PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KGLD с GLDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KGLD и GLDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD) и Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KGLD показывает доходность -2.01%, что значительно выше, чем у GLDW с доходностью -5.12%.


KGLD

1 день
4.43%
1 месяц
2.12%
6 месяцев
-15.72%
С начала года
-2.01%
1 год
23.87%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
25.00%

GLDW

1 день
4.99%
1 месяц
2.10%
6 месяцев
-19.00%
С начала года
-5.12%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$256.89K$296.01K$456.33K
$3.34M$2.48M$2.70M

Сравнение доходности по годам KGLD и GLDW


2026 (YTD)2025
KGLD
Kurv Gold Enhanced Income ETF
-2.01%11.65%
GLDW
Roundhill Gold WeeklyPay ETF
-5.12%9.36%

Correlation

The correlation between KGLD and GLDW is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г.

0.99

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Kurv Gold Enhanced Income ETF

Roundhill Gold WeeklyPay ETF

Доходность на риск

KGLD vs. GLDW — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

KGLD
Ранг доходности на риск KGLD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGLD: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGLD: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGLD: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGLD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGLD: 2222
Ранг коэф-та Мартина

GLDW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение KGLD c GLDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD) и Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


KGLDGLDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.77

KGLD vs. GLDW - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KGLD и GLDW

Максимальная просадка KGLD за все время составила -28.32%, что меньше максимальной просадки GLDW в -32.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGLD и GLDW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KGLDGLDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.32%

-32.55%

+4.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.31%

-27.20%

+3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.16%

-13.52%

+4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.48%

Волатильность

Сравнение волатильности KGLD и GLDW


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KGLDGLDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.46%

36.04%

-6.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.55%

36.04%

-7.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.55%

36.04%

-7.49%

Сравнение комиссий KGLD и GLDW

KGLD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GLDW в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KGLD и GLDW

Дивидендная доходность KGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 16.22%, что меньше доходности GLDW в 25.99%


ПозицияTTM2025
GLDW
Roundhill Gold WeeklyPay ETF
25.99%3.75%
KGLD
Kurv Gold Enhanced Income ETF
16.22%4.59%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.99, KGLD and GLDW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, GLDW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GLDW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for KGLD.

GLDW has the higher dividend yield at 25.99%, compared with 16.22% for KGLD.

They also come from different issuers: Kurv and Roundhill Investments. Their fees differ too: 1.00% for KGLD and 0.99% for GLDW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KGLD и GLDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор