PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGOL с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGOL с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SGOL и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGOL - это пассивный фонд от abrdn, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 9 сент. 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SGOL и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGOL и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGOL
abrdn Physical Gold Shares ETF		10.52%63.99%26.90%12.99%-0.51%-3.94%25.03%18.21%-1.94%12.86%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, SGOL показывает доходность 10.52%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SGOL имеют среднегодовую доходность 14.31%, а акции SPY немного отстают с 14.06%.

SGOL

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.52%
6 месяцев
23.14%
1 год
52.61%
3 года*
34.00%
5 лет*
22.26%
10 лет*
14.31%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Physical Gold Shares ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SGOL:
SGOL с GLDSGOL с IAUSGOL с GLDMSGOL с PHYSSGOL с BARSGOL с IAUMSGOL с AAAU
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий SGOL и SPY

SGOL берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SGOL
abrdn Physical Gold Shares ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

SGOL vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGOL
Ранг доходности на риск SGOL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOL: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOL: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGOL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGOLSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

0.96

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.49

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

1.53

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.00

7.27

+2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGOL vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGOL на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGOLSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

0.96

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

0.70

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.79

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.56

+0.02

Корреляция

Корреляция между SGOL и SPY составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGOL и SPY

SGOL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGOL
abrdn Physical Gold Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок SGOL и SPY

Максимальная просадка SGOL за все время составила -45.51%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOL и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

SGOLSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.51%

-55.19%

+9.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.14%

-12.05%

-7.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-24.50%

+3.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.56%

-33.72%

+12.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.69%

-5.53%

-6.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.46%

-9.09%

-9.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.22%

2.54%

+2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SGOL и SPY

abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) имеет более высокую волатильность в 10.39% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что SGOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGOLSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.39%

5.35%

+5.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.05%

9.50%

+14.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.52%

19.06%

+8.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

17.06%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.84%

17.92%

-2.08%