Сравнение SGOL с IAU
SGOL (abrdn Physical Gold Shares ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both Gold funds - SGOL tracks the LBMA Gold Price PM ($/ozt) while IAU tracks the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, SGOL returned 13.40%/yr vs 13.38%/yr for IAU. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. SGOL charges 0.17%/yr vs 0.25%/yr for IAU.
Доходность
Сравнение доходности SGOL и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SGOL показывает доходность 3.85%, а IAU немного ниже – 3.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SGOL имеют среднегодовую доходность 13.40%, а акции IAU немного отстают с 13.38%.
SGOL
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 3.85%
- 6 месяцев
- 6.30%
- 1 год
- 32.57%
- 3 года*
- 31.48%
- 5 лет*
- 18.60%
- 10 лет*
- 13.40%
IAU
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 6.31%
- 1 год
- 32.47%
- 3 года*
- 31.39%
- 5 лет*
- 18.52%
- 10 лет*
- 13.38%
Сравнение доходности по годам SGOL и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF | 3.85% | 63.99% | 26.90% | 12.99% | -0.51% | -3.94% | 25.03% | 18.21% | -1.94% | 12.86% |
IAU iShares Gold Trust | 3.83% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Correlation
The correlation between SGOL and IAU is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2009 г. | 0.99 |
The correlation between SGOL and IAU has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGOL vs. IAU — Ранг доходности на риск
SGOL
IAU
Сравнение SGOL c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGOL | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.70 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | 4.18 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGOL | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.24 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 1.04 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.84 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.63 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок SGOL и IAU
Максимальная просадка SGOL за все время составила -45.51%, примерно равная максимальной просадке IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOL и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGOL | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.51% | -45.14% | -0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.14% | -19.18% | +0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.14% | -19.18% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.92% | -20.93% | +0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.56% | -21.82% | +0.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.02% | -17.02% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.41% | -15.96% | -2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.78% | 7.79% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOL и IAU
abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) и iShares Gold Trust (IAU) имеют волатильность 5.47% и 5.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGOL | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 5.50% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.94% | 23.03% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.32% | 26.41% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 17.94% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.91% | 15.90% | +0.01% |
Сравнение комиссий SGOL и IAU
SGOL берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOL и IAU
Ни SGOL, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, SGOL and IAU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IAU has higher volatility (5.50%) compared to SGOL (5.47%). In terms of maximum drawdown, SGOL dropped -45.51% vs IAU's -45.14%.
On 10-year performance, SGOL leads with 13.40% vs 13.38% for IAU. On fees, SGOL is cheaper at 0.17% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SGOL has performed better with a 13.40% return vs 13.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.25% for IAU.
SGOL and IAU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SGOL tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt), while IAU tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: abrdn and iShares. Their fees differ too: 0.17% for SGOL and 0.25% for IAU.
SGOL currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGOL и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор