Сравнение KGLD с GLDI
KGLD (Kurv Gold Enhanced Income ETF ) and GLDI (Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN) are both exchange-traded funds - KGLD is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while GLDI is a Precious Metals fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. KGLD is actively managed, while GLDI is passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. KGLD charges 1.00%/yr vs 0.65%/yr for GLDI.
Доходность
Сравнение доходности KGLD и GLDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KGLD показывает доходность 2.99%, что значительно выше, чем у GLDI с доходностью 2.06%.
KGLD
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 5.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDI
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 4.42%
- 1 год
- 21.23%
- 3 года*
- 19.54%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 8.99%
Сравнение доходности по годам KGLD и GLDI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 2.99% | 29.75% |
GLDI Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN | 2.06% | 18.49% |
Correlation
The correlation between KGLD and GLDI is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KGLD vs. GLDI — Ранг доходности на риск
KGLD
GLDI
Сравнение KGLD c GLDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD) и Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KGLD | GLDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.46 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.37 | +0.95 |
Просадки
Сравнение просадок KGLD и GLDI
Максимальная просадка KGLD за все время составила -20.29%, что меньше максимальной просадки GLDI в -32.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGLD и GLDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KGLD | GLDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.29% | -32.26% | +11.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.73% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.40% | -7.37% | -12.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -14.00% | +7.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KGLD и GLDI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KGLD | GLDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.72% | 14.57% | +14.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.72% | 11.31% | +17.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.72% | 11.35% | +17.37% |
Сравнение комиссий KGLD и GLDI
KGLD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GLDI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGLD и GLDI
Дивидендная доходность KGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.64%, что меньше доходности GLDI в 22.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDI Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN | 22.37% | 16.15% | 10.45% | 10.02% | 13.73% | 10.65% | 14.25% | 7.25% | 5.33% | 7.77% | 17.26% | 10.07% |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 12.64% | 4.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KGLD and GLDI have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.00% for KGLD.
GLDI has the higher dividend yield at 22.37%, compared with 12.64% for KGLD.
KGLD is categorized as Derivative Income, while GLDI is Precious Metals. They also come from different issuers: Kurv and Credit Suisse. Their fees differ too: 1.00% for KGLD and 0.65% for GLDI.
Подберите оптимальное распределение для KGLD и GLDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор