Сравнение KGLD с IGLD
KGLD (Kurv Gold Enhanced Income ETF ) and IGLD (FT Vest Gold Strategy Target Income ETF) are both exchange-traded funds - KGLD is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while IGLD is a Gold fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, KGLD returned 23.87% vs 17.52% for IGLD. Their 0.95 correlation means they have historically moved very closely together. KGLD charges 1.00%/yr vs 0.85%/yr for IGLD.
Доходность
Сравнение доходности KGLD и IGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KGLD показывает доходность -2.01%, что значительно выше, чем у IGLD с доходностью -2.88%.
KGLD
- 1 день
- 4.43%
- 1 месяц
- 2.12%
- 6 месяцев
- -15.72%
- С начала года
- -2.01%
- 1 год
- 23.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 25.00%
IGLD
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- 1.88%
- 6 месяцев
- -13.17%
- С начала года
- -2.88%
- 1 год
- 17.52%
- 3 года*
- 21.14%
- 5 лет*
- 13.58%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.95M | $5.89M | $7.15M | |
| $3.34M | $2.48M | $2.70M |
Сравнение доходности по годам KGLD и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | -2.01% | 29.75% |
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | -2.88% | 22.31% |
Correlation
The correlation between KGLD and IGLD is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.95 |
The correlation between KGLD and IGLD has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KGLD vs. IGLD — Ранг доходности на риск
KGLD
IGLD
Сравнение KGLD c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD) и FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KGLD | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.15 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 0.74 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | 1.63 | +0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KGLD и IGLD
Максимальная просадка KGLD за все время составила -28.32%, что больше максимальной просадки IGLD в -23.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGLD и IGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KGLD | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.32% | -23.84% | -4.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.32% | -23.84% | -4.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.31% | -18.97% | -4.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -5.73% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.48% | 10.80% | +2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности KGLD и IGLD
Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что KGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KGLD | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 6.28% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.79% | 19.63% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.46% | 25.33% | +4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.55% | 15.83% | +12.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.55% | 15.50% | +13.05% |
Сравнение комиссий KGLD и IGLD
KGLD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IGLD в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGLD и IGLD
Дивидендная доходность KGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 16.22%, что меньше доходности IGLD в 22.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | 22.33% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 16.22% | 4.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, KGLD and IGLD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
KGLD has higher volatility (7.25%) compared to IGLD (6.28%). In terms of maximum drawdown, KGLD dropped -28.32% vs IGLD's -23.84%.
On 1-year performance, KGLD leads with 23.87% vs 17.52% for IGLD. On fees, IGLD is cheaper at 0.85% per year. On volatility, IGLD has been the lower-risk option at 6.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KGLD has performed better with a 23.87% return vs 17.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IGLD is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.00% for KGLD.
IGLD has the higher dividend yield at 22.33%, compared with 16.22% for KGLD.
KGLD is categorized as Derivative Income, while IGLD is Gold. They also come from different issuers: Kurv and First Trust. Their fees differ too: 1.00% for KGLD and 0.85% for IGLD.
KGLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KGLD и IGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор