PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGOL с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGOL с GLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) и SPDR Gold Shares (GLD).

SGOL и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGOL - это пассивный фонд от abrdn, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 9 сент. 2009 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SGOL и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGOL и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGOL
abrdn Physical Gold Shares ETF		10.52%63.99%26.90%12.99%-0.51%-3.94%25.03%18.21%-1.94%12.86%
GLD
SPDR Gold Shares		10.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SGOL показывает доходность 10.52%, а GLD немного ниже – 10.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SGOL имеют среднегодовую доходность 14.31%, а акции GLD немного отстают с 14.11%.

SGOL

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.52%
6 месяцев
23.14%
1 год
52.61%
3 года*
34.00%
5 лет*
22.26%
10 лет*
14.31%

GLD

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.47%
6 месяцев
22.97%
1 год
52.25%
3 года*
33.69%
5 лет*
22.00%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Physical Gold Shares ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с SGOL:
SGOL с IAUSGOL с GLDMSGOL с PHYSSGOL с BARSGOL с IAUMSGOL с AAAUSGOL с GLTR
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GLDMGLD с GDXGLD с PHYS

Сравнение комиссий SGOL и GLD

SGOL берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.

GLD
SPDR Gold Shares
SGOL
abrdn Physical Gold Shares ETF

Доходность на риск

SGOL vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGOL
Ранг доходности на риск SGOL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOL: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOL: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGOL c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGOLGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

1.89

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.31

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

2.70

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.00

9.90

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGOL vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGOL на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOL и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGOLGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.89

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

1.25

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.89

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.63

-0.04

Корреляция

Корреляция между SGOL и GLD составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGOL и GLD

Ни SGOL, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SGOL и GLD

Максимальная просадка SGOL за все время составила -45.51%, примерно равная максимальной просадке GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOL и GLD.

Загрузка...

Показатели просадок

SGOLGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.51%

-45.56%

+0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.14%

-19.21%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-21.03%

+0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.56%

-22.00%

+0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.69%

-11.71%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.46%

-16.17%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.22%

5.25%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SGOL и GLD

abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) и SPDR Gold Shares (GLD) имеют волатильность 10.39% и 10.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGOLGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.39%

10.48%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.05%

24.34%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.52%

27.81%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

17.75%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.84%

15.88%

-0.04%