PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGOL с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGOL с GLDM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SGOL (abrdn Physical Gold Shares ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - SGOL is a Precious Metals fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, SGOL returned 18.40%/yr vs 18.49%/yr for GLDM. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. SGOL charges 0.17%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.

Доходность

Сравнение доходности SGOL и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SGOL показывает доходность 2.97%, а GLDM немного выше – 3.00%.

SGOL

1 день
-0.98%
1 месяц
-1.67%
С начала года
2.97%
6 месяцев
5.51%
1 год
32.27%
3 года*
31.36%
5 лет*
18.40%
10 лет*
13.32%

GLDM

1 день
-0.96%
1 месяц
-1.62%
С начала года
3.00%
6 месяцев
5.60%
1 год
32.42%
3 года*
31.49%
5 лет*
18.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGOL и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SGOL
abrdn Physical Gold Shares ETF		2.97%63.99%26.90%12.99%-0.51%-3.94%25.03%18.21%1.66%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		3.00%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%

Correlation

The correlation between SGOL and GLDM is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г.

1.00

The correlation between SGOL and GLDM has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Physical Gold Shares ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с SGOL:
SGOL с GLDSGOL с IAUSGOL с PHYSSGOL с BARSGOL с IAUMSGOL с AAAUSGOL с GLTR
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с VOOGLDM с SPYGLDM с AAAU

Доходность на риск

SGOL vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGOL
Ранг доходности на риск SGOL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOL: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOL: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOL: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOL: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOL: 2929
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGOL c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGOLGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.24

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
1.63

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

1.70

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.20

4.23

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGOL vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGOL на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDM равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOL и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGOLGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.24

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

1.04

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.02

-0.47

Просадки

Сравнение просадок SGOL и GLDM

Максимальная просадка SGOL за все время составила -45.51%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOL и GLDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGOLGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.51%

-21.63%

-23.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.14%

-19.14%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.14%

-19.14%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-20.92%

0.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.72%

-17.65%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.41%

-6.22%

-12.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.71%

7.69%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SGOL и GLDM

abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) имеют волатильность 5.46% и 5.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGOLGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

5.47%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.93%

22.99%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.33%

26.39%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.89%

17.91%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.91%

16.85%

-0.94%

Сравнение комиссий SGOL и GLDM

SGOL берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGOL и GLDM

Ни SGOL, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, SGOL and GLDM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GLDM has higher volatility (5.47%) compared to SGOL (5.46%). In terms of maximum drawdown, SGOL dropped -45.51% vs GLDM's -21.63%.

On 5-year performance, GLDM leads with 18.49% vs 18.40% for SGOL. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GLDM has performed better with a 18.49% return vs 18.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.17% for SGOL.

SGOL and GLDM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SGOL is categorized as Precious Metals, while GLDM is Gold. SGOL tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt), while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: abrdn and State Street. Their fees differ too: 0.17% for SGOL and 0.10% for GLDM.

GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGOL и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор