PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IAUM с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IAUM и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust Micro (IAUM) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAUM и IAU


2026 (YTD)20252024202320222021
IAUM
iShares Gold Trust Micro
10.49%64.27%27.04%13.12%-0.49%3.87%
IAU
iShares Gold Trust
10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%3.82%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IAUM показывает доходность 10.49%, а IAU немного ниже – 10.48%.


IAUM

1 день
1.71%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.49%
6 месяцев
23.22%
1 год
52.68%
3 года*
34.12%
5 лет*
10 лет*

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Gold Trust Micro

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий IAUM и IAU

IAUM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IAUM vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 8484
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAUM c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust Micro (IAUM) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IAUMIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

1.90

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.33

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

2.72

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.02

9.95

+0.07

IAUM vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAUM на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAUM и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IAUMIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.90

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.65

+0.66

Корреляция

Корреляция между IAUM и IAU составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUM и IAU

Ни IAUM, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IAUM и IAU

Максимальная просадка IAUM за все время составила -20.87%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUM и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


IAUMIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.87%

-45.14%

+24.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.15%

-19.18%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.69%

-11.71%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-15.98%

+10.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.23%

5.23%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности IAUM и IAU

iShares Gold Trust Micro (IAUM) и iShares Gold Trust (IAU) имеют волатильность 10.38% и 10.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IAUMIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.38%

10.44%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.00%

24.15%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.53%

27.64%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

17.70%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

15.83%

+1.96%