Сравнение IAUM с FSAGX
IAUM (iShares Gold Trust Micro) and FSAGX (Fidelity Select Gold Portfolio) are both funds - IAUM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while FSAGX is a Precious Metals fund managed by Fidelity. Over the past 3 years, IAUM returned 31.59%/yr vs 38.97%/yr for FSAGX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IAUM charges 0.09%/yr vs 0.76%/yr for FSAGX.
Доходность
Сравнение доходности IAUM и FSAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAUM показывает доходность 3.84%, что значительно выше, чем у FSAGX с доходностью 1.66%.
IAUM
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 6.39%
- 1 год
- 32.66%
- 3 года*
- 31.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSAGX
- 1 день
- -3.54%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 7.53%
- 1 год
- 54.93%
- 3 года*
- 38.97%
- 5 лет*
- 15.50%
- 10 лет*
- 11.90%
Сравнение доходности по годам IAUM и FSAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IAUM iShares Gold Trust Micro | 3.84% | 64.27% | 27.04% | 13.12% | -0.49% | 3.87% |
FSAGX Fidelity Select Gold Portfolio | 1.66% | 143.05% | 14.97% | -0.37% | -13.46% | -4.83% |
Correlation
The correlation between IAUM and FSAGX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.77 |
The correlation between IAUM and FSAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAUM vs. FSAGX — Ранг доходности на риск
IAUM
FSAGX
Сравнение IAUM c FSAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust Micro (IAUM) и Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAUM | FSAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.89 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | 4.88 | -0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAUM | FSAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.31 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.22 | +0.95 |
Просадки
Сравнение просадок IAUM и FSAGX
Максимальная просадка IAUM за все время составила -20.87%, что меньше максимальной просадки FSAGX в -77.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUM и FSAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAUM | FSAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.87% | -77.21% | +56.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.15% | -29.85% | +10.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.15% | -29.85% | +10.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.01% | -25.55% | +8.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.31% | -33.35% | +28.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.78% | 11.51% | -3.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUM и FSAGX
Текущая волатильность для iShares Gold Trust Micro (IAUM) составляет 5.49%, в то время как у Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX) волатильность равна 15.25%. Это указывает на то, что IAUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAUM | FSAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 15.25% | -9.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.90% | 35.31% | -12.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.30% | 42.91% | -16.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 33.61% | -15.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 33.12% | -15.26% |
Сравнение комиссий IAUM и FSAGX
IAUM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FSAGX в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUM и FSAGX
IAUM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSAGX Fidelity Select Gold Portfolio | 5.05% | 2.17% | 3.62% | 0.99% | 0.36% | 1.60% | 4.40% | 0.40% | 0.00% | 0.22% | 3.57% |
IAUM iShares Gold Trust Micro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IAUM and FSAGX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSAGX has higher volatility (15.25%) compared to IAUM (5.49%). In terms of maximum drawdown, IAUM dropped -20.87% vs FSAGX's -77.21%.
FSAGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAUM и FSAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор