PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IAUM с FSAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAUM с FSAGX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM) и Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX).

IAUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 15 июн. 2021 г.. FSAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 дек. 1985 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAUM или FSAGX.

Корреляция

Корреляция между IAUM и FSAGX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности IAUM и FSAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM) и Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IAUM:

2.24

FSAGX:

1.34

Коэф-т Сортино

IAUM:

2.94

FSAGX:

1.79

Коэф-т Омега

IAUM:

1.38

FSAGX:

1.24

Коэф-т Кальмара

IAUM:

4.75

FSAGX:

0.76

Коэф-т Мартина

IAUM:

12.54

FSAGX:

5.19

Индекс Язвы

IAUM:

3.07%

FSAGX:

7.81%

Дневная вол-ть

IAUM:

17.57%

FSAGX:

31.43%

Макс. просадка

IAUM:

-20.87%

FSAGX:

-77.21%

Текущая просадка

IAUM:

-5.12%

FSAGX:

-30.65%

Доходность по периодам

С начала года, IAUM показывает доходность 23.81%, что значительно ниже, чем у FSAGX с доходностью 37.75%.

IAUM

С начала года

23.81%

1 месяц

0.53%

6 месяцев

24.90%

1 год

38.94%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FSAGX

С начала года

37.75%

1 месяц

-5.58%

6 месяцев

34.17%

1 год

41.72%

5 лет

5.00%

10 лет

7.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IAUM и FSAGX

IAUM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FSAGX в 0.76%.

FSAGX
Fidelity Select Gold Portfolio
IAUM
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IAUM и FSAGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IAUM
Ранг риск-скорректированной доходности IAUM, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAUM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
FSAGX
Ранг риск-скорректированной доходности FSAGX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSAGX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSAGX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSAGX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSAGX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSAGX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IAUM c FSAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM) и Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IAUM на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа FSAGX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAUM и FSAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUM и FSAGX

IAUM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%.

TTM202420232022202120202019
IAUM
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSAGX
Fidelity Select Gold Portfolio		2.50%3.62%0.99%0.36%1.59%4.40%0.26%

Просадки

Сравнение просадок IAUM и FSAGX

Максимальная просадка IAUM за все время составила -20.87%, что меньше максимальной просадки FSAGX в -77.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUM и FSAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IAUM и FSAGX

Текущая волатильность для iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM) составляет 8.64%, в то время как у Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX) волатильность равна 12.66%. Это указывает на то, что IAUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...