Сравнение SGOL с BAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) и GraniteShares Gold Trust (BAR).
SGOL и BAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGOL - это пассивный фонд от abrdn, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 9 сент. 2009 г.. BAR - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SGOL и BAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGOL и BAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF | 8.62% | 63.99% | 26.90% | 12.99% | -0.51% | -3.94% | 25.03% | 18.21% | -1.94% | -2.15% |
BAR GraniteShares Gold Trust | 8.57% | 64.12% | 26.97% | 12.96% | -0.55% | -3.92% | 25.02% | 18.16% | -1.87% | -1.15% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SGOL показывает доходность 8.62%, а BAR немного ниже – 8.57%.
SGOL
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 8.62%
- 6 месяцев
- 21.22%
- 1 год
- 49.63%
- 3 года*
- 33.23%
- 5 лет*
- 21.84%
- 10 лет*
- 14.11%
BAR
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- -11.05%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.20%
- 1 год
- 49.58%
- 3 года*
- 33.22%
- 5 лет*
- 21.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGOL и BAR
И SGOL, и BAR имеют комиссию равную 0.17%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SGOL vs. BAR — Ранг доходности на риск
SGOL
BAR
Сравнение SGOL c BAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGOL | BAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 1.80 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 2.24 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 2.70 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.02 | 9.99 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGOL | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 1.80 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.25 | 1.24 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.97 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между SGOL и BAR составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOL и BAR
Ни SGOL, ни BAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SGOL и BAR
Максимальная просадка SGOL за все время составила -45.51%, что больше максимальной просадки BAR в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOL и BAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGOL | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.51% | -21.53% | -23.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.14% | -19.19% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.92% | -20.91% | -0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.21% | -13.22% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.46% | -6.29% | -12.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 5.19% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOL и BAR
abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) и GraniteShares Gold Trust (BAR) имеют волатильность 10.97% и 11.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGOL | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.97% | 11.01% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.00% | 24.13% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.51% | 27.63% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.63% | 17.65% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.84% | 16.30% | -0.46% |