PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IAUM с PHYS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IAUM и PHYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust Micro (IAUM) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAUM и PHYS


2026 (YTD)20252024202320222021
IAUM
iShares Gold Trust Micro
8.63%64.27%27.04%13.12%-0.49%3.87%
PHYS
Sprott Physical Gold Trust
7.33%63.95%26.43%12.98%-1.81%2.72%

Доходность по периодам

С начала года, IAUM показывает доходность 8.63%, что значительно выше, чем у PHYS с доходностью 7.33%.


IAUM

1 день
3.78%
1 месяц
-11.00%
С начала года
8.63%
6 месяцев
21.30%
1 год
49.82%
3 года*
33.36%
5 лет*
10 лет*

PHYS

1 день
3.81%
1 месяц
-11.73%
С начала года
7.33%
6 месяцев
19.65%
1 год
47.30%
3 года*
31.85%
5 лет*
21.17%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Gold Trust Micro

Sprott Physical Gold Trust

Доходность на риск

IAUM vs. PHYS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 8888
Ранг коэф-та Мартина

PHYS
Ранг доходности на риск PHYS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAUM c PHYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust Micro (IAUM) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IAUMPHYSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

1.67

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

2.05

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

2.52

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.05

9.16

+0.89

IAUM vs. PHYS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAUM на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHYS равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAUM и PHYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IAUMPHYSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.67

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.47

+0.81

Корреляция

Корреляция между IAUM и PHYS составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUM и PHYS

Ни IAUM, ни PHYS не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IAUM и PHYS

Максимальная просадка IAUM за все время составила -20.87%, что меньше максимальной просадки PHYS в -48.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUM и PHYS.


Загрузка...

Показатели просадок


IAUMPHYSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.87%

-48.16%

+27.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.15%

-19.35%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.18%

-13.41%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-21.07%

+16.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

5.33%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IAUM и PHYS

iShares Gold Trust Micro (IAUM) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS) имеют волатильность 10.97% и 11.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IAUMPHYSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.97%

11.34%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.96%

25.16%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.51%

28.55%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

18.02%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

16.25%

+1.53%