PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SGOL с AAAU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SGOL и AAAU составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности SGOL и AAAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
118.25%
118.31%
SGOL
AAAU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SGOL:

1.86

AAAU:

1.87

Коэф-т Сортино

SGOL:

2.47

AAAU:

2.49

Коэф-т Омега

SGOL:

1.33

AAAU:

1.33

Коэф-т Кальмара

SGOL:

3.42

AAAU:

3.42

Коэф-т Мартина

SGOL:

10.01

AAAU:

9.99

Индекс Язвы

SGOL:

2.77%

AAAU:

2.78%

Дневная вол-ть

SGOL:

14.93%

AAAU:

14.85%

Макс. просадка

SGOL:

-45.51%

AAAU:

-21.63%

Текущая просадка

SGOL:

-7.02%

AAAU:

-7.04%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SGOL показывает доходность 25.38%, а AAAU немного выше – 25.45%.


SGOL

С начала года

25.38%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

11.24%

1 год

26.79%

5 лет

11.76%

10 лет

7.79%

AAAU

С начала года

25.45%

1 месяц

-0.70%

6 месяцев

11.14%

1 год

26.88%

5 лет

11.74%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SGOL и AAAU

SGOL берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии AAAU в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF
График комиссии AAAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
График комиссии SGOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SGOL c AAAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SGOL, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.861.87
Коэффициент Сортино SGOL, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.472.49
Коэффициент Омега SGOL, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.331.33
Коэффициент Кальмара SGOL, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.423.42
Коэффициент Мартина SGOL, с текущим значением в 10.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.019.99
SGOL
AAAU

Показатель коэффициента Шарпа SGOL на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAAU равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOL и AAAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.86
1.87
SGOL
AAAU

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGOL и AAAU

Ни SGOL, ни AAAU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SGOL и AAAU

Максимальная просадка SGOL за все время составила -45.51%, что больше максимальной просадки AAAU в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOL и AAAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.02%
-7.04%
SGOL
AAAU

Волатильность

Сравнение волатильности SGOL и AAAU

Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) имеют волатильность 5.20% и 5.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.20%
5.17%
SGOL
AAAU
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab