Сравнение IAUM с PHYS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Trust Micro (IAUM) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS).
IAUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности IAUM и PHYS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAUM и PHYS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IAUM iShares Gold Trust Micro | 8.33% | 64.27% | 27.04% | 13.12% | -0.49% | 3.87% |
PHYS Sprott Physical Gold Trust | 7.18% | 63.95% | 26.43% | 12.98% | -1.81% | 2.72% |
Доходность по периодам
С начала года, IAUM показывает доходность 8.33%, что значительно выше, чем у PHYS с доходностью 7.18%.
IAUM
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -8.31%
- С начала года
- 8.33%
- 6 месяцев
- 21.18%
- 1 год
- 49.41%
- 3 года*
- 32.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PHYS
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -8.84%
- С начала года
- 7.18%
- 6 месяцев
- 19.48%
- 1 год
- 46.30%
- 3 года*
- 31.43%
- 5 лет*
- 21.13%
- 10 лет*
- 13.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAUM vs. PHYS — Ранг доходности на риск
IAUM
PHYS
Сравнение IAUM c PHYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust Micro (IAUM) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAUM | PHYS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.62 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 2.01 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.30 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 2.41 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | 8.56 | +0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAUM | PHYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.62 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.18 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.47 | +0.81 |
Корреляция
Корреляция между IAUM и PHYS составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUM и PHYS
Ни IAUM, ни PHYS не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IAUM и PHYS
Максимальная просадка IAUM за все время составила -20.87%, что меньше максимальной просадки PHYS в -48.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUM и PHYS.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAUM | PHYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.87% | -48.16% | +27.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.15% | -19.35% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.42% | -13.54% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -21.07% | +16.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 5.44% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUM и PHYS
iShares Gold Trust Micro (IAUM) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS) имеют волатильность 10.44% и 10.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAUM | PHYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.44% | 10.79% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.10% | 25.29% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.61% | 28.67% | -1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.80% | 18.05% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.80% | 16.27% | +1.53% |