PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KGLD с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KGLD и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KGLD показывает доходность 2.99%, что значительно выше, чем у IGLD с доходностью 1.69%.


KGLD

1 день
-1.05%
1 месяц
-1.84%
С начала года
2.99%
6 месяцев
5.94%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IGLD

1 день
-0.81%
1 месяц
-1.33%
С начала года
1.69%
6 месяцев
4.44%
1 год
24.53%
3 года*
23.01%
5 лет*
13.02%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KGLD и IGLD


Correlation

The correlation between KGLD and IGLD is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г.

0.95

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Kurv Gold Enhanced Income ETF

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Доходность на риск

KGLD vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KGLD

IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGLD c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KGLD vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KGLDIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.94

+0.38

Просадки

Сравнение просадок KGLD и IGLD

Максимальная просадка KGLD за все время составила -20.29%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGLD и IGLD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KGLDIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.29%

-18.59%

-1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.40%

-15.16%

-4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-5.24%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.43%

Волатильность

Сравнение волатильности KGLD и IGLD


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KGLDIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.72%

23.24%

+5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.72%

15.17%

+13.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.72%

15.00%

+13.72%

Сравнение комиссий KGLD и IGLD

KGLD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IGLD в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KGLD и IGLD

Дивидендная доходность KGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.64%, что меньше доходности IGLD в 17.92%


ПозицияTTM20252024202320222021
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
17.92%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%
KGLD
Kurv Gold Enhanced Income ETF
12.64%4.59%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.95, KGLD and IGLD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IGLD is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IGLD is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.00% for KGLD.

IGLD has the higher dividend yield at 17.92%, compared with 12.64% for KGLD.

KGLD is categorized as Derivative Income, while IGLD is Precious Metals. They also come from different issuers: Kurv and First Trust. Their fees differ too: 1.00% for KGLD and 0.85% for IGLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KGLD и IGLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор