Сравнение IAUM с SIVR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Trust Micro (IAUM) и Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR).
IAUM и SIVR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г.. SIVR - это пассивный фонд от Aberdeen, который отслеживает доходность LBMA Silver Price ($/ozt). Фонд был запущен 24 июл. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IAUM и SIVR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAUM и SIVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IAUM iShares Gold Trust Micro | 8.63% | 64.27% | 27.04% | 13.12% | -0.49% | 3.87% |
SIVR Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF | 5.87% | 145.34% | 21.08% | -0.91% | 2.59% | -9.97% |
Доходность по периодам
С начала года, IAUM показывает доходность 8.63%, что значительно выше, чем у SIVR с доходностью 5.87%.
IAUM
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -11.00%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 21.30%
- 1 год
- 49.82%
- 3 года*
- 33.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIVR
- 1 день
- 7.36%
- 1 месяц
- -19.77%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 60.99%
- 1 год
- 120.27%
- 3 года*
- 45.79%
- 5 лет*
- 24.36%
- 10 лет*
- 17.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAUM и SIVR
IAUM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SIVR в 0.30%.
Доходность на риск
IAUM vs. SIVR — Ранг доходности на риск
IAUM
SIVR
Сравнение IAUM c SIVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust Micro (IAUM) и Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAUM | SIVR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 2.12 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 2.21 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.39 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 2.84 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.05 | 8.85 | +1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAUM | SIVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 2.12 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 0.33 | +0.96 |
Корреляция
Корреляция между IAUM и SIVR составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUM и SIVR
Ни IAUM, ни SIVR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IAUM и SIVR
Максимальная просадка IAUM за все время составила -20.87%, что меньше максимальной просадки SIVR в -75.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUM и SIVR.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAUM | SIVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.87% | -75.85% | +54.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.15% | -42.42% | +23.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.18% | -35.41% | +22.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -48.00% | +43.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 13.61% | -8.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUM и SIVR
Текущая волатильность для iShares Gold Trust Micro (IAUM) составляет 10.97%, в то время как у Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR) волатильность равна 18.93%. Это указывает на то, что IAUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAUM | SIVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.97% | 18.93% | -7.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.96% | 57.26% | -33.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.51% | 57.02% | -29.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.78% | 35.31% | -17.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.78% | 31.39% | -13.61% |