Сравнение SGOL с GLTR
SGOL (abrdn Physical Gold Shares ETF) and GLTR (abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF) are both exchange-traded funds - SGOL is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while GLTR is a Precious Metals fund tracking the ETFS Physical Precious Metals Basket Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SGOL returned 12.01%/yr vs 10.90%/yr for GLTR. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. SGOL charges 0.17%/yr vs 0.60%/yr for GLTR.
Доходность
Сравнение доходности SGOL и GLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGOL показывает доходность -1.56%, что значительно выше, чем у GLTR с доходностью -6.71%. За последние 10 лет акции SGOL превзошли акции GLTR по среднегодовой доходности: 12.01% против 10.90% соответственно.
SGOL
- 1 день
- 4.15%
- 1 месяц
- 1.99%
- 6 месяцев
- -14.09%
- С начала года
- -1.56%
- 1 год
- 25.51%
- 3 года*
- 29.62%
- 5 лет*
- 19.05%
- 10 лет*
- 12.01%
- Всё время*
- 8.62%
GLTR
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- -20.31%
- С начала года
- -6.71%
- 1 год
- 34.83%
- 3 года*
- 29.44%
- 5 лет*
- 15.57%
- 10 лет*
- 10.90%
- Всё время*
- 6.06%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $15.91M | $12.81M | $13.67M | |
| $86.81M | $80.44M | $100.71M |
Сравнение доходности по годам SGOL и GLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF | -1.56% | 63.99% | 26.90% | 12.99% | -0.51% | -3.94% | 25.03% | 18.21% | -1.94% | 12.86% |
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF | -6.71% | 87.25% | 20.63% | 2.01% | -0.25% | -9.60% | 29.52% | 20.96% | -2.85% | 12.94% |
Correlation
The correlation between SGOL and GLTR is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.92 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2010 г. | 0.91 |
The correlation between SGOL and GLTR has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGOL vs. GLTR — Ранг доходности на риск
SGOL
GLTR
Сравнение SGOL c GLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) и abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGOL | GLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 0.92 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | 1.82 | +0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGOL и GLTR
Максимальная просадка SGOL за все время составила -45.51%, что меньше максимальной просадки GLTR в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOL и GLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGOL | GLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.51% | -55.70% | +10.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.32% | -37.87% | +11.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.32% | -37.87% | +11.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.32% | -37.87% | +11.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.32% | -37.87% | +11.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.34% | -32.75% | +11.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.46% | -28.88% | +10.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.42% | 19.21% | -6.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOL и GLTR
Текущая волатильность для abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) составляет 7.10%, в то время как у abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) волатильность равна 8.43%. Это указывает на то, что SGOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGOL | GLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 8.43% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.89% | 27.73% | -7.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.06% | 39.70% | -11.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 24.26% | -5.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.14% | 20.84% | -4.70% |
Сравнение комиссий SGOL и GLTR
SGOL берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии GLTR в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOL и GLTR
Ни SGOL, ни GLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, SGOL and GLTR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GLTR has higher volatility (8.43%) compared to SGOL (7.10%). In terms of maximum drawdown, SGOL dropped -45.51% vs GLTR's -55.70%.
On 10-year performance, SGOL leads with 12.01% vs 10.90% for GLTR. On fees, SGOL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, SGOL has been the lower-risk option at 7.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SGOL has performed better with a 12.01% return vs 10.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.60% for GLTR.
SGOL and GLTR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SGOL is categorized as Gold, while GLTR is Precious Metals. SGOL tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt), while GLTR tracks ETFS Physical Precious Metals Basket Index. Their fees differ too: 0.17% for SGOL and 0.60% for GLTR.
SGOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGOL и GLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор