PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGOL с PHYS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGOL с PHYS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS).

SGOL - это пассивный фонд от abrdn, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 9 сент. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности SGOL и PHYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGOL и PHYS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGOL
abrdn Physical Gold Shares ETF		8.62%63.99%26.90%12.99%-0.51%-3.94%25.03%18.21%-1.94%12.86%
PHYS
Sprott Physical Gold Trust		7.33%63.95%26.43%12.98%-1.81%-4.84%23.89%18.14%-2.64%12.78%

Доходность по периодам

С начала года, SGOL показывает доходность 8.62%, что значительно выше, чем у PHYS с доходностью 7.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SGOL имеют среднегодовую доходность 14.11%, а акции PHYS немного отстают с 13.41%.

SGOL

1 день
3.77%
1 месяц
-10.99%
С начала года
8.62%
6 месяцев
21.22%
1 год
49.63%
3 года*
33.23%
5 лет*
21.84%
10 лет*
14.11%

PHYS

1 день
3.81%
1 месяц
-11.73%
С начала года
7.33%
6 месяцев
19.65%
1 год
47.30%
3 года*
31.85%
5 лет*
21.17%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Physical Gold Shares ETF

Sprott Physical Gold Trust

Часто сравнивают с SGOL:
SGOL с GLDSGOL с IAUSGOL с GLDMSGOL с BARSGOL с IAUMSGOL с GLTRSGOL с AAAU
Часто сравнивают с PHYS:
PHYS с GLDPHYS с IAUPHYS с GLDMPHYS с KILO.TOPHYS с CEF.TOPHYS с PSLV.TOPHYS с IAUM

Доходность на риск

SGOL vs. PHYS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGOL
Ранг доходности на риск SGOL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOL: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOL: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PHYS
Ранг доходности на риск PHYS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGOL c PHYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGOLPHYSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

1.67

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

2.05

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

2.52

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.02

9.16

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGOL vs. PHYS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGOL на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHYS равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOL и PHYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGOLPHYSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.67

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.25

1.18

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.83

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.47

+0.11

Корреляция

Корреляция между SGOL и PHYS составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGOL и PHYS

Ни SGOL, ни PHYS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SGOL и PHYS

Максимальная просадка SGOL за все время составила -45.51%, что меньше максимальной просадки PHYS в -48.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOL и PHYS.

Загрузка...

Показатели просадок

SGOLPHYSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.51%

-48.16%

+2.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.14%

-19.35%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-21.80%

+0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.56%

-23.75%

+2.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.21%

-13.41%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.46%

-21.07%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

5.33%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SGOL и PHYS

abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS) имеют волатильность 10.97% и 11.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGOLPHYSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.97%

11.34%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.00%

25.16%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.51%

28.55%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

18.02%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.84%

16.25%

-0.41%