Сравнение SGOL с KGLD
SGOL (abrdn Physical Gold Shares ETF) and KGLD (Kurv Gold Enhanced Income ETF ) are both exchange-traded funds - SGOL is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while KGLD is a Derivative Income fund actively managed by Kurv. SGOL is passively managed, while KGLD is actively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. SGOL charges 0.17%/yr vs 1.00%/yr for KGLD.
Доходность
Сравнение доходности SGOL и KGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGOL показывает доходность -6.67%, что значительно выше, чем у KGLD с доходностью -7.21%.
SGOL
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -10.69%
- С начала года
- -6.67%
- 6 месяцев
- -10.17%
- 1 год
- 20.57%
- 3 года*
- 27.73%
- 5 лет*
- 17.55%
- 10 лет*
- 11.49%
KGLD
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -11.26%
- С начала года
- -7.21%
- 6 месяцев
- -11.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGOL и KGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF | -6.67% | 29.06% |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | -7.21% | 29.75% |
Correlation
The correlation between SGOL and KGLD is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGOL vs. KGLD — Ранг доходности на риск
SGOL
KGLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SGOL c KGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) и Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGOL | KGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGOL и KGLD
Максимальная просадка SGOL за все время составила -45.51%, что больше максимальной просадки KGLD в -28.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOL и KGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGOL | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.51% | -28.07% | -17.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.16% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.16% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.42% | -27.38% | +1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.42% | -7.15% | -11.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOL и KGLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGOL | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.43% | 29.09% | -1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.18% | 29.09% | -10.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.03% | 29.09% | -13.06% |
Сравнение комиссий SGOL и KGLD
SGOL берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии KGLD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOL и KGLD
SGOL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.03%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 14.03% | 4.59% |
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, SGOL and KGLD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SGOL is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGOL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.00% for KGLD.
KGLD has the higher dividend yield at 14.03%, compared with 0.00% for SGOL.
SGOL is categorized as Gold, while KGLD is Derivative Income. They also come from different issuers: abrdn and Kurv. Their fees differ too: 0.17% for SGOL and 1.00% for KGLD.
Подберите оптимальное распределение для SGOL и KGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор