сравнение доходности по годам SGOL и XCEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF | -6.91% | 63.99% | 26.90% | 12.99% | -0.51% | -3.94% | 25.03% | 18.21% | -1.94% | 12.86% |
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 35.66% | 34.05% | 0.42% | 19.96% | -17.59% | 7.87% | 9.47% | 19.74% | -11.75% | 34.78% |
Correlation
The correlation between SGOL and XCEM is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2015 г. | 0.19 |
The correlation between SGOL and XCEM shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGOL vs. XCEM — Ранг доходности на риск
SGOL
XCEM
Сравнение SGOL c XCEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGOL | XCEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.45 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 4.03 | -3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 15.28 | -12.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGOL и XCEM
Максимальная просадка SGOL за все время составила -45.51%, что больше максимальной просадки XCEM в -41.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOL и XCEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGOL | XCEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.51% | -41.24% | -4.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.16% | -14.46% | -11.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.16% | -18.92% | -7.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.16% | -29.57% | +3.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.16% | -41.24% | +15.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.62% | -5.31% | -20.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.42% | -8.56% | -9.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.61% | 3.81% | +5.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOL и XCEM
Текущая волатильность для abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) составляет 8.67%, в то время как у Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) волатильность равна 13.39%. Это указывает на то, что SGOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGOL | XCEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.67% | 13.39% | -4.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.27% | 22.60% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.47% | 24.28% | +3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.19% | 18.61% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.04% | 19.92% | -3.88% |
Сравнение комиссий SGOL и XCEM
SGOL берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии XCEM в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOL и XCEM
SGOL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XCEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 2.40% | 3.25% | 2.76% | 1.22% | 2.42% | 1.94% | 1.63% | 2.11% | 2.70% | 9.56% | 1.24% | 2.63% |
Часто задаваемые вопросы
SGOL and XCEM have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XCEM has higher volatility (13.39%) compared to SGOL (8.67%). In terms of maximum drawdown, SGOL dropped -45.51% vs XCEM's -41.24%.
On 10-year performance, XCEM leads with 12.10% vs 11.31% for SGOL. On fees, XCEM is cheaper at 0.16% per year. On volatility, SGOL has been the lower-risk option at 8.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XCEM has performed better with a 12.10% return vs 11.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XCEM is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.17% for SGOL.
XCEM has the higher dividend yield at 2.40%, compared with 0.00% for SGOL.
SGOL is categorized as Gold, while XCEM is Emerging Markets Equities. SGOL tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt), while XCEM tracks MSCI Emerging Markets ex China Index. They also come from different issuers: abrdn and Ameriprise Financial. Their fees differ too: 0.17% for SGOL and 0.16% for XCEM.
XCEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGOL и XCEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор