PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SGOL с GLTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SGOL и GLTR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности SGOL и GLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL) и Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
87.17%
44.58%
SGOL
GLTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SGOL:

1.86

GLTR:

1.13

Коэф-т Сортино

SGOL:

2.47

GLTR:

1.61

Коэф-т Омега

SGOL:

1.33

GLTR:

1.20

Коэф-т Кальмара

SGOL:

3.42

GLTR:

0.80

Коэф-т Мартина

SGOL:

10.01

GLTR:

5.10

Индекс Язвы

SGOL:

2.77%

GLTR:

4.16%

Дневная вол-ть

SGOL:

14.93%

GLTR:

18.81%

Макс. просадка

SGOL:

-45.51%

GLTR:

-55.70%

Текущая просадка

SGOL:

-7.02%

GLTR:

-10.11%

Доходность по периодам

С начала года, SGOL показывает доходность 25.38%, что значительно выше, чем у GLTR с доходностью 20.25%. За последние 10 лет акции SGOL превзошли акции GLTR по среднегодовой доходности: 7.79% против 5.95% соответственно.


SGOL

С начала года

25.38%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

11.24%

1 год

26.79%

5 лет

11.76%

10 лет

7.79%

GLTR

С начала года

20.25%

1 месяц

-2.75%

6 месяцев

6.36%

1 год

19.92%

5 лет

8.23%

10 лет

5.95%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SGOL и GLTR

SGOL берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии GLTR в 0.60%.


GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF
График комиссии GLTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии SGOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SGOL c GLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL) и Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SGOL, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.861.13
Коэффициент Сортино SGOL, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.471.61
Коэффициент Омега SGOL, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.331.20
Коэффициент Кальмара SGOL, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.420.80
Коэффициент Мартина SGOL, с текущим значением в 10.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.015.10
SGOL
GLTR

Показатель коэффициента Шарпа SGOL на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа GLTR равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOL и GLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.86
1.13
SGOL
GLTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGOL и GLTR

Ни SGOL, ни GLTR не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SGOL и GLTR

Максимальная просадка SGOL за все время составила -45.51%, что меньше максимальной просадки GLTR в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOL и GLTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.02%
-10.11%
SGOL
GLTR

Волатильность

Сравнение волатильности SGOL и GLTR

Текущая волатильность для Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL) составляет 5.20%, в то время как у Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что SGOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.20%
5.57%
SGOL
GLTR
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab