Сравнение KGLD с IGLD
KGLD (Kurv Gold Enhanced Income ETF ) and IGLD (FT Vest Gold Strategy Target Income ETF) are both exchange-traded funds - KGLD is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while IGLD is a Gold fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. KGLD charges 1.00%/yr vs 0.85%/yr for IGLD.
Доходность
Сравнение доходности KGLD и IGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KGLD показывает доходность -5.13%, что значительно выше, чем у IGLD с доходностью -5.55%.
KGLD
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -9.30%
- С начала года
- -5.13%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGLD
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -8.37%
- 1 год
- 14.83%
- 3 года*
- 20.33%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KGLD и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | -5.13% | 29.75% |
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | -5.55% | 22.31% |
Correlation
The correlation between KGLD and IGLD is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KGLD vs. IGLD — Ранг доходности на риск
KGLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IGLD
Сравнение KGLD c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD) и FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KGLD | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.14 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.94 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KGLD и IGLD
Максимальная просадка KGLD за все время составила -26.24%, что больше максимальной просадки IGLD в -21.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGLD и IGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KGLD | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.24% | -21.90% | -4.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.75% | -21.20% | -4.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.98% | -5.37% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KGLD и IGLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KGLD | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.01% | 24.40% | +4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.01% | 15.48% | +13.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.01% | 15.30% | +13.71% |
Сравнение комиссий KGLD и IGLD
KGLD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IGLD в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGLD и IGLD
Дивидендная доходность KGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.72%, что меньше доходности IGLD в 19.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | 19.29% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 13.72% | 4.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, KGLD and IGLD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IGLD is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGLD is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.00% for KGLD.
IGLD has the higher dividend yield at 19.29%, compared with 13.72% for KGLD.
KGLD is categorized as Derivative Income, while IGLD is Gold. They also come from different issuers: Kurv and First Trust. Their fees differ too: 1.00% for KGLD and 0.85% for IGLD.
Подберите оптимальное распределение для KGLD и IGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор