PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IAUM с PHYS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IAUM и PHYS составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности IAUM и PHYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
46.15%
42.12%
IAUM
PHYS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IAUM:

1.87

PHYS:

1.75

Коэф-т Сортино

IAUM:

2.48

PHYS:

2.29

Коэф-т Омега

IAUM:

1.32

PHYS:

1.30

Коэф-т Кальмара

IAUM:

3.44

PHYS:

2.87

Коэф-т Мартина

IAUM:

10.03

PHYS:

8.79

Индекс Язвы

IAUM:

2.77%

PHYS:

3.02%

Дневная вол-ть

IAUM:

14.91%

PHYS:

15.11%

Макс. просадка

IAUM:

-20.87%

PHYS:

-48.16%

Текущая просадка

IAUM:

-6.98%

PHYS:

-7.94%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IAUM показывает доходность 25.58%, а PHYS немного ниже – 25.17%.


IAUM

С начала года

25.58%

1 месяц

-0.69%

6 месяцев

11.32%

1 год

27.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PHYS

С начала года

25.17%

1 месяц

-0.45%

6 месяцев

10.17%

1 год

26.04%

5 лет

11.04%

10 лет

7.30%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение IAUM c PHYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IAUM, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.871.75
Коэффициент Сортино IAUM, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.482.29
Коэффициент Омега IAUM, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.321.30
Коэффициент Кальмара IAUM, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.442.87
Коэффициент Мартина IAUM, с текущим значением в 10.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.038.79
IAUM
PHYS

Показатель коэффициента Шарпа IAUM на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHYS равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAUM и PHYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.87
1.75
IAUM
PHYS

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUM и PHYS

Ни IAUM, ни PHYS не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IAUM и PHYS

Максимальная просадка IAUM за все время составила -20.87%, что меньше максимальной просадки PHYS в -48.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUM и PHYS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.98%
-7.94%
IAUM
PHYS

Волатильность

Сравнение волатильности IAUM и PHYS

Текущая волатильность для iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM) составляет 5.21%, в то время как у Sprott Physical Gold Trust (PHYS) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что IAUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.21%
5.51%
IAUM
PHYS
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab