Сравнение KGLD с IAUI
KGLD (Kurv Gold Enhanced Income ETF ) and IAUI (NEOS Gold High Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, KGLD returned 17.40% vs 10.20% for IAUI. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. KGLD charges 1.00%/yr vs 0.78%/yr for IAUI.
Доходность
Сравнение доходности KGLD и IAUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KGLD показывает доходность -8.41%, а IAUI немного выше – -8.32%.
KGLD
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -8.57%
- 6 месяцев
- -14.51%
- С начала года
- -8.41%
- 1 год
- 17.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAUI
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- -7.87%
- 6 месяцев
- -13.00%
- С начала года
- -8.32%
- 1 год
- 10.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KGLD и IAUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | -8.41% | 29.75% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | -8.32% | 20.38% |
Correlation
The correlation between KGLD and IAUI is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.96 |
The correlation between KGLD and IAUI has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KGLD vs. IAUI — Ранг доходности на риск
KGLD
IAUI
Сравнение KGLD c IAUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KGLD | IAUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.11 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 0.46 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.46 | 1.18 | +0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KGLD и IAUI
Максимальная просадка KGLD за все время составила -28.32%, что больше максимальной просадки IAUI в -22.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGLD и IAUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KGLD | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.32% | -22.50% | -5.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.32% | -22.50% | -5.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.32% | -22.25% | -6.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.21% | -5.09% | -3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.94% | 8.67% | +3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности KGLD и IAUI
Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI) имеют волатильность 6.56% и 6.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KGLD | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 6.31% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.12% | 20.01% | +5.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.04% | 21.90% | +7.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.71% | 21.09% | +7.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.71% | 21.09% | +7.62% |
Сравнение комиссий KGLD и IAUI
KGLD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IAUI в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGLD и IAUI
Дивидендная доходность KGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.76%, что больше доходности IAUI в 14.15%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 14.15% | 6.88% |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 15.76% | 4.59% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, KGLD and IAUI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
KGLD has higher volatility (6.56%) compared to IAUI (6.31%). In terms of maximum drawdown, KGLD dropped -28.32% vs IAUI's -22.50%.
On 1-year performance, KGLD leads with 17.40% vs 10.20% for IAUI. On fees, IAUI is cheaper at 0.78% per year. On volatility, IAUI has been the lower-risk option at 6.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KGLD has performed better with a 17.40% return vs 10.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAUI is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.00% for KGLD.
KGLD has the higher dividend yield at 15.76%, compared with 14.15% for IAUI.
They also come from different issuers: Kurv and Neos. Their fees differ too: 1.00% for KGLD and 0.78% for IAUI.
KGLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KGLD и IAUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор