PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGOL с PHYS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGOL с PHYS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS).

SGOL - это пассивный фонд от abrdn, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 9 сент. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности SGOL и PHYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGOL и PHYS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGOL
abrdn Physical Gold Shares ETF		10.52%63.99%26.90%12.99%-0.51%-3.94%25.03%18.21%-1.94%12.86%
PHYS
Sprott Physical Gold Trust		9.33%63.95%26.43%12.98%-1.81%-4.84%23.89%18.14%-2.64%12.78%

Доходность по периодам

С начала года, SGOL показывает доходность 10.52%, что значительно выше, чем у PHYS с доходностью 9.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SGOL имеют среднегодовую доходность 14.31%, а акции PHYS немного отстают с 13.62%.

SGOL

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.52%
6 месяцев
23.14%
1 год
52.61%
3 года*
34.00%
5 лет*
22.26%
10 лет*
14.31%

PHYS

1 день
1.86%
1 месяц
-11.30%
С начала года
9.33%
6 месяцев
21.63%
1 год
49.54%
3 года*
32.67%
5 лет*
21.61%
10 лет*
13.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Physical Gold Shares ETF

Sprott Physical Gold Trust

Часто сравнивают с SGOL:
SGOL с GLDSGOL с IAUSGOL с GLDMSGOL с BARSGOL с IAUMSGOL с AAAUSGOL с GLTR
Часто сравнивают с PHYS:
PHYS с GLDPHYS с IAUPHYS с GLDMPHYS с KILO.TOPHYS с CEF.TOPHYS с PSLV.TOPHYS с IAUM

Доходность на риск

SGOL vs. PHYS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGOL
Ранг доходности на риск SGOL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOL: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOL: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PHYS
Ранг доходности на риск PHYS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGOL c PHYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGOLPHYSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

1.74

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.12

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.32

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

2.59

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.00

9.31

+0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGOL vs. PHYS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGOL на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHYS равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOL и PHYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGOLPHYSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.74

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

1.20

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.84

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.48

+0.11

Корреляция

Корреляция между SGOL и PHYS составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGOL и PHYS

Ни SGOL, ни PHYS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SGOL и PHYS

Максимальная просадка SGOL за все время составила -45.51%, что меньше максимальной просадки PHYS в -48.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOL и PHYS.

Загрузка...

Показатели просадок

SGOLPHYSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.51%

-48.16%

+2.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.14%

-19.35%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-21.80%

+0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.56%

-23.75%

+2.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.69%

-11.80%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.46%

-21.07%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.22%

5.38%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SGOL и PHYS

abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS) имеют волатильность 10.39% и 10.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGOLPHYSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.39%

10.75%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.05%

25.20%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.52%

28.59%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

18.04%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.84%

16.26%

-0.42%