PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGOL с GLTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGOL с GLTR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SGOL (abrdn Physical Gold Shares ETF) and GLTR (Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF) are both exchange-traded funds - SGOL is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while GLTR is a Precious Metals fund tracking the ETFS Physical Precious Metals Basket Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SGOL returned 13.40%/yr vs 13.23%/yr for GLTR. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SGOL charges 0.17%/yr vs 0.60%/yr for GLTR.

Доходность

Сравнение доходности SGOL и GLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) и Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGOL показывает доходность 3.85%, что значительно выше, чем у GLTR с доходностью 2.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SGOL имеют среднегодовую доходность 13.40%, а акции GLTR немного отстают с 13.23%.

SGOL

1 день
0.85%
1 месяц
-1.66%
С начала года
3.85%
6 месяцев
6.30%
1 год
32.57%
3 года*
31.48%
5 лет*
18.60%
10 лет*
13.40%

GLTR

1 день
0.93%
1 месяц
-1.04%
С начала года
2.41%
6 месяцев
12.80%
1 год
53.69%
3 года*
32.62%
5 лет*
15.53%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGOL и GLTR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGOL
abrdn Physical Gold Shares ETF		3.85%63.99%26.90%12.99%-0.51%-3.94%25.03%18.21%-1.94%12.86%
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF		2.41%87.25%20.63%2.01%-0.25%-9.60%29.52%20.96%-2.85%12.94%

Correlation

The correlation between SGOL and GLTR is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2010 г.

0.90

The correlation between SGOL and GLTR has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Physical Gold Shares ETF

Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF

Часто сравнивают с SGOL:
SGOL с GLDSGOL с IAUSGOL с GLDMSGOL с PHYSSGOL с BARSGOL с IAUMSGOL с AAAU
Часто сравнивают с GLTR:
GLTR с GLDGLTR с PICKGLTR с GLDMGLTR с SPYGLTR с VGPMXGLTR с BARGLTR с FMAT

Доходность на риск

SGOL vs. GLTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGOL
Ранг доходности на риск SGOL: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOL: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOL: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOL: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOL: 3030
Ранг коэф-та Мартина
GLTR
Ранг доходности на риск GLTR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLTR: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTR: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTR: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGOL c GLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) и Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGOLGLTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.44

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
1.74

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

1.82

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.20

4.15

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGOL vs. GLTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGOL на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLTR равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOL и GLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGOLGLTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.44

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.66

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.65

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.33

+0.23

Просадки

Сравнение просадок SGOL и GLTR

Максимальная просадка SGOL за все время составила -45.51%, что меньше максимальной просадки GLTR в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOL и GLTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGOLGLTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.51%

-55.70%

+10.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.14%

-29.70%

+10.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.14%

-29.70%

+10.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-29.70%

+8.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.56%

-29.70%

+8.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.02%

-26.18%

+9.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.41%

-28.83%

+10.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.78%

12.98%

-5.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SGOL и GLTR

Текущая волатильность для abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) составляет 5.47%, в то время как у Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что SGOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGOLGLTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

9.16%

-3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.94%

35.42%

-12.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.32%

37.57%

-11.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

23.63%

-5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.91%

20.50%

-4.59%

Сравнение комиссий SGOL и GLTR

SGOL берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии GLTR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGOL и GLTR

Ни SGOL, ни GLTR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, SGOL and GLTR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GLTR has higher volatility (9.16%) compared to SGOL (5.47%). In terms of maximum drawdown, SGOL dropped -45.51% vs GLTR's -55.70%.

On 10-year performance, SGOL leads with 13.40% vs 13.23% for GLTR. On fees, SGOL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, SGOL has been the lower-risk option at 5.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SGOL has performed better with a 13.40% return vs 13.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SGOL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.60% for GLTR.

SGOL and GLTR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SGOL is categorized as Gold, while GLTR is Precious Metals. SGOL tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt), while GLTR tracks ETFS Physical Precious Metals Basket Index. They also come from different issuers: abrdn and Aberdeen. Their fees differ too: 0.17% for SGOL and 0.60% for GLTR.

GLTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGOL и GLTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор