PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAUM с FSAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAUM с FSAGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Trust Micro (IAUM) и Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX).

IAUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г.. FSAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 дек. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности IAUM и FSAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust Micro (IAUM) и Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAUM и FSAGX

2026 (YTD)20252024202320222021
IAUM
iShares Gold Trust Micro		8.63%64.27%27.04%13.12%-0.49%3.87%
FSAGX
Fidelity Select Gold Portfolio		1.81%143.05%14.97%-0.37%-13.46%-4.83%

Доходность по периодам

С начала года, IAUM показывает доходность 8.63%, что значительно выше, чем у FSAGX с доходностью 1.81%.

IAUM

1 день
3.78%
1 месяц
-11.00%
С начала года
8.63%
6 месяцев
21.30%
1 год
49.82%
3 года*
33.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

FSAGX

1 день
-0.23%
1 месяц
-25.44%
С начала года
1.81%
6 месяцев
14.65%
1 год
84.71%
3 года*
36.44%
5 лет*
20.17%
10 лет*
14.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Trust Micro

Fidelity Select Gold Portfolio

Часто сравнивают с IAUM:
IAUM с IAUIAUM с GLDMIAUM с GLDIAUM с SGOLIAUM с PHYSIAUM с SIVRIAUM с IAUI
Часто сравнивают с FSAGX:
FSAGX с SGDLXFSAGX с GFIFSAGX с VGPMXFSAGX с FSELXFSAGX с FXAIXFSAGX с EKWAXFSAGX с AAAU

Сравнение комиссий IAUM и FSAGX

IAUM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FSAGX в 0.76%.

FSAGX
Fidelity Select Gold Portfolio
IAUM
iShares Gold Trust Micro

Доходность на риск

IAUM vs. FSAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FSAGX
Ранг доходности на риск FSAGX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSAGX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSAGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSAGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSAGX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSAGX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAUM c FSAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust Micro (IAUM) и Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAUMFSAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

2.02

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

2.29

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

2.84

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.05

10.66

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAUM vs. FSAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAUM на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSAGX равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAUM и FSAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAUMFSAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.02

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.22

+1.07

Корреляция

Корреляция между IAUM и FSAGX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUM и FSAGX

IAUM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSAGX
Fidelity Select Gold Portfolio		2.13%2.17%3.62%0.99%0.36%1.60%4.40%0.40%0.00%0.22%3.57%

Просадки

Сравнение просадок IAUM и FSAGX

Максимальная просадка IAUM за все время составила -20.87%, что меньше максимальной просадки FSAGX в -77.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUM и FSAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

IAUMFSAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.87%

-77.21%

+56.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.15%

-29.85%

+10.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.18%

-25.44%

+12.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-33.41%

+28.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

7.95%

-2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности IAUM и FSAGX

Текущая волатильность для iShares Gold Trust Micro (IAUM) составляет 10.97%, в то время как у Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX) волатильность равна 15.39%. Это указывает на то, что IAUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAUMFSAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.97%

15.39%

-4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.96%

35.05%

-11.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.51%

42.73%

-15.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

32.76%

-14.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

33.05%

-15.27%