Сравнение SGOL с IAUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) и iShares Gold Trust Micro (IAUM).
SGOL и IAUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGOL - это пассивный фонд от abrdn, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 9 сент. 2009 г.. IAUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SGOL и IAUM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGOL и IAUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF | 8.35% | 63.99% | 26.90% | 12.99% | -0.51% | 3.84% |
IAUM iShares Gold Trust Micro | 8.33% | 64.27% | 27.04% | 13.12% | -0.49% | 3.87% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SGOL показывает доходность 8.35%, а IAUM немного ниже – 8.33%.
SGOL
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -8.34%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 21.12%
- 1 год
- 49.31%
- 3 года*
- 32.79%
- 5 лет*
- 21.78%
- 10 лет*
- 14.16%
IAUM
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -8.31%
- С начала года
- 8.33%
- 6 месяцев
- 21.18%
- 1 год
- 49.41%
- 3 года*
- 32.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGOL и IAUM
SGOL берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SGOL vs. IAUM — Ранг доходности на риск
SGOL
IAUM
Сравнение SGOL c IAUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGOL | IAUM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.80 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 2.23 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.60 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | 9.38 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGOL | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.80 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.28 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между SGOL и IAUM составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOL и IAUM
Ни SGOL, ни IAUM не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SGOL и IAUM
Максимальная просадка SGOL за все время составила -45.51%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOL и IAUM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGOL | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.51% | -20.87% | -24.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.14% | -19.15% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.92% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.42% | -13.42% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.46% | -4.99% | -13.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.29% | 5.30% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOL и IAUM
abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) и iShares Gold Trust Micro (IAUM) имеют волатильность 10.46% и 10.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGOL | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.46% | 10.44% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.14% | 24.10% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.60% | 27.61% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 17.80% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 17.80% | -1.95% |