Сравнение SGOL с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) и iShares Gold Trust (IAU).
SGOL и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGOL - это пассивный фонд от abrdn, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 9 сент. 2009 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SGOL и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGOL и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF | 8.62% | 63.99% | 26.90% | 12.99% | -0.51% | -3.94% | 25.03% | 18.21% | -1.94% | 12.86% |
IAU iShares Gold Trust | 8.61% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SGOL показывает доходность 8.62%, а IAU немного ниже – 8.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SGOL имеют среднегодовую доходность 14.11%, а акции IAU немного отстают с 14.08%.
SGOL
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 8.62%
- 6 месяцев
- 21.22%
- 1 год
- 49.63%
- 3 года*
- 33.23%
- 5 лет*
- 21.84%
- 10 лет*
- 14.11%
IAU
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -11.01%
- С начала года
- 8.61%
- 6 месяцев
- 21.15%
- 1 год
- 49.53%
- 3 года*
- 33.12%
- 5 лет*
- 21.78%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGOL и IAU
SGOL берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SGOL vs. IAU — Ранг доходности на риск
SGOL
IAU
Сравнение SGOL c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGOL | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 1.80 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 2.24 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 2.69 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.02 | 9.97 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGOL | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 1.80 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.89 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.64 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между SGOL и IAU составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOL и IAU
Ни SGOL, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SGOL и IAU
Максимальная просадка SGOL за все время составила -45.51%, примерно равная максимальной просадке IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOL и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGOL | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.51% | -45.14% | -0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.14% | -19.18% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.92% | -20.93% | +0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.56% | -21.82% | +0.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.21% | -13.20% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.46% | -15.98% | -2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 5.18% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOL и IAU
abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) и iShares Gold Trust (IAU) имеют волатильность 10.97% и 11.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGOL | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.97% | 11.02% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.00% | 24.11% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.51% | 27.62% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.63% | 17.69% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.84% | 15.82% | +0.02% |