PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KGLD с GLDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KGLD с GLDI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KGLD (Kurv Gold Enhanced Income ETF ) and GLDI (UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033) are both exchange-traded funds - KGLD is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while GLDI is a Gold fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. KGLD is actively managed, while GLDI is passively managed. Over the past year, KGLD returned 17.40% vs 9.48% for GLDI. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. KGLD charges 1.00%/yr vs 0.65%/yr for GLDI.

Доходность

Сравнение доходности KGLD и GLDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD) и UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KGLD показывает доходность -8.41%, что значительно ниже, чем у GLDI с доходностью -6.41%.

KGLD

1 день
-2.02%
1 месяц
-8.57%
6 месяцев
-14.51%
С начала года
-8.41%
1 год
17.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLDI

1 день
-1.34%
1 месяц
-6.34%
6 месяцев
-9.33%
С начала года
-6.41%
1 год
9.48%
3 года*
15.87%
5 лет*
10.09%
10 лет*
7.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KGLD и GLDI

2026 (YTD)2025
KGLD
Kurv Gold Enhanced Income ETF 		-8.41%29.75%
GLDI
UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033		-6.41%17.62%

Correlation

The correlation between KGLD and GLDI is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г.

0.86

The correlation between KGLD and GLDI has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Gold Enhanced Income ETF

UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033

Часто сравнивают с KGLD:
KGLD с IAUIKGLD с GLDKGLD с IGLDKGLD с KSLVKGLD с GLDWKGLD с GDXYKGLD с SGOL
Часто сравнивают с GLDI:
GLDI с IGLDGLDI с GLDGLDI с SCHDGLDI с BGLDGLDI с JEPQGLDI с GLDW.LGLDI с SLVO

Доходность на риск

KGLD vs. GLDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KGLD
Ранг доходности на риск KGLD: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGLD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGLD: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGLD: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGLD: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGLD: 1818
Ранг коэф-та Мартина
GLDI
Ранг доходности на риск GLDI: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGLD c GLDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD) и UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KGLDGLDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
0.58

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
0.82

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.13

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

0.60

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.46

1.70

-0.24

KGLD vs. GLDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KGLD на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDI равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGLD и GLDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KGLD и GLDI

Максимальная просадка KGLD за все время составила -28.32%, что меньше максимальной просадки GLDI в -32.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGLD и GLDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KGLDGLDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.32%

-32.26%

+3.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.32%

-15.81%

-12.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.32%

-15.06%

-13.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-13.99%

+5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.94%

5.58%

+6.36%

Волатильность

Сравнение волатильности KGLD и GLDI

Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что KGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KGLDGLDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

5.81%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.12%

15.32%

+9.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.04%

16.52%

+12.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.71%

11.77%

+16.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.71%

11.62%

+17.09%

Сравнение комиссий KGLD и GLDI

KGLD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GLDI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGLD и GLDI

Дивидендная доходность KGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.76%, что меньше доходности GLDI в 27.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDI
UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033		27.23%16.15%10.45%10.02%13.73%10.65%14.25%7.25%5.33%7.77%17.26%10.07%
KGLD
Kurv Gold Enhanced Income ETF 		15.76%4.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KGLD and GLDI have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KGLD has higher volatility (6.56%) compared to GLDI (5.81%). In terms of maximum drawdown, KGLD dropped -28.32% vs GLDI's -32.26%.

On 1-year performance, KGLD leads with 17.40% vs 9.48% for GLDI. On fees, GLDI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, GLDI has been the lower-risk option at 5.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KGLD has performed better with a 17.40% return vs 9.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.00% for KGLD.

GLDI has the higher dividend yield at 27.23%, compared with 15.76% for KGLD.

KGLD is categorized as Derivative Income, while GLDI is Gold. They also come from different issuers: Kurv and UBS. Their fees differ too: 1.00% for KGLD and 0.65% for GLDI.

KGLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KGLD и GLDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор