PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SGOL с IAU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGOL с IAU

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL) и iShares Gold Trust (IAU).

SGOL и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGOL - это пассивный фонд от Abrdn Plc, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 9 сент. 2009 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SGOL или IAU.

Корреляция

Корреляция между SGOL и IAU составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SGOL и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SGOL:

1.98

IAU:

1.96

Коэф-т Сортино

SGOL:

2.63

IAU:

2.62

Коэф-т Омега

SGOL:

1.33

IAU:

1.33

Коэф-т Кальмара

SGOL:

4.22

IAU:

4.21

Коэф-т Мартина

SGOL:

11.07

IAU:

11.01

Индекс Язвы

SGOL:

3.09%

IAU:

3.11%

Дневная вол-ть

SGOL:

17.68%

IAU:

17.76%

Макс. просадка

SGOL:

-45.51%

IAU:

-45.14%

Текущая просадка

SGOL:

-7.13%

IAU:

-7.15%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SGOL показывает доходность 21.08%, а IAU немного выше – 21.13%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции SGOL – 9.76% и акции IAU – 9.76%.

SGOL

С начала года

21.08%

1 месяц

-1.04%

6 месяцев

23.39%

1 год

34.68%

5 лет

12.61%

10 лет

9.76%

IAU

С начала года

21.13%

1 месяц

-1.02%

6 месяцев

23.42%

1 год

34.55%

5 лет

12.51%

10 лет

9.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SGOL и IAU

SGOL берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IAU
iShares Gold Trust
SGOL
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SGOL и IAU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SGOL
Ранг риск-скорректированной доходности SGOL, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGOL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг риск-скорректированной доходности IAU, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAU, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SGOL c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SGOL на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOL и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGOL и IAU

Ни SGOL, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SGOL и IAU

Максимальная просадка SGOL за все время составила -45.51%, примерно равная максимальной просадке IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOL и IAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SGOL и IAU

Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL) и iShares Gold Trust (IAU) имеют волатильность 8.87% и 8.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...