PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IAUM с FSAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAUM с FSAGX

Последнее обновление 24 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM) и Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX).

IAUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 15 июн. 2021 г.. FSAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 дек. 1985 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAUM или FSAGX.

Корреляция

Корреляция между IAUM и FSAGX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности IAUM и FSAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM) и Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
85.64%
36.03%
IAUM
FSAGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IAUM:

2.26

FSAGX:

1.81

Коэф-т Сортино

IAUM:

3.01

FSAGX:

2.36

Коэф-т Омега

IAUM:

1.39

FSAGX:

1.31

Коэф-т Кальмара

IAUM:

4.68

FSAGX:

1.01

Коэф-т Мартина

IAUM:

12.86

FSAGX:

7.07

Индекс Язвы

IAUM:

2.95%

FSAGX:

7.71%

Дневная вол-ть

IAUM:

16.59%

FSAGX:

29.98%

Макс. просадка

IAUM:

-20.87%

FSAGX:

-77.21%

Текущая просадка

IAUM:

-3.78%

FSAGX:

-26.49%

Доходность по периодам

С начала года, IAUM показывает доходность 25.56%, что значительно ниже, чем у FSAGX с доходностью 46.01%.

IAUM

С начала года

25.56%

1 месяц

9.61%

6 месяцев

21.25%

1 год

41.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FSAGX

С начала года

46.01%

1 месяц

11.91%

6 месяцев

20.21%

1 год

57.74%

5 лет

7.18%

10 лет

8.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IAUM и FSAGX

IAUM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FSAGX в 0.76%.

FSAGX
Fidelity Select Gold Portfolio
График комиссии FSAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSAGX: 0.76%
IAUM
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest
График комиссии IAUM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IAUM: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IAUM и FSAGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IAUM
Ранг риск-скорректированной доходности IAUM, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAUM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
FSAGX
Ранг риск-скорректированной доходности FSAGX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSAGX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSAGX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSAGX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSAGX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSAGX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IAUM c FSAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM) и Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IAUM, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IAUM: 2.26
FSAGX: 1.81
Коэффициент Сортино IAUM, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IAUM: 3.01
FSAGX: 2.36
Коэффициент Омега IAUM, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IAUM: 1.39
FSAGX: 1.31
Коэффициент Кальмара IAUM, с текущим значением в 4.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IAUM: 4.68
FSAGX: 2.14
Коэффициент Мартина IAUM, с текущим значением в 12.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IAUM: 12.86
FSAGX: 7.07

Показатель коэффициента Шарпа IAUM на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSAGX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAUM и FSAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.26
1.81
IAUM
FSAGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUM и FSAGX

IAUM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%.

TTM202420232022202120202019
IAUM
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSAGX
Fidelity Select Gold Portfolio		2.36%3.62%0.99%0.36%1.59%4.40%0.26%

Просадки

Сравнение просадок IAUM и FSAGX

Максимальная просадка IAUM за все время составила -20.87%, что меньше максимальной просадки FSAGX в -77.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUM и FSAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.78%
-4.37%
IAUM
FSAGX

Волатильность

Сравнение волатильности IAUM и FSAGX

Текущая волатильность для iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM) составляет 8.08%, в то время как у Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX) волатильность равна 14.62%. Это указывает на то, что IAUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.08%
14.62%
IAUM
FSAGX