Сравнение SGOL с IAUM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) и iShares Gold Trust Micro (IAUM).

SGOL и IAUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGOL - это пассивный фонд от abrdn, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 9 сент. 2009 г.. IAUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SGOL и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGOL и IAUM

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF	8.62%	63.99%	26.90%	12.99%	-0.51%	3.84%
IAUM iShares Gold Trust Micro	8.63%	64.27%	27.04%	13.12%	-0.49%	3.87%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SGOL показывает доходность 8.62%, а IAUM немного выше – 8.63%.

SGOL

1 день: 3.77%

1 месяц: -10.99%

С начала года: 8.62%

6 месяцев: 21.22%

1 год: 49.63%

3 года*: 33.23%

5 лет*: 21.84%

10 лет*: 14.11%

IAUM

1 день: 3.78%

1 месяц: -11.00%

С начала года: 8.63%

6 месяцев: 21.30%

1 год: 49.82%

3 года*: 33.36%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

abrdn Physical Gold Shares ETF

Название символа

iShares Gold Trust Micro

Часто сравнивают с SGOL:

SGOL с GLD SGOL с IAU SGOL с GLDM SGOL с PHYS SGOL с BAR SGOL с GLTR SGOL с AAAU

Часто сравнивают с IAUM:

IAUM с IAU IAUM с GLDM IAUM с GLD IAUM с FSAGX IAUM с PHYS IAUM с SIVR IAUM с IAUI

Сравнение комиссий SGOL и IAUM

SGOL берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SGOL

abrdn Physical Gold Shares ETF

IAUM

iShares Gold Trust Micro

Доходность на риск

SGOL vs. IAUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SGOL

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IAUM

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGOL c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SGOL	IAUM	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.81	1.82	-0.01
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.25	2.26	-0.01
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.33	1.33	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.71	2.72	-0.01
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.02	10.05	-0.03
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGOL vs. IAUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGOL на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAUM равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOL и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SGOL	IAUM	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.81	1.82	-0.01
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	1.25	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.89	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.58	1.29	-0.71

Корреляция

Корреляция между SGOL и IAUM составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGOL и IAUM

Ни SGOL, ни IAUM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SGOL и IAUM

Максимальная просадка SGOL за все время составила -45.51%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOL и IAUM.

Загрузка...

Показатели просадок

	SGOL	IAUM	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-45.51%	-20.87%	-24.64%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-19.14%	-19.15%	+0.01%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-20.92%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-21.56%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.21%	-13.18%	-0.03%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-18.46%	-4.98%	-13.48%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.17%	5.18%	-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SGOL и IAUM

abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) и iShares Gold Trust Micro (IAUM) имеют волатильность 10.97% и 10.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SGOL	IAUM	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	10.97%	10.97%	0.00%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	24.00%	23.96%	+0.04%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	27.51%	27.51%	0.00%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.63%	17.78%	-0.15%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.84%	17.78%	-1.94%

Сравнение SGOL с IAUM

Доходность

Сравнение доходности SGOL и IAUM

Сравнение доходности по годам SGOL и IAUM

Доходность по периодам

SGOL

IAUM

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SGOL и IAUM

Доходность на риск

SGOL vs. IAUM — Ранг доходности на риск

SGOL

IAUM

Сравнение SGOL c IAUM - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SGOL vs. IAUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGOL и IAUM

Просадки

Сравнение просадок SGOL и IAUM

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SGOL и IAUM

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)